トレシズ「バックテスト段階の期待値が高い戦略だから、1銘柄投入額をある程度増やそう」という考え方は、もちろん間違っているわけでもないのですが、ある意味カーブフィッティングに陥りやすい考え方とも言えるかもしれません。個人的に考えるカーブフィッティングには2種類ありまして、(A)バックテスト側の仕掛け条件等で、あまりに都合のいい取引のみを抽出している場合(B)最適分散投資側で、過去の都合のいい優先順を採用し、かつその上位銘柄のみを抽出している場合というのがメインかもしれません。複雑な条件を組む場合も稀にあります。三角保合いなどですね。初期段階で判別するのは非常に難しいと思います。「フォワードでバックテストファイルの期待値がプラスであれば、カーブフィッティングではない」とは言えるのではないか?とは考えております。「なぜか結果がついてこない」という場合は結構あります。いう現象がどうして起こるかといいますと、それは「バックテストファイルではなく、最適分散投資ファイル側のカーブフィッティングであるため」というのが1つとして考えられます。・バックテストファイル・最適分散投資ファイルの2段階で起こりうるわけですね〜。「最適分散投資ファイルに依存しない形にする」という手法です。・1銘柄投入額がカーブフィッティングを起こす原因になると考えます。「1銘柄投入額を極めて減らし、銘柄分散数を増やすことにより、最適分散投資ファイル側のカーブフィッティング要素を消す」という技が1つとして考えられます。最適分散投資ファイル側で100銘柄分散などにしてしまえば、...もはや優先順などは関係ありません苦笑といいますのも、100銘柄分散であれば、シグナル銘柄大半に仕掛けられるためですね〜。優先順上位を抽出する必要がないためです。手間を削減できて便利だと思っています。「バックテストファイルの期待値は結構高いのに、結果がついてこない」という戦略の場合には、まっさきに試す価値がある手法ではないか?と考えております。・バックテストファイルの確実性や再現性がある・また、最適分散投資ファイルの優先順が理にかなっているといった点を確認できてからの方が無難、だとは考えていますね。>・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。