「くりっく365」利用の個人が南アランドで損失の可能性、8円台の取引は短時間か南アランド/円で市場実勢と異なるレートを提示したTFXの「くりっく365」取扱会社の間で動揺が広がっている。「くりっく」を取り扱う証拠金各社はTFX提示のレートに準拠するため、実勢より低くてもそれが公式レートとなり、口座を保有する顧客が強制的に損失確定の決済を発動するストップロスの対象となったためだ。「くりっく」に参加する証拠金会社関係者は「複数の顧客に対して損失確定の決済を行わざるを得なくなった。現在TFXに見解を求めており回答待ちの段階だが、現実問題として後になってから損失を補填するのは不可能。レートは実勢と大きく違う。対応したらいいのか」と話している。TFXの公表資料などによると、海外市場の終盤にあたる日本時間31日午前5時前、直前まで11円台でもみあっていた「くりっく」の南アランド/円レートは一気に8.415円まで急落。きょう2日は11.45円で取引が始まり、一時11.58円まで上昇した。ロイターが金融機関から提供された対ドルレートを元に算出したレートは31日午前5時過ぎまで11円台のもみあい。この日に入って一時10.74円付近まで下落した。外為市場では通常、取引量の少ないクロス円のレートは対ドルレートを掛け合わせる形で算出している。前週末からきょう午前にかけてのドル/円とドル/南アランドの値動きから見ると「どう計算しても安値は10円台」(外銀)という。.SSEC1.8%高ユーロ/ドルは1.4778ドルまで上昇。グローベックス市場での米国株がじりじりと水準を切り上げ、上海総合指数.SSECは1.8%の上昇となるなど、株価が追い風になっているという。きょうは10月の米ISM製造業景気指数が発表される予定で、前日に急落した米国株への影響を含めて注目が集まっている。ロイター調査によると、エコノミスト64人の予想中央値は53.0。9月の52.6から上昇する見通しで、2006年8月以来の高水準になると予想されている。市場では「このところ、景気の弱さを示す材料への反応が強くなっている。結果が予想よりよかった場合より、悪かった場合のほうがインパクトが大きそうだ。その場合は典型的なリスク回避でドルと円が買われるだろう」(国内銀行)との声が出ている。ドル/円は90.00円付近で伸び悩み、一目均衡表の基準線を意識ドル/円は90.00円付近で伸び悩み。「朝方の下げに行き過ぎ感があった」(国内銀行)ことから売り込んだ向きの買い戻しが入り、90.20円付近にあったストップロスをつけて一時は90.25円まで上昇した。.SSECが堅調なこともクロス円を通じてドル/円を支援したという。方向感が定まらない中では腰の入った買いが入りくく、「90.17円付近に一目均衡表の基準線が通っているほか、90.00円のオプションを意識した動きもあり、上値は抑えられている」(外銀)という。ドル90.20円付近、ファンドは決算にらみドルと円の買い戻しへドル/円は90.20円付近でしっかり。市場では11月、12月に決算期を迎えるファンド勢の動きに注目が集まっている。「ファンド勢は、豪ドルなど高金利通貨はロングだが、ドル/円はショート。決算を意識してこの巻き戻しが出る可能性がある」(国内銀行)との声が上がっている。「ヘッジ・ファンドは、積み上げてきたリスク資産や高金利通貨買いのポジションを手仕舞い始めている。株価はすでに今年の高値をつけ終わった可能性がある」と指摘。為替面では「ドルと円をファンディング・通貨とするキャリー・トレードのアンワインドに入っている。年末にかけてドルと円は買い戻される」とみている。ドル90.00円付近で底堅い、クロス円も売り一服ドル/円は90.00円付近で底堅い推移。「ドル/円、クロス円とも朝方の売りが一服しており、東京市場では下げ渋りそうだ。実需がこの水準から買ってくるとは思えず、ドルの買い手も乏しい。上値にも限度がありそうだ」(国内銀行)との声が上がっている。ユーロ/円は132.65円付近、豪ドル/円は81.00円付近で下げ渋っている。軟調に推移しているが、グローベックス市場の米国株は小じっかり。「米国株が下げ止まってしまうなら、きょうのところはクロス円もここからは売りにくい」(国内銀行)という。市場では、証拠金取引「くりっく365」の取引所を運営する東京金融取引所(TFX)が提示する南アフリカランド/円ZARJPY=Rのレートが、市場実勢から大きくかい離したことが話題となっている。TFXによると、「くりっく」で南アランド/円は日本時間30日午後7時過ぎに11.905円の高値をつけた後、NY市場の取引直前に当たる同31日午前5時前に8.415円まで大きく下落。8.435円で取引を終えた。ロイターが確認した対ドルレートを元に算出した南アランド/円は、11円台で海外市場の取引を終了している。その流れを受け、週明けの取引では早朝から南アランドの売りが活発化。ロイターデータで南アランド/円は11円半ばから10円後半に下落した。「TFXのマーケットメイカーとなる金融機関がまとまった南アランド売りに動くとの観測から、短期筋が相次ぎ下値のストップロスを狙った売りを活発化させた」(邦銀)という。TFXでは「マーケットメイカーが提示した価格で約定した取引所の正式なレート。システムトラブル等ではない」としている。対円での急落が波及する形で、南アランドは対ドルでも大きく下落。ロイターデータで米ドル/南アランドZAR=は7.8ドル半ばから8.2ドル付近まで急伸して2カ月ぶりの高値圏に上昇した。ドル89円後半、2週間半ぶり安値から小幅切り返す午前9時のドル/円は、ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、89円後半。早朝の取引でつけた2週間半ぶり安値では「短期筋を中心に利益確定の買い戻しが強まった」(都銀)といい、早朝から急伸した円は小幅に反落した。ドルは早朝の取引で一時89.18円まで下落。10月14日以来2週間半ぶり安値をつけた。ユーロ/円も一時131.01円と10月9日以来3週間ぶり安値を更新した。午前9時時点のクロスレートは、英ポンド/円GBPJPY=Rが147.27/32円、豪ドル/円AUDJPY=Rが80.44/48円、NZドル/円NZDJPY=Rは63.97/07円付近。シティグループ株(C.N)が5%を超える下げとなったことや米株の大幅な下落が、リスク回避のドルと円の上昇手掛かりとして話題となった。市場筋によるとシティ株の下げは、30日にCLSAが開催した電話会議で、会計の専門家ロバート・ウィレンズ氏が、第4・四半期にシティが繰延税金資産をめぐり100億ドルの損失を計上する可能性が高いとの見方を示したことがきっかけ。CLSAのアナリスト、マイク・マヨ氏は100億ドルがシティの有形普通株資本の約10%、380億ドルの繰り延べ税金資産の約25%に相当すると指摘した。「住宅市場の回復は緩やかで、金融機関の追加損失計上の可能性は以前から予想されていたが、足元で他行も同様の状況にあるとの懸念が広がった」(外銀)という。30日の米株市場ではS&P金融株指数.GSPFが4.8%下落。投資家の恐怖心理を示すとされるシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(VIX指数)は24%の上昇と、2008年10月以来の上昇率を記録した。豪ドル/円は3週間ぶり安値、個人の損失確定売りかこの日のアジア市場では早朝から円が広範に上昇。株安が進んだ海外市場の流れにCIT破たんのニュースが加わり、調整ムードが強まったことで「個人投資家が(損失確定の円買いに動く)ストップロスを巻き込んだようだ」(外銀)という。早朝からクロス円は全面安で、豪ドル/円AUDJPY=Rは一時79円半ばと3週間ぶり、英ポンド/円GBPJPY=Rは145円後半と2週間ぶり、NZドル/円NZDJPY=Rは63円前半と1カ月ぶり安値をつけた。ドルは一時89.18円まで下落した。きょうの予想レンジはドル88.80―90.00円付近、下値不安くすぶるきょうのドル/円JPY=の予想レンジは88.80―90.00円付近。アジア時間も上値の重い展開が続く見通し。米商業金融大手CITグループ(CIT.N)の米連邦破産法第11条適用申請は、同社株が1ドルを割り込むなど以前からその可能性が指摘されていただけに、市場では冷静に受け止める声が上がっている。前週30日から強まってきた米株安などを受けて「調整ムードが強まっている。情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。