「ウォール街の物理学者」の概要。「エドワード・ソープ」という人名だけ引っかかったので、ちょっと書く。「続・マーケットの魔術師」は、システムトレーダーとしても興味深く読めた本だが、その中でも「エドワード・ソープ」の章は興味深かった。そこに、我々情報工学系の研究に取り組んでいた者からすれば神ともいえる「クロード・シャノン」が出てくる。彼とソープが一緒にルーレットの研究をして、さまざまな街のカジノを子供がはしゃぐように荒らしまわっていたという記述は、私には「天皇の人間宣言」以上に衝撃だった。データマイニングの技術をシステムトレードの世界に応用するとき、肩の力を抜いて、子供のように戯れる心を忘れずにいたい。何よりデータサイエンティストの私をうならせたのはソープの下記の名言。「私の考えは、戦略ファクターを中立にすることだった。私たちはポートフォリオの主成分分析をして、主要なファクターをニュートラルにしようとした。第一主成分がベータになるという当たり前の結果から得られる示唆は計り知れない。多くのデータサイエンティストは第一主成分を最も重視し解釈するが、相場の世界では、むしろ負荷量の小さな第二主成分以下が収益ドライバになりうるということ。ペンディングになっている題材だが再度興味がわいてきたので、改めて分析を行いソープの思想に迫ってみたい。YouTubeチャンネルはこちら!コメントを残す返信をキャンセルする。開催希望者が16名に達し次第オリエンテーションを実施します。婚姻:既婚で愛娘ありトレードスタイルは天衣無縫を目指してなんでもやっています。主体は株式の裁量を絡めたシステムトレード。いえ自分の気持ちに正直に、そのときその瞬間に自分が情熱を注げる取引対象、手法にのめりこんで取り組みを続けています。トレードスクールを主催したりコンテンツ企画をやったり、気の置けないトレード仲間と検証チームを立ち上げたりバーベキューパーティをやったりと、とにかくそのときその瞬間に心躍ることに全力投球!トレードを楽しみに変えることこそ上達の早道と信じ、多くの心ある手練れたちと日々研鑽を続けています。マニアックな本ブログにアクセスしたのも何かの運命でしょう。Reserved.このページの先頭へ。