戦略NTTデータは、ツイッターでつぶやかれる一日数千万件のつぶやきの中より、株式全体や個別の株式に関するものを抽出し、「ツイッターセンティメント指標」として、金融機関や機関投資家に月額数十万円以上で日次や周次で提供する。この指標は、日経ボランタリティインデックス(VI)と一定の相関があるとのこと。日本の株式取引の6割は外人、そのまた6割はコンピュータ取引と言われ、その多くが下に示すHFTで行われているようだ。HFTは1ミリ秒(1/1000秒)単位で株式の上がり下がりを検知し、瞬時に売り買いの発注を出していくシステムである。多くのコンピュータが関与し、時には株式の上げ下げを大きく増幅する事態も生じる。今回のNTTデータの話は、これとは少し趣を異にする。情報を日次や週次で提供するとあるように、短期や中期の株式売買を念頭に置いていると考えられる。「ツイッターセンティメント指標」の確からしさはすでに検証済みで、これを商品化していくということであるので、株式投資の強力な武器になるとNTTデータは自信を持っていることは間違いないだろう。私が分からない点は、「ツイッターでつぶやきが出てくる件数とその信頼度」と「株式の出来高および株価の上昇・下降の速度」の関係である。ツイッターが先行指標となればNTTデータの指標も利用できるが、これが間違って遅行指標となれば目も当てられない結果となる。日経平均ボラティリティ・インデックスとの関係性が強調されると、株式相場全体としての流れは読めても、個別銘柄の上がり下がりについてはその読みが弱くなるのではと私には感じられる。NTTデータのこれからの壮大な実験が私の疑問点を払拭してくれることと思う。1年後がどうなっているか楽しみである。評価抽出し新指標NTTデータはミニブログ「ツイッター」の日本語のつぶやきから株価予測に利用できる指標を提供するサービスを始める。1日数千万件のつぶやきから上場企業や株価を評価するつぶやきを抽出、株価変動のムードを数値化し、日次や週次で提供する。国内で類似のサービスは無いという。機関投資家や金融機関に提供、株価予測の計算式の共同研究にもつなげたい考え。投資とビッグデータ1蓄積が進む膨大な取引データをもとに、市場の値動きを物理学の手法で読み解き予想する。価格変動のメカニズムや投資家心理が浮かび上がる。2ネット上の大量のテキスト(※たとえばTwitter)から浮かび上がってくる投資家心理を読み解き、株価予測に役立てる。株価乱高下の要因にもミリ秒単位で売買注文を出す「高速自動取引」が存在感を増している。システム強化した東証では売買代金の約3割を占めるまでになった。相場の流動性を高める一方、予期せぬ株価の急変動を招くこともある。投資行動に変化を迫り、証取再編も促す「ミリ秒の攻防」の実態を追った。Trading)が使うのが「アルゴリズム取引」という手法。売買の注文状況(板情報)などに基づいてサヤを抜くことができる戦略を組み立てたり、複数の市場に上場している銘柄では有利な条件で売買できる方を自動的に探したりする。企業業績などのファンダメンタルズはいっさい考慮しない。統計的情報に基づいて頻繁に売買を繰り返し、わずかな値上がり益を積み上げていくのが特徴だ。Tradingの頭文字を取って「HFT」。規制導入の是非を検討しているとされる。アルゴリズムは「プログラムの解析手順」のこと。コンピューターシステムが価格や出来高などに応じて、自動的に発注のタイミングや数量を決めて注文を繰り返す。先行する米国では1990年代から機関投資家/dx/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E3EBE7E0E2E2E3E5E2E1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=NXを中心に広まり、日本でも2002年ごろから外国証券のサービス提供が始まった。現在では国内外のほとんどの投資家が何らかの形で使っているという。取引所のシステムセンターに証券会社がサーバーを設置し、取引所の株式売買システムとダイレクトに接続できるようにするサービス。注文を出すまでにかかる時間は、サーバー間の物理的な距離を短くしたことで、100分の1秒単位から1000分の1秒単位に縮まった。主な利用者はHFTで、証券会社のサーバーにプログラムを組み込んで高速売買する。超高密度炭素ネックレスは強力な遠赤外線を発している???ブログ気持玉クリックして気持ちを伝えよう!ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。合格発表がありました。これも間違いなく人災です。説明資...硝酸アンモニウムに関する大きな事故事例を集めた。説明資...スライド1には爆発性化合物の性質を示した。説明資...デトネーション(detonation)は爆轟のことである。×この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。