2019年4月8日ゆう(@yu_kabu_life)です。「S&P500よりハイリターンを得たい」「SPXLはリターンも凄いけど値動きが激しくて不安」←こんな人に参考になる記事です。「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」の運用を開始してから13ヵ月経過した2019年2月28日時点の運用実績をご紹介します。ドル(約765万円)ほどを当ポートフォリオで運用しています。それでは、以下ご覧ください。【リバランス実績】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオリバランス手順を実際に21万円儲けた実例で解説SPXLリスクコントロール・ポートフォリオとは当ブログで考案し提唱する「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」は、安定してS&P500指数のリターンを上回りつつ、同時にSPXLよりも価格変動リスクを抑制することが可能なポートフォリオです。SPXLとキャッシュ(現金)で構成するポートフォリオで、簡単な運用方法と再現性の高いリターンを見込めることが特徴的です。当ポートフォリオの概要は以下の記事をご覧ください。SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ│SPXL投資の新しいカタチゆう(@yu_kabu_life)です。ETF)とは、米国市場の主要指数であるS&P500指数の日々の値動きの300%のパフォーマンスとなる投資成果を目指したレバレッジETFです。【運用実績】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」と「IVV100%」と「SPXL100%」のリターンを比較しながら運用実績を確認していきます。・比較対象は「S&P500指数に連動するIVV」と「SPXL」とする・IVVとSPXLのチャートは、2018年1月24日時点で各69,511ドルづつ保有していたものと仮定する(「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」と同額)・配当再投資は実施しないものとする下図は、当ポートフォリオが完成した2018年1月24日を起点とした騰落率になります。2018年1月24日以降の株式市場は下落相場でしたので、未だにS&P500でもマイナスリターンとなっています。メモ赤丸で囲った1の点線チャートは、仮に3月から続く上昇相場が9月以降も続いていた場合を想定して、3月~9月の角度のままチャートを延長したものです。上昇相場ではIVVを上回るパフォーマンスを発揮することが分かります。赤丸で囲った2の部分を見ると、下落相場ではSPXLよりもリスク(=ドローダウン)を抑制できていることが実際の運用実績からも分かります。2019年2月28日時点の運用成績は以下のとおりです。2019年2月28日時点の評価額IVV:68,312ドル(約751万円)SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ:67,077ドル(約737万円)SPXL:59,273ドル(約652万円)1月に続いて2月も米中貿易摩擦の緩和期待などから上昇相場となりました。IVV100%が+5.3%だったのに対して、SPXLリスクコントロール・ポートフォリオは+8.0%となりましたので、2月はIVVを+2.7%上回りました。年初来ではIVVを+6.5%上回りました。2019年以降は上昇相場が続いていましたので、SPXL100%のリターンが際立って良いです。元々が2018年1月24日組成来で考えると1月末時点で-27.5%と大きくマイナスに落ち込んでいました。SPXL100%の全力投資は相当タフでないと持ち続けるのは難しそうです。【参考】2018年12月暴落時の評価額は以下の通りです。SPXL100%では資金の約半分が吹き飛んでいるのに対して、SPXLリスクコントロール・ポートフォリオは含み損を抑制しました。当ポートフォリオのリバランス実施条件に合致していましたので、2月28日の寄り付きで36株1,607ドル(17.6万円)を売却しました。12月26日にSPXLを単価28.46ドルで160株4,576ドル分(約50万円)購入しました。2月1日にSPXLを単価40.8ドルで110株4,464ドル分(約49万円)売却しました。2月28日にSPXLを単価44.64ドルで36株1607ドル分(約17.6万円)売却しました。この売買で約16万円分ほど利益確定した形となりました。あと10株ありますので5万円分ほど含み益といった状態です。今後3月末にかけてSPXL株価が上がれば、もっと高く売れますね。株価が下落しても、また安く買って高く売るだけです。株価が上がっても下がってもどちらでも淡々とルールに従ってリバランスしていくのみですね。今年はNISA枠と確定拠出年金枠を埋める程度の原資追加を想定してます。次に大暴落が発生したらSPXLコントロール・ポートフォリオに原資追加するかも知れません。僕のSPXLは既に大半がNISA枠になっていますので、ジュニアNISA枠でSPXL追加購入するとリバランスに困りそうです。【リバランス実績】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ下図は2018年1月24日の当ポートフォリオ組成来のリバランス実績です。赤丸がSPXL売却、黒丸がSPXL購入を示しています。チャート上を一見して分かる通り、「安く買って高く売る」という理想的な投資行動が実現できています。「一部の天才以外は安く買って高く売ることなど不可能なのだから頻繁な売買は悪手」だと言われますが、当ポートフォリオはリバランス実施要領に沿って運用するだけで「安く買って高く売る」投資行動を高い確率で再現できるかと思います。当ポートフォリオのリバランス実施要領は少し特殊性がありますので、もし採用される場合は、こちらの記事「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ│SPXL投資の新しいカタチ」をしっかりとご覧ください。ご参考までにリバランスの売買実績を載せておきます。リバランスの項目で、黒字がSPXL購入、赤字がSPXL売却になります。当ポートフォリオはリバランスすればするほど儲かるとも言えます。以下の記事では具体的なリバランスのやり方を解説していますので、よろしければご覧ください。【リバランス編】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆう(@yu_kabu_life)です。「初心者でも簡単な株投資を知りたい」「S&P500を安定して上回りたい」←こんな人に参考になる記事です。...続きを見るこんな記事も書いてますこちらで資産全体の運用実績も公開していますので、よろしければご覧ください。マイポートフォリオ・保有銘柄ゆうです。僕は実際に米国株式市場に自己資金2,200万円ほど投じて資産運用しています。...続きを見るSPXLは長期保有をおすすめします。ギャンブルのように短期投資してはいけません。SPXLチャート解説│過去の暴落チャートから適切な投資行動を解説ゆう(@yu_kabu_life)です。「SPXLが暴落して胃が痛い」「売却すべき?」「長期投資して良いの?」←こんな人に参考になる記事です。...続きを見るまだSPXLは長期保有に向かないとか言ってるの?S&P500ブル3倍ETFゆう(@yu_kabu_life)です。「VTとかVTIはリターンが少し物足りない」「少しリスクとっても大きなリターンを狙いたい」「でも個別株投資はちょっと・・・」こんな方に参考になる記事です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。今回は投資開始した2018年1月26日~2018年11月2日時点のポートフォリオ全体のトータルリターンを紹介したいと思います。マイポートフォリオ・保有銘柄ゆう(@yu_kabu_life)です。本格的に米国株投資を始めた2018年1月24日から20ヵ月が経過しました。現時点のリスク資産と運用状況を点検します。SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆう(@yu_kabu_life)です。台風19号すごいですね。大雨特別警報が出ていますので皆さまお気を付けください。SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆう(@yu_kabu_life)です。天皇陛下の即位礼の儀、心よりお喜び申し上げます。今はまさに100年に一度の時代の転換点です。マイポートフォリオ・保有銘柄ゆう(@yu_kabu_life)です。僕は米国株式市場で約2,000万円ほど資産運用しています。...【2018年の振り返り】運用実績公開│SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆうです。“okometsubuさん、コメントありがとうございます。“はじめまして、ゆうです。コメントありがとうございます。投資初心者の者ですが、興味深い記事ありがとうございます。“okometsubuさん。はじめまして、ゆうです。AFFINGER5.。