2019年5月2日ゆうです。「確実にS&P500より大きなリターンを得たい」「SPXLはリターンも凄いけど値動きが激しくて不安」「レバレッジを生かしたハイリターン・ローリスクのポートフォリオを組みたい」←こんな人に参考になる記事です。ドル(約765万円)ほどを「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」で運用しています。そんな僕から、当ポートフォリオの運用実績をご紹介します。それでは、以下ご覧ください。目次SPXLリスクコントロール・ポートフォリオとは【運用実績】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオのリターン【運用実績】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオのリバランス実績リバランス実績について2018年のリバランス反省点リバランス手順を実際に21万円儲けた実例で解説SPXLリスクコントロール・ポートフォリオとは「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」とは、安定してS&P500指数のリターンを上回りつつ、同時にSPXLよりもリスクを抑制することが可能なポートフォリオです。当ブログで考案し提唱しているポートフォリオになります。当ポートフォリオの概要と運用方法については、以下の記事をご覧ください。SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ│SPXL投資の新しいカタチゆう(@yu_kabu_life)です。ETF)とは、米国市場の主要指数であるS&P500指数の日々の値動きの300%のパフォーマンスとなる投資成果を目指したレバレッジETFです。【運用実績】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオのリターン「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」と「IVVを単独保有した場合」と「SPXLを単独保有した場合」のリターンを比較します。・比較対象は「S&P500指数に連動するIVV単独保有」と「SPXL単独保有」とする・IVVとSPXLのチャートは、2018年1月24日時点で各69,511ドルづつ保有していたものと仮定する(「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」と同額)・配当再投資は実施しないものとする下図をご覧ください。当ポートフォリオが完成した2018年1月24日を起点とした騰落率になります。今から振り返ってみると、2018年1月24日以降の株式市場は下落相場でした。赤丸で囲った1の点線チャートは、仮に3月から続く上昇相場が9月以降も続いていた場合を想定して、3月~9月の角度のままチャートを延長したものです。上昇相場ではIVVを上回るパフォーマンスを発揮することが分かります。赤丸で囲った2の部分を見ると、下落相場ではSPXLよりもリスク(=ドローダウン)を抑制できていることが実際の運用実績からも分かります。2019年1月28日時点の騰落率は以下のとおりです。【2019年1月28日時点】IVV:-7.0%SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ:-11.5%SPXL:-27.5%下図をご覧ください。縦軸を評価額に変更したチャートです。具体的な金額に換算すると以下の通りです。【2019年1月28日時点】IVV:64,664ドル(約711万円)SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ:61,545ドル(約677万円)SPXL:50,383ドル(約554万円)下落相場では、IVVより-3,120ドル(-約34万円)成績が劣っていますけれど、SPXLよりも+11,162ドル(+約123万円)含み損を抑制できています。下落相場でSPXLよりもリスクを抑制するという当ポートフォリオの主要な目的の一つが達成できていることが分かります。12月の暴落時はどうだったでしょうか。ドル(約575万円)SPXL:36,380ドル(約400万円)もしも僕が仮にSPXLを単独保有していれば、12月暴落時には約765万円の投資資金が約400万円になっていたことになります。投資資金が半分吹き飛んでしまったら正気ではいられなかったかもしれません。SPXLリスクコントロール・ポートフォリオのおかげで含み損を約175万円分も回避することができましたので、僕の精神状態は非常に落ち着いていました。冷静であったからこそ、きちんと状況分析して12月26日の底値で50万円分を買い増すこともできました。本当に当ポートフォリオを組んでおいて良かったと思います。12月26日の買い増しの投資判断については、以下の記事をご覧ください。【FRBとは】知られざるFRBの真実とパウエル議長解任ショックゆう(@yu_kabu_life)です。)パウエル議長の解任に言及すると、株式市場は大混乱に見舞われました。...続きを見るポイントSPXLリスクコントロール・ポートフォリオは、「S&P500指数よりハイリターン、SPXLよりローリスク」を実現します。当ポートフォリオのリバランス実績をご紹介します。リバランス実績について赤丸で印をつけた箇所がSPXL売却、黒丸で印をつけた箇所がSPXL購入になります。チャート上を一見して分かる通り、「安く買って高く売る」という理想的な投資行動が実現できています。多くの投資ブログは「一部の天才以外は安く買って高く売ることなど不可能なのだから頻繁な売買は悪手」だと説きますけれど、リバランスの実施要領に沿ってリバランスするだけで、このように当ポートフォリオは誰でも簡単に「安く買って高く売る」ことが可能だと証明することができたかと思います。当ポートフォリオのリバランス実施要領は少し特殊性がありますので、もし採用される場合は、こちらの記事「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ│SPXL投資の新しいカタチ」をしっかりとご覧ください。ご参考までにリバランスの売買実績を載せておきます。リバランスの項目で、黒字がSPXL購入、赤字がSPXL売却になります。2018年のリバランス反省点ただ、2018年は個人的に反省がありました。6月~10月のリバランスをサボってしまったのです・・。サボった理由は「欲」でした。上昇相場の傾向にありましたのでリバランスでSPXLを売却するよりも、そのまま保有しておいた方が儲かるのではないかと欲をかいてしまったのです。結果的に「安く買って高く売る」ことのできる機会を4回も逃してしまうことになり、きちんと当ポートフォリオのリバランスルールに従って実施していれば得られたはずの利益568ドル(約6万円)を逃しました。このことから、いかなる時もきちんとリバランスすることの重要性を認識しましたので、今後はサボらないようにしたいと思います。当ポートフォリオを採用される場合は、しっかりとリバランスすることをおすすめします。株価が一定範囲で上下を繰り返すようなレンジ相場において、当ポートフォリオはリバランスすればするほど儲かるとも言えます。実際、直近の2019年2月もリバランスで21万円の利益が出ています。以下の記事では実際に儲かった実例を用いて、具体的なリバランスのやり方を解説していますので、よろしければご覧ください。【リバランス編】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆう(@yu_kabu_life)です。「初心者でも簡単な株投資を知りたい」「S&P500を安定して上回りたい」←こんな人に参考になる記事です。...続きを見るこんな記事も書いてますSPXLは長期保有をおすすめします。ギャンブルのように短期投資してはいけません。SPXLチャート解説│過去の暴落チャートから適切な投資行動を解説ゆう(@yu_kabu_life)です。「SPXLが暴落して胃が痛い」「売却すべき?」「長期投資して良いの?」←こんな人に参考になる記事です。...続きを見るまだSPXLは長期保有に向かないとか言ってるの?S&P500ブル3倍ETFゆう(@yu_kabu_life)です。「VTとかVTIはリターンが少し物足りない」「少しリスクとっても大きなリターンを狙いたい」「でも個別株投資はちょっと・・・」こんな方に参考になる記事です。...続きを見るリセッションの先行指標である逆イールドは、SPXL投資家にとって買いシグナルになり得ます。IVVなどのS&P500連動ETFにも同じことが言えますね。【170年の歴史】リセッションとS&P500と逆イールド→適切な投資行動を考えるゆう(@yu_kabu_life)です。...続きを見る「レバレッジETFは減価する」なんて言葉を鵜呑みにして不安に感じていませんか?その原理を理解すれば対応も講じることができるはずです。【レバレッジETF減価編】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ「レバレッジETFは減価するの?」「レバレッジETFの長期保有は危険なの?」「どうすれば減価を防げるの?」←こんな人に参考になる記事です。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。マイポートフォリオ・保有銘柄ゆう(@yu_kabu_life)です。本格的に米国株投資を始めた2018年1月24日から現時点までの運用状況を点検します。今年の運用成果は+43.2%という結果に。マイポートフォリオ・保有銘柄ゆうです。「副収入が欲しい」「株とか投信って実際どう?」「米国株って良いの?」←このような方に参考になる記事です。SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆう(@yu_kabu_life)です。3ヵ月前の8月28日に米国債10年-2年の逆イールドが発生した時に待機キャッシュ7万ドルをすべて投入しました。SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆう(@yu_kabu_life)です。「S&P500よりハイリターンを得たい」「SPXLはリターンも凄いけど値動きが激しくて不安」←こんな人に参考になる記事です。SPXLリスクコントロール・ポートフォリオゆう(@yu_kabu_life)です。2018年1月24日に「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」を運用開始してから現在までの当ポートフォリオの運用状況をご紹介します。...【資産売却】SPXLと楽天全米株式とアマゾン株を売却しましたゆう(@yu_kabu_life)です。先日来から今週6月24日~28日あたりにSPXLや投信を売却すると言っていましたが、早速518万円分ほど売却しました。“okometsubuさん、コメントありがとうございます。“はじめまして、ゆうです。コメントありがとうございます。投資初心者の者ですが、興味深い記事ありがとうございます。“okometsubuさん。はじめまして、ゆうです。AFFINGER5.。