システムトレードのススメ)2016-06-24AI投資(3)株式投資-AI投資・HFT・アルゴ今回はAI運用を謳って世の中に出現したファンドを紹介します。ここで紹介するファンドはいずれもAI運用に特化した中小ファンドです。ブリッジ・ウォーターやルネサンス・テクノロジーなどの超大手ヘッジファンドもAI運用を行っていますが、資金配分や分析手法など、その情報は全く表に出てきません。彼らに言わせると、AIは単なるデータマイニング手法であり目新しいものではなく、30年も昔から取り組んでいるそうです。中小ファンドほど資金繰りでニュースの一面を飾るために手法の一部を公開する傾向にあるようです。<リベリオン・リサーチ(米)>世界で初めてAIに特化したファンドとして2007年から運用を開始しています。ベイジアンネットワークをベースとしています。運用開始から2015年までS&P500を年平均7%アウトパフォームするという素晴らしい成績を収めています。投資スパンは中長期であり、60銘柄~70銘柄のロングポートフォリオを組んでいます。<セレベラム・キャピタル(米)>リベリオンに引き続き、2009年に運用を開始しています。AIが戦略を探索し、その採用を判断するのは人という複合プロセスを採用しています。成績は良好のようで、運用資金は開始当初の1000万ドルから2億8000万ドルまで増加しています。<キャスティリウム・キャピタル(英)>2012年末から運用を開始しています。エキスパートシステムと呼ばれる手法を採用しています。人間の専門家がピックアップしたルールに対して決定木を構築する手法です。直近の成績は不明ですが、ファンド自体は存続しています。<KFLキャピタル(カナダ)>2013年末から運用を開始しています。ピックアップされました。「クリスタル」なる人工知能による予測で、14年には利回り30%を叩き出して注目を集めました。15年の成績は▲12.4%、16年は3月まで▲17.4%と、直近では全く振るいません。<ダーウェント・キャピタル(英)>2010年頃にツイッター等のSNS情報に基づいて株価を予測する手法が注目を集めました。ダーウェントキャピタルは世界初のツイッター・ファンドとして2011年に運用開始しました。米インディアナ大学の先行研究を基にしており、ダウの騰落方向を86%で予測可能とのことでしたが、残念ながら12年半ばには運用を停止しています。このようにファンドによって明暗が分かれる形となっています。AIに絶対的なエッジが存在するかどうか、これでは全く分かりませんね。17:58AI投資(3)Tweet関連記事2018-10-01「これかね」運用成果報告-2018年9月末2018年9月が終わりました。途中で資産曲線が凹んでしまいまし...2017-10-043000万円稼いだAI投資手法を公開する私は現時点でおよそ1億ほどの資金を運用しています。はてなブログPro起業して得た資金の運用方法を模索し、日本株のシステムトレードにたどり着く。最近は暗号通貨トレードに執心中。(1)はてなブログをはじめよう!love-profitさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。