人生を書き換える者すらいた。人生を書き換える者すらいた。31プロフィールRSSを表示する@niftyが提供する無料ブログはココログ!2005.02.26カブロボ48位で終了Javaで株売買の判断をするプログラムを書いて成績を競うカブロボ・コンテストが終了。自分の成績は約2400人中48位。簡易ロボットでなく、本当にプログラムを書いた人の中では8位。上位2%ならまあ満足かな。結果を振り返るといろいろと相場について示唆に富んでいて面白い。1位の人がほとんどギャグで、序盤にほぼ全力で買った三井物産をずっとホールドしていただけだ。2位の人を見るとまた三井物産のホールド。コンテスト終了の前日にそれを売ってしまったことによって2位で終わるわけだ。この人は買った株数が少ないため4位。いろんな条件を試行錯誤していた人をあざ笑う結果で、オチとしては最高級。この結果を受けてLCせずにずっとホールドが最強の投資法です、などと総括されたらどうしよう。「毎日の下落率トップの銘柄を買い、翌日売る」という単純な戦略で一時トップを走っていた人は後半失速して8位で終了。そんなに相場は甘いものじゃあないですね。自分のロボットの売買を振り返ると、ホンダ・昭和シェルの買いとシチズン時計の売りが主体であったわけだが、純粋にテクニカル分析で売買しているのにもかかわらず、昭和シェルは原油高騰による上昇の恩恵を受け、シチズン時計は一旦担がれるもののなぜか業績下方修正が出て救われたという展開。運としか言いようがないですね。考えてみれば、期間は1ヶ月で、その間全般の相場は上昇基調だったわけだから、うまい銘柄に乗りっぱなしが強いのは当たり前の話。何のためにシステムトレーディングが世の中にあるかと言えば、トレンドの転換を計量的に補足するためであるのだから、コンテスト期間中にトレンドの転換が起こらなければ何の実力も反映されないよな。従って、対象を日経平均採用銘柄に限定したのが主催者の最大のミスだと言える。ライブドアが入っていれば数倍面白いコンテストだったろうに。(2)2005.02.05現在58位いま、Javaで株売買の判断アルゴリズムを書いて1ヶ月間の運用成績を競うカブロボ・コンテストが開かれているのだが、ただいま2405人中58位。参加動機としてはOmegaChartの「判断を式で表現する」部分で特別賞でももらえたらラッキー、というくらいだったのだが、それなりの順位で終えることもできそうな気配になってきた。期間1ヶ月、銘柄は日経平均採用のものから30種のみという時点でほぼ運で結果が決まるのは明らかだが、割と運は良いほうだったらしい。ランキングをさらっと見ると、上位ほど自作ロボットの割合が多そうである。それともこの程度では統計上意味があるとはいえないのか?しかしいまだにこのコンテストを開く意義はよくわかってないんだよな。特別協賛のうち、IBMはEclipse等の宣伝になるからいいとしても、早大や野村総研にどんなメリットがあるのかはまったくわからん。Warriorという本がある。オライリーなので中身は真面目な本だと思うんだが、この表紙は凄すぎる。