連続腕バンディット(それもトンプソンサンプリング)をやってみようと思った。ベルヌーイ分布のトンプソンサンプリングは、ベータ分布の乱数生成だけが肝だが、ライブラリを使ったり、最悪Cの関数を参考にしながら自分で実装すれば特に問題はない。ところが、ガウス過程の乱数生成は、まずガウス過程の分布を計算するのが一苦労なのと、その分布から乱数を生成する必要があり、またこれも面倒である可能性がある。フォン・ノイマンの棄却法とか、分布さえ求められればなんとかなりそうな気配はあるので、ガウス過程の分布を求めるところからスタートする。多くやられていて、特に問題なくインストールとかできそうだから。どおりインストールを開始する。