最近のEAはトレーリングストップが装備されているのが多い。ねこ博士さん、CYさん、katamikeさんなどの売れ筋のEAにはたいてい装備されていると思われる。含み益があったのに、最後は大きな損切りになるのは誰だってつらい。大きなストップロスが続くのはつらい。含み益になるとトレーリングストップで逆指値をエントリー付近に近付けて、大きな損切りにならないようにしている。トレーリングストップがあれば大損しないかといえばそんなことはなく、当然、一定の含み益に達しなければトレーリングストップは発動しないので、当初のストップロスまで行くこともある。トレーリングストップによって微益、微損で終わっトレードも、トレーリングストップがなければ爆益になった可能性もないわけではない。長い目で見て、トレーリングストップがある方がパフォーマンスが上かどうかはわからない。しがないあらさーさんのブログには自分が開発したブレイクスキャルシステムの成績報告があり、トレーリングストップがある「建値StopModeあり」より、トレーリングストップがない「建値StopModeなし」の方が成績がよいことがわかる。いえ、大きな損切りが続くとfx-onのコミュニティも荒れて、開発者に八つ当たりする人もいるので、今どきのEAにトレーリングストップは必須かな。一定の含み益になってトレーリングストップが発動されるかどうかが微妙だったりすると、ブローカーやちょっとしたエントリーのずれでユーザーの明暗が分かれ、それが不満の種になったりもする。だいたい自分が運がいいときは素通りで、運が悪いときは大きなストレスになる。人間、誰もそんなものですから。後出しジャンケンみたいでここに書くのはどうしようかと思ったけど、まあ、読んでいる人はほとんどいないと思うし、私の備忘録のブログなので書いておこう。先週の金曜日、8月4日の朝、ベアト兄弟は利益確定しました。ベアト兄弟はずいぶん負けがこんでいるのと、シカゴIMM通貨先物ポジションでドル売りが増えているという話があり、雇用統計次第でドル安の大きな巻き戻しの可能性があったから。結果は利益確定で正解でした。残りのポジションは勝ったり、負けたり。ShougunはEURUSDのSellだったので含み損から利益確定へ生還。MB-TradingSystemはUSDJPYのSellだったのであえなく損切り。ForexSolidはスイングポジション1つがEURUSDのSellだったので含み損から利益確定。おまけに雇用統計発表後すぐに追加のスイングポジションをとって、スイングなのに2分も経たないうちに利益確定。ポジションで少し取り返したけど、損大利小の上、往復ビンタのポジションもあったので、損失の方が多い。イベント前はスキャルピングEAは止めているが、ポジションを持っているときやスイング系EAはどうしようか毎回、悩んでしまう。今回のことも踏まえながら、今後のイベントへの対処方針を決めておこう。損大利小のEAはイベント前は早めに止めてポジションを持たせないようにする。イベントでの値動きはテクニカルは関係ない。したがって、上がる下がるが五分五分と考えると、損大利小のEAの期待値はマイナスとなるから。損大利小のEAでもPollenやAscalonなどは数日ポジションを持っていることがあり、数日前から止めるわけにもいかない。スイングEAもしかり。いう場合は損切りと利益確定までのpipsを勘案して、ポジションを閉じるかそのままにするかを決めたい。含み損が50pipsのとき、損切りの-70ppsまでが20pips、利確の50pipsまでが100pipsあるならば、上がる下がるが半々と考えると、-20+100÷2=40で期待値はプラス。したがって、イベントで一発逆転を狙ってポジションを閉じない。含み益をかかえている場合はイベント前にさっさと利確。エントリー付近なら、当然、損大利小のEAは期待値がマイナスなのでポジションを閉じることとなる。難しいのは損小利大のEA。エントリー付近なら期待値はプラスとなるが・・・う~ん、リスク回避で閉じるどうかはそのときの判断かなあ。あらたさんのGBPJPY4時間足のEAはポジション保有期間が長いので、イベントでいちいち止めることはしない。一本勝ちも開発者がイベント時も止めないようだし、イベント後に勝っていることも多いので止めない。それからミラートレーダーもスプレッドが広いのと、QuickShiftはポジション保有期間が長いので同じくイベントでは止めない。それから、イベントで大きく動くとEAはそれをトレンドと判定してしまい、大きく動いた反動の巻き戻しにひっかかってしまいやすい。イベントで大きく動いたあとは、トレンドの押しを狙うEAは1営業日くらい休ませた方がよい。バックテスと至上主義だとイベント時に手動でポジションを閉じたり、人的に稼働停止するのは邪道という人もいるかもしれないが、そもそもバックテスとは最適化のゲタを履いているわけで、少しは手の手も加えないと勝てないのではないかと私は考えている。:Pagetop復活!ブレイクスキャル・Nekobooついつい新しいEAに目がいってポチッとクリックしたくなるけど、次々に買っていたらEA貧乏になってしまう。そこで、利用中止したEAを復活しよう!ということになった。損失管理ロジックが実装された。バージョンアップからまだ1か月も経っていないし、10ポジションというのは私のルール違反。いずれにしても、もう少し様子を見てから。WhiteBearのEURUSDは、fx-onのフォワードテストをみるとあいかわらず厳しい成績。同じWhiteBearシリーズでUSDJPYやEURJPYはよいのになぜだろう?Raccoも再稼働はちょっと無理そう。調子が悪かったのと両建てが嫌いだったので利用中止したのだけど、fx-onのフォワードテストをみるかぎり復活は無理っぽい。system(EURJPY)は調子がいいらしい。systemを稼働させる手はある。為替係長さんのEAはトレンドになれば利益が大きいが、そうでないと損失も大きい。今後もEURJPYのトレンドが続くかどうか。Nekoboo_Core2_Spec.Lは去年の6月に買って、ちょうど私が買ってから調子を悪くなり、泣く泣く稼働停止。fx-onのフォワードテストをみるとバージョンアップで、リスクコントロールやボラティリティコントロールが機能して、今年は割といい感じ。復活決定!そしてそして、ブレイクスキャルシステム。期待値が大きすぎて稼働停止したけど、やっぱりよいEAだと思う。私のEAの稼ぎ頭、復活決定!例年7月8月は欧米勢がバカンスシーズンになって市場が薄くなるので、EAの調子が悪いことが多い。9月から復活とも思ったけど、決めたんだから今週からさっさと稼働再開!ちなみに、買ったEAのなかでも復活の検討さえしなかったEAもいくつか。買ったけど稼働停止しているEAを数え、自戒している。期待してEAを採用しても、残念ながら期待どおりにならないこともある。私が運用開始する前はきれいな右肩上がりで利益を伸ばしていたのに、私が運用を始めると同時にドローダウンが始まるなんてこともやっぱりあるわけで。私の口座でも調子よく利益を積み重ねていたのに、ある日を境に、不調が始まることも。それでも私は原則、6カ月は様子をみることにしている。以前は、EAを買って1カ月くらいで運用停止したこともあった。安くはないお金を払ってEAを購入して、1カ月で運用停止では話にならない。反省した結果、EA採用のルールができ、ドローダウンしても6カ月は様子見するくらいの余裕が生まれた。6カ月様子を見たうえで、相場状況やEAのポジション取りなども考え合わせ、完全に運用停止するか、ロットを下げるかを決めている。バックテスト以上のドローダウンが起きたら運用停止といったルールを決めている人もいるけど、私はそんなふうに厳密にはしていない。完全に運用停止したあとも、fx-onのフォワードなどをチェックしている。復活の目があれば再び稼働しようと。ちなみに、ドローダウンして一旦運用停止した後、復活したのはWallStreetRobo、Bandcross、Hippoの3つ。BandcrossとHippoはドローダウン後、大幅なプログラムの変更が行われ、以前のEAとは別物というほどになった。開発者の意地が感じられる。損大利小EA開発者のブログへ結構おもしろいことが書いてある。絶好調のSwallowの開発者のあっきー様は損大利小のスキャルピングEAには厳しい見方。行き過ぎからの戻りを狙うスイングEAあっきー様のブログから絶好調のSwallowの無料ダウンロード(私も来週から稼働開始!)一方、私の口座で大活躍のブレイクスキャルシステム開発のしがないあらさー様は損大利小がダメなわけではないと。ブレイクアウトの瞬間を掠め取る!!ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。私の結論を言えば、損小利大も損大利小もそれぞれメリットデメリットがあるという、常識的な話に落ち着く(笑)ただ、損大利小の勝率が高いタイプのEAはバックテストのPFが高くでやすい。バックテストでは後出しじゃんけんの最適化により、巧妙に負けが回避されるため。実運用でスプレッドの開きやスベリの影響を受けやすいのも損大利小のスキャルピング。したがって、損大利小の勝率が高いタイプのEAのPFは当てにならないことが多い。取引頻度が低いEA、バックテストで取引数が少ないEAは要注意。PFが2以上のEAはおしなべて損大利小の勝率が高いタイプ。PFが2以上は、残念ながら絵に描いた餅と覚えておこう!だけど、損大利小の勝率が高いタイプのEAにエッジがないかというとそんなことはない。それらのEAで重要なのはフォワードテスト、それから取引がそこそこあることかな。