銘柄ごとのリスク評価2000/5/28自分の建玉にどれくらいのリスクがあるかを知っておく事は大切です。それぞれゴム何枚分のリスクを持っているかを表にしたのが下です。現在の状況とは若干異なる場合があります。リスクが高まっていると思われます。同じ商品で倍率が違う場合は、倍率の分を調節して考えます。ゴム1.2枚分のリスクと計算されます。市場の違いや、板寄せザラバの違いによる影響はほとんど無いと考えられます。注意ですが、計算は先限で行っているので、当限とかだといくらか違った結果になると予想されます。二銘柄以上を建てている場合のリスク評価についても説明をしておきます。東京ガソリン2枚、東京灯油5枚、東京アラビカ8枚、東京小豆3枚、を建てているとします。このとき、単純に5.3×2+5.8×5+2.0×8+1.2×3=59.2と計算して、東京ゴム59.2枚分のリスクと計算するのは正しくありません。銘柄分散によるリスク軽減効果があるからです。具体的には、相関関係に無い銘柄の場合は二乗和平方根を取って計算するのが妥当です。}=42.86で、東京ゴム42.9枚分のリスクがあると見積もる事ができます。