マクロは3:2:5将棋・東大での研究・筋トレについて。参考文献イントロさて,そのSigFinの発表の1つにビットコイン価格時系列の統計的性質(高石哲弥(広島経済大学))というものがありました.ぼく自身,最近スイングトレード戦略を考えていてビットコイン価格の分布を眺めることも多く,せっかくの機会なので自分の考えの整理と勉強のために,「ドテンくん(18期間チャネルブレイクアウト)の直近の成績を題材に考えるビットコインのリターンの確率分布とトレンドフォロー戦略」という題で記事にまとめてみようと思います.ところで,アセットの統計的な性質を用いた戦略についてはUKIさんの記事(https://note.mu/trading/m/md88fa4cd2fc1)やツイートが非常に参考になります.トレンドフォロー戦略については下記のツイートがすべてなのですが,本記事はより細かい考察や応用を考えていこうという記事になっています.ちなみに統計的性質を利用した手法とは、対象の持つ分布の歪み(テールの長さ)にベットする手法であり、要するにトレンドフォローのことである。これはアセットの選択を間違えなければ誰でもほぼ勝てる手法であるが、原理的にハイレバは取れず大きい資金の運用向けとなる。0.0073ビットコインのリターンの確率分布のうちのテールの長さが失われるということは,この簡単なシミュレーションで計算したうちの,リターンが得られる部分が減るということであり,これが今年の途中からビットコインにおけるトレンドフォロー戦略の美味しい部分が減った理由だと考えます.なお,「ポジションをとるタイミングが真にどうでもいい」というのは「どのタイミングでもリターンの確率分布は変わらない(=上がる確率が高い,下がる確率が高いという瞬間はない=値動きの予測はできない)」という仮定に基づいており,仮に1時間足レベルでの価格の予測が可能なタイミングがあるとすれば,また変わってきます.結論ビットコインのリターンの確率分布のテールが失われたため,ドテンくんが儲からなくなった.トレンドフォロー戦略において,未来の価格が予測不可能な場合にはポジションを取るタイミングは真にどうでも良い.2018/10/22追記ゆうさんに2点目について指摘いただきました.ありがとうございます.ゆうさんの一連のツイートを掲載しておきます.記事内で考察されているトレンドフォロー戦略について、もう少し真面目に考える必要があると思うので以下のツイートで簡単にまとめたいと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。【図解】筋トレ中に起こりやすい事故・怪我7選。【図解】筋トレ中に起こりやすい事故・怪我7選。【図解】筋トレ中に起こりやすい事故・怪我7選。マクロは3:2:5.。