価格の対数差分の標準偏差。i}日の(例えば)終値とする。{u}})^{2}}}}が推定値となる。このような手続きによって推定された値をヒストリカル・ボラティリティという。インプライド・ボラティリティ編集これに対して、現実のオプション市場でついたオプション価格から逆算されたボラティリティをインプライド・ボラティリティという。以下これについて説明する。N(x)}は標準正規分布の分布関数によって表される。C(K,T)}は現実のオプションの市場価格とは一致しない。}をインプライド・ボラティリティという。3.0のもとで利用可能です。プライバシーデスクトップ。