Journal独立に成功した元サラリーマンによる田舎移住&株式投資ブログ。経済的自立を果たし、自分らしいライフスタイルに挑戦しています。コメントはありませんTweet少し前の話になってしまいますが、先週私は選抜株式レースで3093トレジャー・ファクトリーを選択しました。「システムトレードの順張りで保有している銘柄です。損小利大で勝率は低いシステムなのでレース銘柄としては比較的リスクが大きいと思われますが、他に良い銘柄が見当たらないため、選択させて頂きます。」というコメントを添えて。結果は-15.5%と大惨敗。上の日足チャートの大きな陰線をつけた1日で、1か月間で積み上げたレース上の利益をほぼ食い尽くしていまいました。実売買も影響を受けています。仕掛けたのが随分前なので利食いにはなりましたが、大きな含み益が一瞬で消えました。3ヶ月の日足チャートも掲載しておきます。どこで仕掛けたかは内緒です(笑)。私がシステムトレードに着手してからもう20年以上が経ちますが、少なくとも私の順張りシステムは逆張りシステムと比べて安定度が低いです。順張り等)、原因は「保有期間が長いから」の一言につきます。結果、どうしてもマーケットに生じる様々なリスクの影響を受けやすくなります。話を具体的にしてみましょう。順張りは利食いに適したタイミングがハッキリしないのです。含み益が一定以上になったら...株価が一定の水準以上になったら...など、思いつく限りの手仕舞いを検証してみましたが、成績を劇的に向上させるようなルールが発見できていません。上昇にはとことんついていった方が成績全体が良くなる、というのが現在の研究結果でして、私は下落基調を確認後に初めて手仕舞いするようにしています。結果、保有期間はどうしても長くなるという訳です。ちなみに、この下落基調を確認するタイミングには比較的有利と思われる独自の基準を設定していますが、今回のような急落には対応できません。比較的短期の期限がハッキリしている順張りトレードはないものだろうか?逆張りシステムをある程度構築し終え、上昇相場に強い全く別のシステムを作ろうとしていた当時の私がまさに考えていたことです。順張りシステムなら作れるのですが...。答えは意外なところにありました。私がシステムトレードと並行して実践していたイベントトレードが、極めてそれに近かったのです。イベントトレードは比較的上昇相場に強く、下落相場に弱い傾向にあります。成績は順張りに似ています。何よりイベントトレードは期限が明確です。このブログでよく記事にする指数リバランス(コバンザメ投資)をはじめ、株主優待、IPO/PO等、どれも明確な期限がある中でトレード戦略を立てていきます。こっちを極めた方が早いんじゃないか...、そう考えた私は、システムトレードの順張りは、逆張りシステムの補完と位置づける上昇相場で勝負するメインの戦略として、イベントトレードを位置づけるという方針を立て、資金管理を含めて工夫を重ねていきました。些細な事と思われるかもしれません。比較的短期の期限が明確にできるというのはトレード戦略を立てる上で大きな優位性だと私は考えています。システムトレードの順張りに頭を悩ませている方は、イベントトレードの併用を検討してみてはいかがでしょうか?順張りシステムの研究で見つけた値動きのちょっとしたクセが役立つかもしれませんよ。イベントトレードメインで売買されていて、下落相場に足を引っ張られることに悩んでいる方は、システムトレードがその弱点を補完してくれるはずです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。AROT@tora0218さんをフォローにほんブログ村2014年末に会社員を卒業、株式投資家として脱サラ独立、淡路島に移住しました。田舎移住生活をレポートすると共に、平凡な会社員だった私が独立に至った資産運用を紹介します。選抜株式レースに出場中。毎週1銘柄公開しています(2018年春季レース全リーグ優勝)。※内容の正確性は保証できません。