FX自動売買の知識トレンドフォロー型のEAには厳しかった1年こんにちは、大介です。2019年も終わりですが、みなさんはどんな1年でしたか?トレンドフォロー型のEAにとって、今年は厳しい1年となりました。某有料EAの販売サイトを見ていると、1000人を超えるトレンドフォロー型のEAも今年は大きく調子を崩して販売停止となっています。それくらい2019年はEAの厄年でした。私自身もトレンドフォロー型のEAだけでなく、色々なEAを組み合わせたポートフォリオ運用の大切さを実感し、「来年こそは!」と勉強中です。そこで、今回は私が学んだトレンドフォロー型のEAとレンジ相場に強いEAの違い、そしてポートフォリオ運用について、まとめさせていただきます。以下が今回の目次となっております。そもそもトレンドとレンジとは?トレンドフォロー型のEAとは?レンジ相場に強いEAとは?儲けるためのポートフォリオ運用1.そもそもトレンドとレンジとは?FXの値動きは、トレンド相場(上昇と下降)とレンジ相場の2つに分類されます。私は裁量のトレードもやっておりましたが、トレンド相場とレンジ相場って後から見るとよくわかるのですが、リアルタイムでチャートを見ていると案外難しい。長期の時間軸でみるとトレンドになっているのに、短期の時間軸で見るとレンジになっているとかもあります。ここからレンジが始まりますよと明確なサインが出ればいいのですが、そんなものは存在しません(笑)最初は「レンジになりそうかな?」という疑問から始まり、その後の値動きで「やっぱりレンジになった」とか「トレンド相場になった」とか徐々に形成されていくものです。相場の7割はレンジ相場、3割はトレンド相場とよく言われていますが、実際は、乱高下相場、ランダムに動く相場、レンジかと思ったらトレンドに転換する相場など、いろいろな相場があります。トレンドフォロー型のEA・レンジ相場に強いEAのどちらにも、乱高下相場やランダムに動く相場などでいかに損失を少なくするか、エントリーしないかが重要です。2.トレンドフォロー型のEAとは?トレンドフォロー型のEAは、もっとも定番なロジックだと思います。トレンドが出ている方向にエントリーします。裁量トレードと同じように上位軸のトレンドを確認し、取引時間軸のRSIやボリンジャーバンドなどで、押し目・戻り目でエントリーするものが多いです。面白いのが、仮に同じタイミングでエントリーするEAがあったとしても、細かく利益を取っていくもの、トレーリングストップで大きな利益を狙うなど、EAの決済ロジックによって結果が変わります。トレンドといっても、色々な種類があります。押し目、戻り目をしっかりつけて伸びていくトレンド一方的にグングン伸びるトレンド時間をかけてゆっくり伸びるトレンド同じトレンドフォローのEAであっても、得意とする値動きが全く異なるので、上手く組み合わせるのがポートフォリオを組むコツです。3.レンジ相場に強いEAとは?またレンジ相場に強いEAも色々な種類があります。トラリピ系といった自分が想定したレンジで取引するもの、値動きがレンジになりやすい東京時間でレンジ戦略をとるもの等、たくさんあります。トレンドフォロー型のEAと同じで、決済ロジックによって大きく成績が変わります。同じレンジ相場に強いEAであっても、得意とする値動きが異なります。儲けるためのポートフォリオ運用ここまで、トレンドフォロー型のEAとレンジ相場に強いEAの特徴について紹介しました。同じトレンドフォロー型のEAあるいはレンジ相場に強いEAでもエントリーや決済のロジックで、全く別物になるということをとりあえず理解してもらえればOKです。気になるのは、「儲かるためには、結局どうすればいいの?」ということだと思います。私の考えは、「EAを組み合わせてポートフォリオ運用」を行うことです。ポートフォリオ運用を行うといっても、「トレンドフォロー型のEAとレンジ相場に強いEAを1つずつ運用しましょう」など実際にEA運用していない人のような無責任なことは言いません。誤解を恐れずに言えば、トレンドフォロー型やレンジ相場に強いEAはそこまで意識しなくて良いと思っています。ドローダウンの時期が異なるEAを選ぶことポートフォリオ運用では、最大損失を小さくするため、ドローダウンの時期が異なるEAを選ぶことが大事です。年間を通して100万円の利益をあげるEAがたくさんあって、全て年間の最大ドローダウンが20万円だったとしましょう。上のような損益だった場合に、トレンドフォローEA1とレンジEAを組み合わせて運用したとしても、最大ドローダウンの時期が被っていれば年間を通して40万円の損失に耐えなければなりません。逆に、トレンドフォローEA1とトレンドフォローEA2を組み合わせて運用しても、最大ドローダウンの時期がズレているため、年間を通して、月間の損失が0円です。どちらの例でも年間を通して200万円の利益をあげることができますが、どちらがハラハラせず運用できるかといえば、月間損失がなかったトレンドフォローのEAを組み合わせた例だと思います。同じトレンドフォロー型のEAでも、どんなトレンド(緩やかなトレンド、急なトレンド)に強いのかレンジ相場に強いEAでも、どんなレンジ(トレンド発生直後に起こるレンジ、三角保ちあい等のゆるやかに形成されるレンジ)に強いのかそれぞれ特徴がありますので、トレンドフォロー型やレンジ相場型に強くこだわらず、最大ドローダウンの時期がズレるEAを選べばいいと私は考えています。コツとしては、取引通貨を変えてみたり、取引時間軸の異なるEAで運用することです。Analyzer」を使うのが便利です。◎管理人の大介がFXの自動売買で生活するために、初期投資5万円で自動売買を運用中。大介2017~2018年にかけて株のデイトレで200万円の大損をした経験から、自動売買の研究を始め、現在はFXの自動売買だけで生活することを目標にしているFX初心者。初心者でも儲かる?少額から始めるFX自動売買ツールとは?サイト管理者「大介」について2017~2018年にかけて株のデイトレで200万円の大損をした経験から、自動売買の研究を始める。現在は大介の知人のベテランFXトレーダーが開発したEAを使って、自動売買だけで生活することを目標にしている。私が使う自動売買ツールについて知りたい方はこちらをご覧ください。人気のコラム記事1FX自動売買で人工知能を使ったEAについて考えてみた2専業トレーダーとしてFXだけで生活していく条件を考えてみた3XMのレバレッジが規制されて下がる仕組みを解説します4FXの自動売買でおすすめは?GMOやXMなど主要3社を比較5FX初心者でも失敗しないツールとは!自動売買で勝つための基本的な知識FX自動売買ブルーホーク株のデイトレで200万円の損失を出した大介が飛びついた、高パフォーマンスFX自動売買。大介の知人のベテランFXトレーダーが開発。