株式投資の新しい形「システムトレード」を研究中!イザナミを駆使する日本株トレーダーの勉強ブログです。twitterもやってます。>2011年07月31日22:15カテゴリ投資知識(ノウハウ)バックテストの誤謬(ごびゅう)システムトレーダー土屋さんブログの過去記事をみてたらバックテストに関する記事を見つけました。->バックテストの誤謬(天気の話...(^^;))->バックテストの誤謬...続き->バックテストの誤謬...の続きの続きバックテストの結果がいい=未来においてもこの手法は有効!という思い込みから根拠なくバックテスト結果に従って取引を繰り返すだけのシステムトレードに喝!をいれておられます。うぅ・・・ニッパーも心当たりあるので、ハートがズキズキシステムトレーダーの思考のStepシステムトレードを実践する人は、経験を積んでいくと以下のように考えが変わっていくようです。直近トレンドを論理的な理由で判断し、昨日はシステムA、今日はシステムB、という風に変えていくのですね。うーむ、たしかにこうすれば、バックテストで成績がよかったシステムにただ従うだけでは解決できなかったことが、なんとかできるようになるかもしれませんね。以前の記事で戦略の直近成績が悪ければ運用を一時停止し、成績が戻れば再開する作戦がうまくいかなかったという実験をしたのですが、こんな理屈では利益につながる根拠としてはあまりにも薄かったため、うまくいかなかったということでしょう。->前記事;シストレ戦略:調子が悪かったら寝かして、調子が戻ったら再開すると成績が上がるか調査してみた下手な理屈での戦略のON/OFFは利益を削りますが、上手なON/OFFは利益を伸ばせるということのようです。検証期間は長すぎても×---------------------------------------------例えば5年分のバックテスト結果に依存したシステム(?)を使う人は、単純平均でみて2年半も前の古い情報を用いていることに留意されたい。いつもセミナーでお話しするように、観察期間は場合によっては十分に短い必要があるのである。何でも期間が長ければ良いというものではないのである。---------------------------------------------5年が平均で2年半という部分の理屈がわからないのですが、土屋さん的には検証期間は長ければよいというわけではないのですね。直近の情報を元にいかに判断するのかが重要なのかぁ・・・。バックテストツール≠万能。大事なのは正しい論理的思考でのアプローチだ---------------------------------------------まとめると、少なからぬ人が長期のバックテストの結果を闇雲に信じるというナイーブな考え方に陥ることの原因は、質的に異なったものが混じった集合を観るのに、平均や分散といった統計的な代表値だけを見ることにある。少なくともバックテスト・ツール万能を謳う宣伝文句は疑ってかかったほうがよいと思う。---------------------------------------------確かにバックテストツール&市販戦略を買っただけでは利益は得られません。最初から人のアイディアに乗って楽しようとすると、かえって投資の勉強の足かせにもなりますよね。闇雲に自己流を通しても効率が悪いのは事実。イザナミに対応した市販戦略など、ロジック開示型のものなら少なくても過去利益のでていた戦略、パターンを知ることができます。ニッパーのように株式投資の経験はあったものの、利益を出すための方法がまったく分からなかった人にとっては、救いになると思います。市場のトレンドを読むのも下手だし、銘柄選定も下手というか、いまいち才能のないニッパーにとっては、下手に個人の感性を交えるより検証したルール通りのほうが利益が乗るというのが現実。・イザナミの評判Twitterニッパー@nipperjapan日本株株式投資やってます。システムトレードやってます。大負けしないし、オロオロしなくなりました。ブログコツコツ更新中。[使い方]↑銘柄管理リストや汎用的なスクリーニング、検証結果の保存などストラテジー(戦略)開発支援機能が充実。個人なら1ライセンスで3台のPCにインストール可なのでお買い得な面も。↑斉藤さんファン必見。イザナミや検証くん等と比べると機能はやや不足気味。4位:検証くん↑機能は達人に勝るそうですがヤフオクしか入手経路がないのです。5位:パイロン↑資産管理機能がないのが痛いです。検証結果に負ける辛さ。テスタさん先物売りで約-1億iMarket(適時開示ネット)が優秀らしいGoogle、Youtubeのads収益だけで1.6兆円。レシオケータ―で日経平均よりパフォーマンスの低い日経225銘柄を探す・資金管理(ポジションサイジング)でダメルールを生き返らせる・ニッパー100回売買イザナミ仲間リンクイザナミに関する記事のあるサイトです。