10年前に出版された本でも有効であるとされた手法そんな手法が「現在でも通用するのか」がわかります。タートルズ流投資の魔術」に掲載されている手法を、TradingViewで再現するものです。タートルズ流投資の魔術」から引用します。ここで紹介するドンチアン・トレンド・システムは、5章で説明しているが、わたしたちがタートル時代用いていたものを単純にしたバージョンだ。これは20日ブレイクアウトを仕掛けに、10日ブレイクアウトを手じまいに使用し、350日/25日移動平均をトレンドフィルターとして用いる。取引は、速いほうの移動平均が示す方向にのみ行われる。25日移動平均が350日移動平均を上回っていれば、買いもちのみ、25日移動平均が350日移動平均を下回っていれば、売り持ちのみということになる。システムは当初のタートル・システムと同じように2ーATRストップを用いる。(P.167)この記事は、上記の手法をTradingViewで再現することを目的としたものです。今回は、各指標について明記されていたため本に掲載されている図と比較することはしていません。ストラテジーのPineスクリプト」をご覧ください。なんといっても取引回数が大幅に増えています。これが全体の成績にどのような影響を与えるのか。確かめるには試してみるしかないですね。バックテスト同じ条件で手法を比べるために、今回も、以下の「基本条件」でテストしていきます。手法は、市場との相性があるケースも多いので、主要な各市場から5銘柄ずつピックアップしてテストしています。バックテストの資金管理は単利で検証するのが良いと思います。実戦向きな設定がないので。テスト1まずは、いつものように「こうだっただろう」設定でテストをしていきます。「勝ち保有」「負け保有」は、保有期間(日)の平均このシステムは取引回数が圧倒的です。見込み」を算出して比較します。バックテストだと、このあたりが(たぶん)限界です。手軽さを考えると十分すぎるくらいですが。実際に算出してみると、以下のようなことがわかりますね。破産の心配はない期待値はこれまでのテストでもっとも低いしかし、収益の見込みはこれまでのテストでもっとも多いすこし変数を調整してバックテストをしてみます。テスト2以前、「ロスカットは必ずしも有効ではない」という記事を書いたことがあるのですが、それに習って「ロスカットなし」のテストをしてみます。「勝ち保有」「負け保有」は、保有期間(日)の平均ロスカットがない分、取引回数が減っています。勝率が上がって、RR比は低下。収益の見込みを算出すると、テスト1と比較して「悪化した」ことが分かりますね。チアン・トレンド・システムにおいては「ロスカットは有効(かもしれない)」ということが言えそうです。テスト3最後に、テスト1に「ピラミッティングを加えたシステム」のバックテストをしてみます。上限4「エントリーした価格からプラス方向にATRの1倍動いたらポジションを追加する」というものです。最初のものを含めて4回のエントリーが上限です。タートルズの用語で言うと「ロード」の状態ですね。取引回数ピラミッティングはかなり効果的なようです。テスト結果の比較さて、今回もテスト結果をまとめて比較してみたいと思います。破産の確率の上昇RR比よりも勝率のほうが「破産の確率」に及ぼす影響が強そうこんなところでしょうか。以前もやったことのあるテストですが、あらためて行ってみると、また新しい発見がでてきます。ここから考えられそうなことを少し書き出してみようと思います。考察ここまで、「儲かる」「勝てる」という結果ばかりで思わず忘れてしまいそうですが、(当然)いくつかの注意点もあります。大事な、決して忘れてはいけない注意点です。破産の確率が「1トレードのリスクを全資金の2%」にしたものだということピラミッティングは「やれば良い」というものでもない勝てるシステムは絶妙なバランスのもとに成り立っているこの辺りがわからない方は、わかるまでやらないほうが良いです。勝てるシステムは、そんな絶妙なバランスのもとに成り立っています。別に、特別むずかしいことではないのですが、知らないとムリです。センスとかじゃなく「知ってるか知らないか」だと思いますので。今回のバックテストで強く感じたのは、次の点でした。取引回数を増やすのはそこまで大変じゃないつまり、儲けたいなら取引回数を増やす方が良い短期のシステムにする銘柄数を増やす足種を短期間のものにするリスクと資金の管理は必須です。ルールを遵守すること。ストラテジーのPineスクリプト今回行ったバックテストに用いたストラテジーのコード(Pineスクリプト)を公開します。販売や二次配布以外は自由にご利用いただいて差し支えありません。system」と検索するとでてきます。上記のコードと同じストラテジーを使用することができます。バックテストならTradingViewTradingViewのテストは大変便利で、かなり自由の効くバックテストを短時間で簡単に、価格データを用意することなく豊富な銘柄と足種を対象に行うことができます。一方で、その簡便さと引き換えに、TradingViewではできないバックテストも多くあります。「分散投資」や「資金管理」があげられますが、これらは投資において非常に重要な要素でもあり、これらを含めたバックテストをするならリアルさが不可欠です。いったバックテストをするためには、やはりPythonなどのプログラミング言語で自作していくしかないと考えています。いえ、TradingViewが便利であることは間違いなく、最近では、手法の検証はTradingViewで行い、良い手法が見つかったら更に詳細なテストをPythonで行うようにしています。できるものはTradingViewでサクサクやってしまいます。7年目の兼業トレーダーこのブログの目的は、「学習の備忘録」と「アウトプットして理解を深めること」。「トレードで稼ぐために学んだこと」を徹底的に公開していきます。元・日本料理の板前、現・金融畑のウェブ屋さん保有資格:証券外務員1種、認定テクニカルアナリスト更新のお知らせは、各SNSやLINEで。株やFXの「破産の確率」を計算するフォームです。勝率、リスクリワード比率、損失の許容(リスク)から、「そのトレードで破産してしまう確率」を求めることができます。項目を入力して「計算」ボタンをクリック(タップ)してください。投資初心者の同僚にゼロから投資を教えることに。「教える過程」をまるっと公開。「あとは経験を積むだけ!」な状態を目指してもらいます。2019年4月より記事を作成中。アップしていきます!トレードツールボク自身が、「使っていた」「使っている」「勉強している」ツールについて。投資でどういう使い方をしているのか、実例をご紹介していきます。Hackではご利用中のブラウザサポートはしていません。Explorerのアップグレード行う、もしくはその他のブラウザを使用しての閲覧をお願いします。ExplorerOperaSafari。