じがたいですが、簡単な話です。疑わしいなら「試してみれば良いだけ」のことです。バックテスト同じ条件で手法を比べるために、以下の「基本条件」でテストしていきます。6098リクルートは12年間の検証ができていません手法は、市場との相性があるケースも多いので、主要な各市場から5銘柄ずつピックアップしてテストしています。バックテストの資金管理は単利で検証するのが良いと思います。実戦向きな設定がないので。テスト1まずは、いつものように「こうだっただろう」と思われる設定でテストをしていきます。Noneドンチアンの決済とロスカットの機能は削除しました。この記事における決済は「時限式の決済」のみにします。「勝ち保有」「負け保有」は、保有期間(日)の平均まず、ここで読み取れる特長を列挙してみます。結果を手入力していくのですが(CSVとかで吐き出せたら良いのに)、「損益」がマイナスの銘柄が多くて「あれ、やっぱりこの手法ダメなんじゃないか」なんて思っていたのですが、集計してみると意外と勝てています。前回の「ドンチアン・トレンド・システム」よりは悪いですね。テスト2せっかくなので、いくつかの変数を調整できるように作りました。「Pyramiding(増し玉)」の設定を変更してテストしてみます。上限4「エントリーした価格からプラス方向にATRの1倍動いたらポジションを追加する」というものです。最初のものを含めて4回のエントリーが上限です。「買い保有」「売り保有」にムラがでた比較的、成績の変化が少なく「取引回数」を増やすことができています。「保有期間」のムラは、ピラミッティング分の決済を最初のエントリーのものと同じタイミングに設定しているために発生してものです。普通は、「取引回数を増やすアプローチ」をすると、取引回数は増えるんだけど期待値は下がって、でも『取引回数が増えたので「収益の見込み」は大幅増だね』というのが大体のパターンです。今回は「期待値の上昇」と「取引回数の増加」の両方を達成することができています。「収益の見込み」については、これまでで上から2番目くらいの結果です。テスト3テスト3と4は、ちょっとした好奇心で「決済にかかる日数」を調整してみたいと思います。40営業日」として、「短期間にするとどのような影響があるのか」をテストしてみます。比較できるように「Pyramiding」の設定を「None」に。1.150(低下)「勝率」はほぼ変わらずなのが不思議です。適当に一定期間のポジションにしているだけなのに、ほぼ変わらず。エッジはエントリーが重要で、イグジットはさほど重要じゃないということなんでしょうか。40営業日」になっていることで説明がつきそうですね。低下しましたが、「取引回数」の増加によって「収益の見込み」も伸びました。テスト3に引き続き、「決済にかかる日数」を調整します。120営業日」として期間をのばしてみます。1.170「取引回数」の減少はまるっと期間の変更で説明がつきそうな変化です。テスト3の結果を踏まえると大きな驚きがありません(期間を変えても「勝率」「RR比」が大きく変わらないのはスゴイことなんです、本当は)。それよりも気になるのは、決済期間を伸ばしたことで勝率が上がってしまったことです。ポジティブな材料を与えてしまうのでは」と懸念を持ちました。これは、あくまでも一定期間に限った戦略的な長期保有です。長期保有する」のとは、まったく違います。「ダメな銘柄を長期保有する」ことほど(本当に!)無駄なことはありません。(ちょっと辛口になりましたが)誤解のないようにお願いします。上昇しましたが「収益の見込み」が減少。「手法自体の悪化」ではなく、「取引回数の減少による悪化」であると考えます。テスト結果の比較テスト結果をまとめて、比較をしてみます。考察」で見ていきたいと思います。今回は、一風変わった手法のバックテストでした。「時間にもとづいた退出を用いる。80日経てば退出し、どんなストップも使わない。」こんな決済で本当に勝てるのか・・・。私も疑問しかありませんでしが、やってみると本当に勝てました。見当はずれな資金管理をしなければ実践でも勝てると思います。2006年ごろまでのテスト結果。今回は、期間を変更し、銘柄も変更して行ったものです(資金管理は含めず単利のテスト。それでも勝てていることが、また説得力を高めているように思います。今回のテストによって「決済よりもエントリーのエッジが重要であること」が示されたと思います(決済が軽視しているわけではありません)。133.64著しい悪化はみられないこの手法において、重要なのは「エントリーの優位性」であると言えそうテスト3は期待値の低下を取引回数でカバーし、テスト4については取引回数の減少を期待値でカバーしました。「もっともシンプルな決済(イグジット)」で良い結果がでていることから、「エントリーのエッジでの利益」であると考えています。当然ですが、いくつかの注意点もあると思います。エントリーのエッジとかけ離れた期間を「保有期間」とするのは有効でないと思われるエントリーのエッジがなければ成り立たないあまりにもシンプルで怖い(メンタルが必要なのでは)念のため書いておくと、実践で使うにはあまりにも無防備なのでオススメしません。こんな手法でもバックテストしてみると面白いですね。同じバックテストが簡単にできます。気になる方がいれば、お試しください。ストラテジーのPineスクリプト今回行ったバックテストに用いたストラテジーのコード(Pineスクリプト)を公開します。自由にご利用いただいて差し支えありません。Exit」と検索するとでてきます。上記のコードと同じストラテジーを使用することができます。価格データを用意することなく豊富な銘柄と足種を対象に行うことができます。一方で、その簡便さと引き換えに「TradingViewではできないバックテスト」も多くあります。「分散投資」や「資金管理」があげられますが、これらは投資において非常に重要な要素でもあり、これらを含めたバックテストをするならリアルさが不可欠です。いったバックテストをするためには、やはりPythonなどのプログラミング言語で自作していくしかないと考えています。いえ、TradingViewが便利であることは間違いなく、最近では、手法の検証はTradingViewで行い、良い手法が見つかったら更に詳細なテストをPythonで行うようにしています。できるものはTradingViewでサクサクやってしまいます。7年目の兼業トレーダーこのブログの目的は、「学習の備忘録」と「アウトプットして理解を深めること」。「トレードで稼ぐために学んだこと」を徹底的に公開していきます。元・日本料理の板前、現・金融畑のウェブ屋さん保有資格:証券外務員1種、認定テクニカルアナリスト更新のお知らせは、各SNSやLINEで。株やFXの「破産の確率」を計算するフォームです。勝率、リスクリワード比率、損失の許容(リスク)から、「そのトレードで破産してしまう確率」を求めることができます。項目を入力して「計算」ボタンをクリック(タップ)してください。投資初心者の同僚にゼロから投資を教えることに。「教える過程」をまるっと公開。「あとは経験を積むだけ!」な状態を目指してもらいます。2019年4月より記事を作成中。アップしていきます!トレードツールボク自身が、「使っていた」「使っている」「勉強している」ツールについて。投資でどういう使い方をしているのか、実例をご紹介していきます。Hackではご利用中のブラウザサポートはしていません。Explorerのアップグレード行う、もしくはその他のブラウザを使用しての閲覧をお願いします。ExplorerOperaSafari。