ナンピンやマーチンゲールといった、リスクの高いトレードも行いません。それと後述しますが、このサイは逃げ足が速いです。相場のボラティリティに応じてストップロスが変動し、不必要に大きな損失につながる機会を極力抑える仕様にしました。その他に、サマータイムの自動切換え機能を搭載しています。Rhinoですが、ハイリスク・ハイリターンを追いかけるには少し物足りないロジックかもしれません。ローリスクでミドルリターンを好む私としては気に入った仕上がりになりました。できる限りシンプルなロジック設計になるようにこだわりました。コアロジックは、EAにはあまり採用されていない「RCI」を使用しています。長時間軸の方向性を意識することで、環境認識を備えたエントリーロジックとなっています。エントリー後、値動きがポジションと反対方向に動いた際に発動する「逃走モード1」と「逃走モード2」を搭載しました。パラメータ設定でON/OFFを切り替えることができます。逃走モード1ポジションと反対方向に動きそうな兆候を察知すると、ストップロスまで待たずにポジションを決済して痛手を負う前に逃走します。逃走モード2エントリー後、値動きがポジションと反対方向の急騰急落の兆候を察知できた場合にポジションを決済して捕食される前に逃走します。逃走モードをONにすることでポジションを素早く手仕舞い、損失を最小限に抑えて次のエントリーチャンスに備えます。バックテストより、逃走モードがONの際に損失になったトレードの内、約85%以上が最大ストップロスより少ない損失での逃走に成功している事が確認できています。↓参考までに逃走モード1&2がONの際のトレード様子です。トレイリングストップ機能を搭載しています。性格を変えることができます。プロフィットモードトレイリングストップ機能をOFFにすると「プロフィットモード」です。勝率が抑えられる分負けトレードも増えますが、リスクリワードが1.2を超えているため、1度の損失以上の利益を1度の勝ちトレードで獲るので早いリカバリーに期待できます。損小利大タイプとなり安定的に利益を積み重ねます。MAXDD:$472勝率モードトレイリングストップ機能をONにすると「勝率モード」です。リスクリワードを抑える代わりに勝率が上がります。エントリー後に値動きが安定してプラス方向に動いた際に、まずテイクプロフィット(TP)を解除し、次にその値動きの勢いが衰えるまでとことん追従して利益の取りこぼしを防ぎます。MAXDD:$377相場のボラティリティに応じてストップロスが変動どの様な相場でも、ストップロスが固定値であればリスク管理がしやすいというメリットがあります。相場のボラティリティによっては設定したストップロスが大きすぎる、または小さすぎるという事が起こり得ます。相場のボラティリティに応じてストップロスを変動させるロジックを搭載しました。単純に全てのボラティリティに応じていると数百pipsという大きなストップロス設定になってしまう場面にも遭遇する可能性もあります。そこで、パラメータ設定で許容する最大ストップロスを設定できるようにしました。日本語で「順位相関係数」といいます。時間と価格に順位を付け、その相関関係を指数化したもので、直近の値動きに比重を置いたインジケーターです。Rhinoのトレードは、これまでに販売されてきた他のEAとの相関関係が低くなりやすくポートフォリオの向上に期待できます。使って月単位での損益相関について確認してみました。「0.4以下」が相関が低いとされています。GogojungleのシストレFXランキングTOP20の全てのEAとの損益相関が「0.3」を超えるものは無く相関関係は低いことが確認でき、ポートフォリオの向上に期待できます。同じ通貨ペアであるUSD/JPYで稼働させる他のEAとの損益相関を確認しました。こちらも全体的に相関が低いことが確認でき、また、半数以上が「0.1以下」で、全てのEAとの相関が「0.3以下」であり、同じUSD/JPYで稼働させるEAであっても全体的に相関は低いことが確認できました。粉雪(利用者数250人以上のEA:昇順)ここでは、利用者数が250人以上で、かつ、成績が現在もプラス推移しているEAを人気EAと定義しました。相関が0.2以上になるEAはわずか2つで、それでも0.3以下と、やはり相関は低いことが確認できます。これだけの数のEAとの相関を確認してもその半数以上が0.1以下という相関の低さが確認できました。時間制御に関する様々な機能を搭載することで、ポジションがリスクに曝される機会を抑制できる仕様にしました。ポジション保有時間制限デフォルト設定ではポジション保有時間を最大23時間に設定し、ポジションの保有時間が設定時間に達すると強制的にポジションをクローズし、リスクに曝される機会を制限できるようにしました。週末に有事が起こることが多いため、週末にポジションを持ち越さない設定ができるようにしました。年末年始は世界的に相場参加者が少なくなり値動きが荒れやすいため、相場が安定するまで年末年始のエントリーを制限できるようにしました。サマータイム自動補正パラメータ設定でGMTと、サマータイムタイプに米国式サマータイム、もしくは英国式サマータイムかを設定するだけで、それぞれのサマータイム時期にGMTが自動的に補正されます。ロールオーバー時間の考慮ほとんどのブローカーでロールオーバー時間前後は注文を受け付けません。そのタイミングにエントリー、もしくは決済のフラグが立った場合にロールオーバー時間が経過するまで発注を遅延させることでエントリーや決済の機会を逃さない仕様にしています。裁量トレードをされた事がある方であれば経験があるかと思いますが、EAのフォワード運用でも同様に瞬間的に注文が通らない事があります。3回)し、エントリーや決済の機会を逃さない仕様にしています。通信途絶等の数秒~数分間程度の通信障害や、その他何らかの原因で注文エラーがあった場合に備え、注文エラーから数分後にリトライする仕様にしています。Dukascopyのティックデータを使用し、2006年~2016年の間の値動きを基に開発しました。そのロジックをそのまま2017年~2019年の期間でアウトサンプルテスト(バックフォワードテスト)を行いました。2017年~2019年をアウトサンプルテストの期間に採用することとなりました。表示したものを掲載します。1年間は省いています。主だった項目を表にしました。成績と、他の期間の成績を比較してみると、概ね同等の成績であり、むしろアウトサンプルの方が良い成績になっていることがわかります。これらの期間をQuantAnalyzerで合成した損益グラフが以下です。この損益グラフを見ても、ロジックの開発に使用したインサンプル期間以降のアウトサンプル期間でもそのままの成績で収支が推移していることが視覚的にも確認できました。以上ことから、このロジックは実運用に耐えられるロジックであると判断しました。成績は以下のとおりです。どの程度のスプレッドに耐えられるか確認してみました。3.0pipsの範囲で段階的に設定し、固定スプレッドでバックテストを実施しました。3.0pipsのバックテストでは最終的にマイナスとなり、2.5pipsのバックテストはマイナスにならずとも苦戦している様子が損益グラフに表れています。1.5pipsに比べてやや勢いが弱い印象ですが、概ね使用可能範囲だと考えます。2.0pipsとなります。OANDAにてフォワードテストを実施していました。↓各モードはこんな感じで推移しています。プロフィットモード(フォワード)プロフィットモードの現在のフォワード成績は上のとおりです。プロフィットモードのトレードの傾向は、勝率が抑えられる代わりにリスクリワード(ペイオフレシオ)が高くなります。前述のバックテストのレポート結果と比較してみると、勝率については現在のフォワードの方がやや低いですが、リスクリワードおよびプロフィットファクターについては大きく上回る結果が出ています。勝率モード(フォワード)勝率モードの現在のフォワード成績は上のとおりです。勝率モードのトレードの傾向は、勝率が上がる代わりにリスクリワード(ペイオフレシオ)がやや抑えられます。前述のバックテストのレポート結果と比較してみると、現在のフォワード成績では勝率モードの傾向があまり出ていませんが、リスクリワードとプロフィットファクターの成績は期待値以上になっています。取引回数が少ないので今後、本来勝率モードが持つトレードの傾向に成績は集約されていくと考えています。ご覧いただいたとおり、どちらのモードも勝ったり負けたりしながらフォワードでもしっかりと利益を残すトレードができています。Suiteを使ってバックテストして再現性を確認してみます。勝率モード(フォワード期間バックテスト)こんな感じですが、このままでは比較し辛いので、このバックテストのレポート結果をMyfxbookに読ませて、前述したフォワードの成績と同じフォーマットで表示させました。それを並べてみたものがこちらです。プロフィットモード(上:フォワード、下:バックテスト)並べて比較するとわかりやすいですね。同じ曲線を描いています。プロフィットモードの比較については、損益グラフを含め、獲得pips、平均勝ちトレード額、平均負けトレード額、勝率、プロフィットファクター等、ほぼ同様のトレード結果であることが見て取れます。勝率モード(上:フォワード、下:バックテスト)次に、勝率モードの比較です。こちらは損益グラフに若干の違いが見えますが、良く似た形状でプラス方向に進んでいます。バックテストの方が取引回数が多いですが、全体的な成績としてはフォワードの方が良い成績となっています。以上の比較から、若干の違いはあるものの、概ね同様のトレードがされていると考えられます。Myfxbookにインポートしたものの詳細は下記リンクからご覧いただけます。(2019/9/16~2019/10/10)以上より、、、と結論付けるにはフォワード期間が短いため、まだ少し早いとは思います。現時点での結果を基に述べさせていただくと、どちらのモードもバックテストとフォワードの乖離が少ないことが確認できており、再現性の高さに十分に期待が持てます。Rhinoの開発者としての立場から申し上げると、Rhinoはバックテストの再現性が高いEAであると考えられます。月単位で直近(2019/9/30)までの期間をバックテストしてみました。ロットは0.1Lotです。参考になれば幸いです。ウィジェットを貼っておきます。ウィジェットをクリックして詳細をご覧ください。そこで各トレードやその他詳細をご確認いただけます。ゴゴジャンでもフォワードを計測をしていただいていますが、動作が不安定で、私が同じブローカー(OANDA)でフォワードを計測しているものと成績が異なります。そのため、私が手元でフォワードを計測している正確な成績を参考にしていただけると幸いです。「Rhino」はじめました。販売ページを公開させていただきます。私がEAの購入を検討する際に「もし自分ならこういうところが気になるな」という事項を思いつく限り列挙してみました。それら全ての回答をここに記載させていただきました。お気付きの点やご不明な点等ございましたら、お気軽にご指摘いただければ幸いです。^^あとがき今までEAを使う側として検証したり吟味したりとしてきましたが、こうして公開するとなるとドキドキするものなんですね^^;身を置いてみて初めてわかる事ばかりです。Twitterアカウントをフォローお願いいたします。@micco_fxそれでは、今後とも宜しくお願いいたします。-micco今までいろんな小遣い稼ぎを実践してきました。最終的にMT4でEAを稼働させる運用方法に落ち着きました。EAを自作したりもしています。気まぐれにサイトの更新が止まったりしますが、メッセージいただければかなり喜びます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。ついて保証するものではありません。当サイトは運営者の私的意見を記述しているものであり、投資や口座開設等を勧めたりそれらについて助言したりするものではありません。投資や口座開設などに関する最終判断は自己責任でお願い致します。当サイト内、及びリンク先の情報に基づいて被った損害について一切の責任を負いかねます。EAのバックテストやフォワードテスト等の実績は将来の利益を保証するものではありません。当サイトの情報を利用した結果について一切の責任を負いません。すべての投資家に適しているわけではない高水準のリスクを伴います。レバレッジは一層大きなリスクと損失の可能性を生み出します。外国為替取引を決定する前に、投資目的、経験の程度およびリスクの許容範囲を慎重に考慮してください。当初投資の一部または全部を失うことがあります。したがって損失に耐えられない資金投資をしてはなりません。外国為替取引に関連するリスクを検討し、疑義があるときは中立的な財務または税務アドバイザーに助言を求めてください。