寄り付きからSPYは300ドルを目前に-0.6%と296ドル付近までやや大きめに下げる展開。残り1日のオプションはATMのIVが5%から10%まで倍増。残り1週間以内のオプションも上げ幅は比較的大きいが、それ以降はIVが1%から2%程度の上げに留まる。ATMよりもOTMの方が、コールよりもプットの方がIV変化の上げ幅が大きい。ダイアゴナルスプレッド若干のデルタショートなっていたため、セータと合わせて大幅なプラス。ATMダイアゴナルスプレッドほぼニュートラルでベガロングの合成ポジションだがトータル若干のプラス。リバースダイアゴナルスプレッドデルタロングだがなぜか完全なるマイナス。セータがマイナスに傾いている影響か。コメントカレンダースプレッド系のポジションが思ったほど利益が出ない正体はこれ。近期の売りポジションがIVが積み上がって割高になり、期先の買いのIVが思ったほど伸びない。ポジショントータルではベガがプラスになってるはずなのに近期のプレミアムが削げず、期先のプレミアムがそれを大きく上回れない。ギリシャのリスク指標に惑わされず、ポジションが取ることが重要。結論的に言うと、カレンダー系のポジションは結局のところ急激な変化には弱いのだ。»ペンネーム:Zero(ゼロ)金融に極振りした能力を活かして生計を立てています。金融ライターとしては、月収7桁を継続中。ノマドワーカーとして成功する秘訣や投資のアイディアなどを発信します。読者に向き合ったブログ運営がモットー。読者になってください!詳しいプロフィールは文全体をクリック。ZeroTheNomadはてなブログをはじめよう!llcpastelさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。