投資トラリピをどの通貨ペアで運用するか迷いますよね。1つ目の通貨ペアの決め方や、おすすめの通貨ペアの記事は結構あるのですが、2つ目、3つ目となると少ない気がします。通貨ペアを増やすことは、含み損が発生する時期を分散することで、リスクを減らすことが可能となります。そこで自分は通貨ペア間の相関係数を参考にしています。結論から言うと、絶対的な指標ではありませんが、参考にはなりますので知っておいて損はないと思います。相関係数の説明、簡単な算出方法、数値の有用性をまとめたいと思います。相関係数とは相関係数が1や-1に近いとき相関係数が1に近いとき相関係数が-1に近いとき相関係数を計算してみるまずは市場データを入手するエクセルで2通貨ペア間の相関係数を求めてみるまとめの表を作成する相関係数が0に近ければ必ずしも良いわけではないまとめ相関係数とはまずは左のグラフから見てください。EUR/JPYとGDP/JPYの過去12年のチャートですが、動きがものすごく似ていますよね。このとき相関係数は0.92となっていますが、相関係数とは動きが近いものだと1に近づき、全く同じ動きをすると1になります。次に右のグラフを見てください。USD/JPYとAUD/USDのグラフですが、AUD/USDが上がっているときにUSD/JPYは下がり、AUD/USDが下がっているときにUSD/JPYは上がっています。これを逆相関といい、相関係数は-1に近づきます。相関係数とは、動きが近いと1に、動きが逆向きだと-1に近づく値です。あいだの0に近ければ、動きが近くもなく逆向きでもない、つまり相関がないということを意味します。相関係数が1や-1に近いとき相関係数が1に近いとき相関係数が1に近い通貨ペア同士は同時にトラリピをしないほうがいいです。動きが似ているということは同じタイミングで、同じような向きに値が動きます。トラリピだと、同じタイミングで利益が発生しますが、含み損が発生するタイミングも同じになります。トラリピする通貨ペアを増やして、含み損の発生する時期をズラしたいのに、同じ時期に発生してしまっては意味がありません。相関係数が-1に近いときでは、相関係数が-1に近いときは、問題ないかというと、条件次第ではそうではありません。その条件とはハーフ&ハーフで取引をしているときです。上の図のように、逆の動きをするということは、片方の買設定トラリピで含み損があるときは、もう片方の売設定トラリピでも含み損が出る値動きをすることになります。同時に含み損が発生してしまいます。ハーフ&ハーフでトラリピをしていない場合は問題ありません。相関係数を計算してみる相関係数はエクセルのような表計算ソフトがあれば簡単に計算可能です。今回はエクセルをベースに計算していきたいと思います。市場データを入手するマネースクウェアがHPにアップしているヒストリカルデータが一番使いやすく、トラリピユーザーには十分なデータになります。www.m2j.co.jp上のリンクから、“■全通貨ペア一括ダウンロード”の日足をダウンロードしましょう。csvファイルがダウンロードできますので、エクセルで開いてみてください。エクセルで2通貨ペア間の相関係数を求めてみるエクセルでcsvファイルを開いたら、好きなシートに欲しい通貨ペアのヒストリカルデータを下のようにまとめてみてください。“=CORREL(B:B,C:C)”と入力してくださいCORRELというのが相関係数を求める関数になります。相関を意味する英語、Correlationの略です。B1、C1セルにはわかりやすいように通貨ペアを入力しておくと良いでしょう。今回はUSD/JPYとEUR/JPYの相関係数を求めてみましたが、結果は0.66です。完璧ではありませんが、そこそこ相関しているという結果です。まとめの表を作成する一つ求めたら、同じ方法で2つ目以降も簡単に求められます。INDIRECT関数をうまく使えばまとめて算出も可能です。今回の本題からは大きくそれてしまうため割愛します。トラリピにある通貨ペアすべてを組み合わせて求めた相関係数は下の表のようになります。-1に近い値になります。2019/4/1までのデータを基に算出しています。)相関係数が0に近ければ必ずしも良いわけではない相関係数というのは参考にはなりますが、絶対ではありません。そもそも過去データを基に計算しており、今後も同じ傾向になるかはわかりません。他にも、長期的には0に近いけど、短期的には1や-1に近いこともあります。0に近く、-0.02だったEUR/JPYとNZD/USDを見てみましょう。時期によっては動きが近く(相関係数が1に近そう)、別の時期では動きが逆方向(相関係数が-1に近そう)です。長期間で見てしまったがゆえに、トータルで相関係数が-0.02になっているのです。底値と最高値の時期が重なってはいないですね。相関係数1だったり、-1に近いものよりはリスクは低そうですが、完璧ではないことがわかります。まとめ今回算出した相関係数は有用なものですが、使い方が難しいのも事実です。自分は”すでに取引している通貨ペアと組み合わせると、1や-1に近い通貨ペアを選ばない”という判断するために使っています。消去法のアイテムとして使うということです。長くなってしまいましたが、2つ目の通貨ペア、3つ目の通貨ペアを選ぶ際の参考にしてみてください。自分で計算して、比較チャート見てみるとより理解が深まるかと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。プロフィール化学系エンジニアのazusaです。現在は静岡に住んでいます。