始め方ラボいろんな始め方を紹介しています。2018.08.13「投資苑2に書いてあるシステムをTradingViewで再現し、投資戦略を作り、バックテストを行う」これを目標に少しずつトレードシステムを作っています。前回はオートエンベロープの計算式などを解説しました。今回は、実装編ということでプログラムに落とし込んでいきます。long_ema)>>TradingViewのチャートの画面max()は引数のうち値が高いものを選ぶ関数です。abs()は絶対値を返してくれます。long_emaは前回作った変数で、中にはEMA(26)が入っています。式の意味としては、中心となるEMAとの差を高値と安値両方で計算します。中心との距離を出したいので、絶対値で計算します。max()により、中心から離れている価格を採用するようになっています。終値で計算したい場合は少しシンプルになります。long_ema)σ(標準偏差)を計算する前回も書きましたが、上が標準偏差を計算する式です。使用する値を変数に入れて確認します。//平均となるemaを前回入れました//は、コメントといって、その行で//の後ろに続く文字はプログラム上は無視されます。いう計算式なのかコメントを使ってメモしておくと見直すときに、とても役立ちます。材料はそろったので、標準偏差を計算していきます。新しい関数を3つ使いました。pow()は、累乗を計算する関数です。上のコードでは、distanceを2乗しています。average)を計算する関数です。ema()と同じように使います。画像の黄色い部分であるn個合計してnで割る部分を意味しています。sma()はその時その時の平均の計算結果です。平均を計算するのにも使えます。n個合計してnで割るというのは平均を出しているわけです。sqrt()は平方根を計算する関数です。計算結果はsigmaという変数に入れておきます。1標準偏差と2標準偏差ようやく標準偏差をプログラムで計算できました。標準偏差はσ(シグマ)という文字であらわされることが一般的なようです。確率が正規分布の場合、平均を0(中心)とすると、-1σ~1σの範囲には約68%のデータ-2σ~2σの範囲には約95%のデータ-3σ~3σの範囲には約99.7%のデータが含まれます(と、物の本に書いてありました)。データが偏っている場合はそれぞれの範囲の確率が変動します。1σから2σを求める計算は簡単で、見た目の通り2倍すれば大丈夫です。標準偏差が計算できたので、満足しかけましたが、チャネルを描画するために計算していたのを思い出しました。上側のチャネルと下側のチャネルの2本の線を引きます。チャネルの描画にはいつも通りplot()を使います。チャネル係数と紹介しました。チャネル係数は価格の約95%を含むように調節すると投資苑2には書いてあります。自動で調節できるように標準偏差を計算したので、チャネルの計算は次のようになります。標準偏差プログラムに直してグラフにします。sigma)plot(upper)plot(lower)>>TradingViewのチャートの画面ようやくオートエンベロープを実装できました。インジケーターのタイトル部分を少し変えましたが、プログラムに大きな違いはありません。実は、線の更新回数を5期間に1回だけなどにして、もう少し線の幅を安定させたかったのですが、まずは完成ということにします。次はオシレーターの定番、MACDに進みたいと思います。これを目標に少しずつトレードシステムを作っています。前回までにオートエンベロープを実装しました。設定し、少しずつトレードシステムを作っています。一貫した成績を残すためには、一貫した姿勢、規律が必要です。一貫性を助けてくれるのがトレーディングシステムです。投資苑の著者のエルダー博士を参考(丸パクリ)にしています。そんな風に思って最近は株をさわっています。なんだかんだ株をはじめてから5年以上経っていますが、少しずつ資産は増えてきています。【8308】りそなホールディングスを逆指値買い。今日は、2銘柄にインしました。一つ目は銀行業のりそなホールディングスです。チャートはTradingViewというサービスの機能を使用しています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。将棋の始め方BTOパソコンの選び方Amazonの使い方その他タイトルとURLをコピーしました。