Hack2011年10月17日月曜日フィルタの応答関数フィルタの周波数応答関数をプロットしてみる。以下の例は、京都大学の講義「MATLABで時系列解析」の線形システムの伝達関数を求めるを翻案したものである。想定としては、1ヶ月ずつのデータがあり、シグナルとしては、48ヶ月周期と6ヶ月周期とホワイトノイズが重なったシグナルに対して13ヶ月の移動平均をかけている。理論的な周波数応答関数を求める関数はscipyのfreqz関数である(matlabのfreqz関数に対応する)。比としても推定できる。スペクトル密度関数を求める関数psdに関しては何度か紹介した。figplt.savefig("test_response.png")plt.show()以下がフィルタを12ヶ月移動平均にした場合。以下はシグナルからホワイトノイズを除いた場合。この時はスペクトルからの応答関数の推定はうまくいかない(移動平均はこの場合は13ヶ月)。