検索に移動この項目では、数学者について記述しています。(曖昧さ回避)」をご覧ください。2008年11月10日)は、日本の数学者。確率論における伊藤の補題(伊藤の定理)の考案者として知られる。第一回ガウス賞受賞者。数学者の伊藤清三とは兄弟[3]。同年:従六位から従三位に昇叙テレビ出演[編集]1998年、NHKスペシャルが金融工学の功労者として存命中の伊藤清を取材。金融工学の旗手たち」で放映された。伊藤の補題[編集]ブラウン運動の軌跡。伊藤の定理を使うことで、このランダムな曲線の数学的な解析が可能になる大戦中の1942年に、伊藤の補題で知られる確率微分方程式を確立した。確率積分(英語版)を計算する上で重要な伊藤の公式(伊藤ルール)は米国科学アカデミーに評価されている[5]。伊藤の公式は確率解析(英語版)学における基本定理で確率積分の計算手段を示したもので、この公式無しでは確率解析における計算はほぼ不可能といえる[5]。ファイナンス分野への貢献[編集]従来、方程式で表現することができるグラフは直線もしくは規則性を持つ曲線のみで、全く規則性のないランダムな曲線は、方程式で表せなかった。伊藤の定理は微積分に確率論を導入することで、ブラウン運動の軌跡や、株式や債券の金融商品の価格変動のチャートなど、規則性のない曲線を方程式で記述可能にした。数学に留まらず1990年代に発達した金融工学理論の進歩に多大な貢献があった[6]。デリバティブの一種であるオプションの価格評価式であるブラック-ショールズ方程式の導出は伊藤の定理が基礎となっており、同方程式の考案者としてノーベル経済学賞を受賞したマイロン・ショールズは伊藤に会った際にわざわざ握手を求め、伊藤の定理に敬意を表した。伊藤自身は経済学に無関心で、ある経済学者の集まりに出席した際にあまりの歓迎ぶりに当惑し、そもそもそんな定理を導いた記憶はないと言い張ったという[7]。『確率論の基礎』岩波書店、2004年5月、新版。4-00-005194-6。第14〉、1953年。基礎数学〉、1976年11月。基礎数学〉、1977年6月。4-00-007816-X。978-4-00-005200-9。第21巻〉、2009年5月。12〉、1986年12月。4-320-01382-4。5-3-2、1990年1月1日、1162頁。雑誌60031-01。「伊藤清先生と学習院大学」、『ミュージアムレター』No.27(2014年10月14日発行)、3頁。2015年9月15日閲覧。以上に世界中に知れ渡り応用されている数学の成果は思い浮ばない。(日時は個人設定で未設定ならばUTC)。表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。Cookieに関する声明モバイルビュ。