トラックバック(0)今日の日経平均は、私の自動売買アルゴリズムが最も苦手とするような動きを示しました。前場10時前に横河電機とネクシィーズを購入したら、どちらとも高値で約定してしまったのがとても痛かったです(ネクシィーズについてはバックテスト以上にスリッページが発生しているので見直したほうがいいかも)。その後日経平均が下落。それにあわせて自動売買も売りばっかりになってしまったのですが、何故か買い玉の株価が下がるだけで、肝心の売り玉の株価がなかなか下がってくれませんでした。前場が終わる頃には日経平均がかなり下がってくれたおかげで、一旦は含み益の状態になりました。ところが後場になって日経平均が再び上昇。前場が全体的に弱かったため、自動売買の買い仕掛けはあまり発動せず、むしろ売り玉が増えてしまい、さらに踏み上げられてしまいました。これもまた、幸いにして前場仕掛けた売り玉が上がりもせず下がりもせずという状態だったので、あまり負債を蒙ることはありませんでした。何とか耐えていたのですが、結局14時ごろの日経平均の上昇にとどめを刺されて負けてしまいました。明日もGDP発表やあおぞら銀行の上場で難しい相場になりそう。トラックバック(0)これまでのバックテストの結果を元にシャープレシオを計算してみたらあまりに低すぎてワロタ。わからないのですが、シャープレシオにはリスクのとり方に応じて二種類の計算方法があるみたいで、平均リターンの標準偏差を使う方法と、最大ドローダウンの値を使う方法があるようです。標準偏差で計算したら前述の値になったのですが、最大ドローダウンの値を使うと高めの値になってしまいました。結果がちょっと違いすぎるのですが、恐らく計算の期間が短すぎるせいだと思います。短期的には最大ドローダウンを使うほうがよさそうに思えるのですが、実際にどっちを信用したらいいのかがよくわからないです。データそのものが短期的すぎるから計算できたところで意味が無いんだけど。安定性を計る指標としてはKレシオというのもあるらしいのですが、こちらも計算式が複数あってよくわかりませんでした。それにどれくらいの高さだとどの程度良いのかというのもよくわからず、本でも買って勉強しなければならないかなあと思っています。◆JGCpIA5RMU※2007年10月23日にハンドル名を変更しました。◆JGCpIA5RMU※2007年3月25日にトリップを変更しました。̄|○←急激に下がっているのはオプション取引によるもの。それ以外で動いていないところは、FXに浮気していたり、CFD取引をしようとして資産を拘束された上に障害を蒙ったり、忙しかったり怖かったりして相場に参加していなかった時のもの。最近、自動売買のプログラムを作って売買をはじめてみたところ。今のところ負けている。トラックバック(0)画像うpのてすとー11月10日の取引結果。トラックバック(0)以前書いていたブログのアドレスです。日記これまでぶっとびねっとのぶっとびブログを使っていたのですが、一週間メンテしっぱなしでその間に投稿もできなかったので、こちら側から現状の説明も出来ないという状態が続いていました(現在は部分的に解消)。これまでもザラ場終了後によく落ちていたり、書き込みをやるとかなりの高確率でエラーが返されたり(でもブログは更新されている。トラックバックpingの送信処理でタイムアウトしてるっぽい)という感じだったので、流石に不便と感じました。おまけに今回のメンテ終了で、取引結果が文字数制限に引っかかるようになってしまいました。いうわけで、こちらに移転することにしました。自動売買:さくさくドットコムをやめてYahooメールを使うことにした。