トラックバック(0)今日の日経平均先物は方向感がなく、もし先物をイニシャルレンジブレイクアウトで仕掛けていたら買いでも売りでも負けそうな展開でした。後場に日経平均先物が低めに寄り付きましたが、今晩の米国株式相場がプレジデントデーで休場になるせいか、それ以降も崩れることはなく揉み合い展開になりました。今朝のGDP発表は市場予想よりも低めだったものの、あまり材料視されなかったようです。自動売買は売り建て中心のポジションになりましたが、前場に担がれて厳しい展開になりました。前場引け前の高値でいくつかの銘柄を損切りしており、後場の先物の下げによる回復も鈍くなってしまいました。TOPIXが日経平均に対して強めに推移しており、相場の動きと逆方向に仕掛けて負けているので拙いです。あともう少しで今年分の損益がマイナスになってしまいますorz。́・ω・`)その他いろいろ。トラックバック(0)今日の自動売買は売り建て中心のポジションになりました。前場の安値圏での売りは避けることができたのですが、前場引け前の揉み合いで売り玉を増やし、後場の先物のギャップアップに巻き込まれて損切りとなりました。昨年12月の大損を回避するための決済手法が仇になってしまい、かえって損失を増やしてしまったようですorz。2月に入ってから成績が酷いですorz。́・ω・`)その他いろいろ。トラックバック(0)カブドットコム証券がマーケット情報を改訂しました。」とあるのですが、なぜかQUICK情報のほうが閲覧できなくなってしまいました。QUICKの方は株価配信に一本化されて、それ以外の情報サービスがロイターになるみたいです(こういうの「二本立て」っていうのか?orz)。自動売買では銘柄異動やファイナンス情報をカブドットのQUICK情報から取得していたので困っていたのですが、2chのカブドットコム証券のスレを見てみたら、従来のアドレスに決め打ちでアクセスすればまだQUICK情報を閲覧できるとのことです(http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/stock/1220277464/779-)。一時的にそうなってるだけで、そのうち使えなくなってしまうだろうと思うのですが、今日のところはこれで回避します。トラックバック(0)休日前の10日の米国株式相場が大幅安になったので、今朝の日経平均先物はギャップダウンして寄り付きました。10時ごろまでは戻しかけましたが、前営業日の安値までは届かず、前場引け前には下に抜けました。後場はギャップダウンで寄り付き、7700円を前後する揉み合いになりました。自動売買は買い建てのみのポジションになりました。前場の高値で掴まされたものが多く、後場もいくつか買ったのですが無駄に終わりました。先物が底に近づいてから買ったのに負けている銘柄がいくつかあり、余計にリスクを増やすだけの取引になってしまいました。それにしても本当に弱いです。́・ω・`)その他いろいろ。トラックバック(0)昨年12月のトレードを反省して、仕掛けのときの余力の使い方をもう少し改善してみようと色々やってみたのですが、今のところ満足するものは得られていません。12月8日や12月16日の損失額を減らせる方法は見つかったのですが、それを適用するとほかの日の成績が落ちてしまいます。利益が高かった日が多少低く抑えられる程度ならば我慢の範囲なのですが、困ったことにそれを適用すると12月以外でそれ以上の最大損失を出す日が新たに出現してしまいます。最大損失を抑えることが目的なので、これでは意味がありません。しょうがないので、昨年12月にボロ負けしているシステムで、それ以前もあまり芳しくなかった売買アルゴリズムを書き換えることにしました。結果として、バックテスト上では改善できたのですが、実戦投入してみないと本当のところはちょっとわかりません。新しいアルゴリズムを使った売買は木曜日から開始する予定です。トラックバック(0)9日の米国株式相場はあまり動きがなかったのですが、今朝の日経平均先物は昨日の下落の影響か、大きく反発して寄り付きました。いえ、昨日の後場の戻り高値付近で寄り付いており、その後は下落しました。結局、昨日よりは動きは小さいものの、寄り天となっています。自動売買は2銘柄のみ仕掛けていて、先物の動きとは逆行するポジションだったのですが偶然にも勝てました。トラックバック(0)先週末に米国株式市場が大幅上昇し、今朝もドル円が92円台になっていたことから、日経平均先物はギャップアップしました。その後は再び為替が円高方向に戻り始めたこともあり、先物もダラダラ下げる展開になりました。後場にリバウンドっぽい動きもあったのですが、結局は前日安値を割り込んでさらに下落しました。自動売買は買いから入って全敗しましたorz。́・ω・`)その他いろいろ。トラックバック(0)今日は円安でドル円が90円台後半に突入し、米国株式市場も大幅高だったことから、日経平均先物もGUしました。寄り付き後は徐々に下落し、前日との窓を埋めました。新興の指数も寄り天で前日比マイナスになっています。自動売買は3つ仕掛けて3つとも負けました。トラックバック(0)今日の日経平均先物は前場揉み合いで、後場GUで寄り付いた後は往って来いの展開でした。CCIは連日のストップ高ですが、他の新興銘柄は弱く、CAがストップ安になっています。自動売買ではCAを売っていましたが、東京製鐵を高値で掴んで負けてしまいました。CAも途中で決済した後で再び仕掛けていて、結果的には良かったものの無駄が多い取引になりました。́・ω・`)その他いろいろ。トラックバック(0)今日の日経平均先物は高めに寄って少しずつ上昇し、8000円台を回復しました。新興はあまり強くなかったのですが、東証一部の監視銘柄には大幅高のものが幾つか見られます。自動売買は買い建てのみのポジションになりました。前場で高値掴みして一時期はかなりの損失になったのですが、後場も先物が堅調だったおかげで、高い利益を得ることができました。Gateの決算発表予定(便利帳)が内部サーバーエラーになっていて、決算銘柄を取得できなかったのですが、幸いにして悪材料に巻き込まれることはありませんでした。昨日修正した約定チェック関連については、全体の損益は正しく表示されるようになったのですが、建て単価がまだおかしいです(2回に分けて買うと一方の建て単価が実際の2倍になり、もう一方の建て単価がゼロになってる)。APIを使っていたときには悩まなくて済んだのですが。モバイルサイト経由での発注もAPIからの発注に比べると遅くて見劣りします(1銘柄あたり1秒くらいだが、セッション管理の都合で同時にはアクセスできないため、複数の建て玉を同時に決済するときにはそれなりに時間がかかってしまう)。トラックバック(0)なんだか2chのクリック証券25スレによると、今回のWebAPIサービスの突然の終了は2chでよく宣伝してる自動売買ソフトの引け・寄り注文が価格操作にあたると東証からクレームが来たらしいことが原因なのだそうです。多人数に配布されていた自動売買ソフトが同じ銘柄に同時に集中して引け成りを仕掛けたというような感じでしょうか?そのソフトウェアを使っていたユーザーは1月下旬ごろからすでにAPIによる発注ができなくなっていたとか。真偽はわかりませんが。以前、逆張りスイングのシステムで引け成りで仕掛けるというのを目にしたことがあり、「終値関与で証券会社から注意されたりしないのかな?」と疑問に思ったことがあるのですが、こういうことも実際に起こるわけですね。それならば、例えば何株までとか明確な基準を用意して、それを超える量の注文は受け付けないような仕組みにすべきだと思います(でも複数アカウントで同時となると難しそうですね)。ちなみに私の自作デイトレシステムは引け成り決済せず、引けより少し前に決済するようにしています。引け成りで約定するか否かをシミュレーションするのは難しく、乱雑な要因で負けたり勝ったりするとシステムの検証が難しくなるというのがその理由です。不意に持ち越して負けると心が折れるというのもありますがw。3日の売買で不具合を生じた約定履歴の処理については一応修正してみましたが、正常に動くかどうかの検証が難しいので、ぶっつけ本番に近い感じになります。注文番号と約定番号を紐付けできないと色々面倒です。トラックバック(0)今日は昼休みに日銀が銀行保有株の買い入れ再開を決定し、後場に日経平均先物がギャップアップしましたが、その後はダラダラ下がって前場安値すらも下に割り込んでしまうという酷い相場でした。ところで、昨日クリック証券が突然WebAPIサービスを終了すると発表しました。昨日の夜からハァハァヒィヒィ言いながら自動売買プログラムを修正し、売買そのものはできたのですが、約定履歴の箇所で建て単価が狂ってしまいました。決済シグナルの判定には約定履歴の建て単価は使わずに、発注時の個別銘柄の気配値をRSSから取得して算出しているので、売買のシグナルそのものには全く影響がなかったのですが、資産の表示がおかしくなってしまいました。約定しているのに約定を検出できなかった銘柄もあり、これからその原因を調べるつもりです。́・ω・`)その他いろいろ。トラックバック(0)クリック証券がWebAPIサービスを終了したので大打撃だと思ったのですが、モバイルサイトの方は一年以上も前から殆ど構造が変わっていなかったらしく、発注はできるようになりました。約定履歴のリストは、まだクリック証券がWebAPIサービスを始める以前に、PC用Webサイトから取得するプログラムを書いていたので、その部分をいろいろ書き換えています。Webサイトからリストを取得する処理と、当日の約定履歴のみを取得するようにPostするデータを与える処理を組みました。実際にWebクエリを送信してみると、2009年2月3日の約定履歴は表示できない旨のページが返されてくるし、昨日の日付で送信すると約定履歴が取得できているので、たぶん取得処理はうまくいっていると思います。問題はそれ以外の部分で、たとえば約定履歴の約定番号がPC用Webページではなぜか4桁になっており、他の銘柄と重複する可能性などが考えられるということです。このあたりをもう少し調整しなければなりません。あと、発注番号の取得ができませんが、これに関しては私の場合はすべて成り行きで売買しているので問題ないと思います。あと、余力情報の取得は以前からWebAPIではなくモバイルサイトのほうから取得していたので、これも大丈夫なようです。02:09その後もいろいろ調べてみましたが、発注番号が取得できないと、同じ銘柄を2回以上別々のタイミングで発注したときに、プログラム上で部分約定とみなされてしまいます。発注した株数と約定履歴の株数が一致していればすべて約定したことになるので、それほど深刻な影響はないと思います。私のプログラムの実装の話ですが。いずれにせよ、実際に売買してみないとどうなるかわかりませんけどorz。トラックバック(0)何故orz昔WebAPIサービスが始まる前に携帯サイトを経由して発注していたので、その部分をそのまま利用できないかどうか確認してみようと思います。売買できなくなるかもしれませんorzWebサービス利用設定の新規受付を終了してなければ2月14日までは使えるらしいのですが、もうすでに新規受け付けができなくなっています。私のアプリは律儀にも終了時に自動でWebサービス利用設定をOFFにするようになっているので、私の場合は明日から取引できなくなるという非常事態になっていますorz。トラックバック(0)Yahooファイナンスのページが大幅に変更されましたが、当日の日足を得る分にはあまり影響はなさそうです。例:http://quote.yahoo.co.jp/q?s=1305.t+1306.t&d=v2&k=c3&h=on&z=mもしかすると以前からそうだったのかもしれませんが、銘柄名の左隣の矢印に「ダウン」「アップ」というaltテキストが追加されているので、これを展開して取得しまうクライアントを使っていると、名前の取得がおかしくなるかもしれません。トラックバック(0)今朝の日経平均先物はギャップダウンで寄り付きました。10時前に少し下がりそうになりましたが、その後は大幅に反転し、前場引け間際には前日安値を上に抜けました。ところが、前場引け直後にSGXが急落したせいか、後場はかなり低めに寄り付き、その後もさえない展開となりました。自動売買は今日も買い建てのみのポジションになりました。仕掛けのほうは相変わらず高値掴みが多いですが、正月にインプリメントした決済システムが働いて、後場寄り付きに全て決済されました。この決済のおかげで収支はプラスになっています。利益は少ないですが、ようやくまともに機能してくれたと思います。昨年の売買アルゴリズムのままだったら、かなり負けていただろうと思います。́・ω・`)その他いろいろ。自動売買:さくさくドットコムをやめてYahooメールを使うことにした。