まとめ金利の期間構造について、長々と説明しましたが、まとめると以下の通りです。Rateを合成する事ができます。Rate)と呼びます。短期金利の確率過程からAffine変換で求める方法に分かれますが、構築方法も、使用目的も大きく異なります。Interpolation法により構築されたLIBOR-Swapカーブは、デリバティブズの時価評価に使われます。その構築方法に完全なものは存在せず、データソースの選択、市場環境と実勢レートをよく観察しながら、ケースバイケースで慎重に行う必要があります。Curveの形状を注視しながら行う必要があります。実務では、データソースとなる金融商品の日数計算方法や金利・価格の表示方法が様々であり、商品毎に細心の注意をしながらBootstrappingを行う必要があります。