数百億円以上の規模のファンドを運営する際には、リバランス時のマーケットインパクトコストがファンドのパフォーマンスに大きな影響を与えてしまうことが知られている。実務的にはマーケットインパクトコストを抑制するために数日間でリバランスを行う分割執行を行うことが一般的であるが、リバランス先のポートフォリオと分割執行方法を同時に決定することは難しい。して定式化し、それを効率的に求解するためのヒューリスティックアルゴリズムを提案した。実証分析を行い、本研究で提案したモデルを利用することで、より効率的なポートフォリオの運営を行えることを示した。本論文では,負の長さの辺をもつ保守的なネットワークに対して最短路を見つけるダイクストラ法を土台にした効率的アルゴリズムを提案した。セミナルーム大盛況のうちに終了致しました。:2020/8/27(木)~28(金)場所:北海道情報大学テーマ:スポーツとOR(仮)。