IIB)は、1973年以来、アイルランド市場で活発な活動を続けている。従来は伝統的な商業銀行であったIIBは現在、より広い銀行業務に力を入れている。IIBには、商業銀行部門、トレジャリー/キャピタルマーケット部門、富裕層取引/プライベート・バンキング部門、IFSC(国際金融サービスセンター)部門、そして住宅ローン部門の5つの大きなビジネスユニットがある。億米ドル)という、銀行全体の稼動資産の3分の1以上を占めている。II)は、各国の銀行業務の評価と健全化を目指して、G10諸国により設置された国際委員会である。新BIS規制による自己資本の枠組みは、市場リスク、オペレーショナルリスク、信用リスクの3つを含んでいる。信用リスクの場合は、銀行はローンの債務者が返済不能に陥った場合に備えて一定の自己資本を用意しておかなければならない。8%)という一律の規制を適用している。2,800万ユーロの引当金を用意しなければならなかった。Bankベスト・プラクティスへの報い新BIS規制では、一律の規制を適用するのではなく、リスク管理を巧みに行なっている銀行が報われる仕組みになっている。(当局の定めたリスク・ウェイトに対応)を導入している場合は、さらにリスク・ウェイトを引き下げることが可能になる。用いる場合には、リスク・ウェイトをより一層引き下げることが可能になる。仮に、リスク・レーティングが25%あるいはそれ以下に引き下げられ場合は、新BIS規制により相当額の所要自己資本を削減できることが算出できる。その結果IIBとしては、さらに競争力の高いモーゲージ商品を提供できることになる。KBCはいち早く新BIS規制への対応に乗り出し、IIBについても同規制への対応を目指した。2007年1月までに3年間運用することが必要であった。2003年2月、KBCは正式にIIBに対して、(a)新BIS規制に準拠し、(b)全組織を通じて最高水準のリスク管理を適用し、(c)可能な限りあらゆるビジネス優位の機会をとらえる、の3点を実現する効果的なリスク管理手法を開発することを公式に求めた。Bankingを採用した。2004年1月1日という、かなり厳しいデッドラインに間に合わせるために必要な専門知識は、IIBの内部にはなかった。信用リスク関連データのブリュッセルの親会社への送付は、早々に選択肢から外されていた。IFSRA(アイルランド中央銀行)がデータの自国管理を求めたため、ソリューション自体がアイルランドのモーゲージ市場の詳細な部分に対応しなければならなくなった。規制当局は、「ブラック・ボックス」タイプのリスク管理システムの提示は望まず、必要であれば日次でも、銀行がリスクのモニタリングと管理を率先して行なっている状況を見ることができるよう求めたのである。あれば限られた時間内にソリューションを提供できるとの結論に至った。5月にはプロトタイプが完成し、結論が正しかったことを確信した。「メリットだけを考えて、SASを選択しました。IIBではこれまでSASを使用したことはありませんでしたが、SASがわれわれの要件を満たし、さらに重要なことに、IIBにとって必要な統計とリスク管理の深い専門知識を提供してくれたからです」とバーンズ氏は語っている。ダブリンでのSASの評価も高まった。「IIBが適切なデータさえ提供すれば、何とか期限に間に合わせることができるに違いない、と感じていたのです」とBarnes氏は述べている。住宅ローンの内部リスク管理を有効に実施するための鍵は、同質のモーゲージ・データのプールにある。目的は多数の資産購入者に対する貸付のリスクの正しいウェイトを見出すことである。これを効果的に実施するためには、それぞれの顧客について、個々の債務者のデフォルト確率(PD)、デフォルト時エクスポージャー(EAD)、債務者のデフォルト時損失率(LGD)を計算することが重要である。これらのリスクに準じて顧客を同質のプールにセグメント化することで、IIBは100,000人の個人顧客を大規模な数の顧客からなる少数のプールとして対応することが可能になった。このようなアプローチは、全ての顧客を常時モニタリング・分析し、顧客のクレジット・レーティングが変わった場合に、プールからプールへの移動を確実にしてこそ初めて可能となる。IIBはSASを使った最初の分析で、顧客をデフォルトの傾向によって7つのプールに分けることができた。「リスクの視点から見て、これら7つのプールの顧客を管理することは、大口法人顧客7社を管理するのと同じことです」とBarnes氏は語っている。このモデルの信頼性を立証するためには、ローンプールの安定性をモニターすることが不可欠である。定められた帯域からの出入りが多い場合、規制当局はモデルの有効性を疑うことになる。Report”なのだ。SASのソリューションは、ホストシステムから、過去4年間の取引履歴について、70の主要項目、そこから導かれる50の各種比率に基づいて抽出されたデータを分析してこのレポートを作成する。Barnes氏は述べている。Methodologyを用いた。中核となるソリューションは2003年7月には導入され、8月から9月を、現地およびヨーロッパの規制当局の高い水準に適合させるための微調整に費やすことができた。投資の多面的な回収IIBはすでに今回の投資を回収し始めている。「新BIS規制の3年ルールに適合することにより、モーゲージ・ローン勘定に対するリスクキャピタルのレベルを引き下げることができる内部格付手法に適合することができました。SASを選択したことが正しかったわけで、まもなく投資も回収できる見込みです」とBarnes氏は述べている。外部要因に対するこのモデルのストレステストを実施することである。現在のところ、規制当局はまだどのようなテストが必要かということについては規定していないが、IIBでは2004年初頭にもストレステストを実施する予定である。「どのようなテストが義務付けられたとしても、SASならば対応できるという安心感があります。IIBがデータ・ウェアハウスに蓄積している情報は、もちろん、他のリスク、およびリスク管理以外の目的にも再利用できる。IIBは、オペレーショナル・リスクのソリューションと顧客維持のためのソリューションの導入を計画中である。Barnes氏は結んでいる。