川蝉のFX自動売買MT4を利用したFX自動売買で資産1億円を目指すFXブログです。2015.07.28「Blaster」の長期バックテストを行いましたので掲載します。バックテストにはFXDDのヒストリカルデータを使用しています。目次XAUUSD(金ドル)AUDUSD(オージードルドル)EURUSD(ユーロドル)GBPUSD(ポンドドル)各通貨ペアを統合したバックテスト結果Blaster長期バックテストのまとめXAUUSD(金ドル)まずは、販売ページで掲載されているXAUUSDのバックテストと同じ条件でバックテストしてみました。総損益に誤差がでていますが、ほぼ同じ結果となっています。次に、長期のバックテストです。XAUUSDは、ヒストリカルデータが2007年2月5日からしかデータが提供されておらず、しかも2月5日分はゴミデータで実質5月17日以降のデータとなっています。結果を比較してみます。16.69%長期のバックテストでは、相対ドローダウンが大きく悪化しました。プロフィットファクター、勝率は若干悪化していますが、高成績を維持しています。AUDUSD(オージードルドル)まずは、販売ページで掲載されているAUDUSDのバックテストと同じ条件でのバックテスト結果です。次に、長期のバックテストです。比較結果は以下の通り。20.65%XAUUSD同様、長期のバックテストでは、すべての項目が悪化。相対ドローダウンは、大幅に悪化しました。EURUSD(ユーロドル)まずは、販売ページで掲載されているEURUSDのバックテストと同じ条件でのバックテスト結果です。次に、長期のバックテストです。比較結果は以下の通り。19.33%EURUSDも、長期のバックテストでは、すべての項目が悪化。高い勝率を維持していますが、相対ドローダウンは大幅に悪化しています。GBPUSD(ポンドドル)販売ページで掲載されているGBPUSDのバックテストと同じ条件でのバックテスト結果です。次に、長期のバックテストです。比較結果は以下の通り。8.79%GBPUSDも、長期のバックテストでは、すべての項目が悪化しました。勝率もあまり変らず高勝率を維持しており、相対ドローダウンは1ケタ台と良好な数字となっています。安定的に右肩上がりの収益曲線を描いており、いい感じです。以下は、ReportManagerを利用してBlasterの各通貨ペアにおけるバックテスト結果をマージしたものです。原資割れが続いている期間を赤枠で囲んでいます。原資割れの期間が長すぎますね。約3年2ヶ月ほど原資割れで横ばいを続けています。2008年3月以降は資産曲線が綺麗な右肩上がりを続けています。プロフィットファクターは、2.041、勝率は70.384%、相対ドローダウンは24.809%となっています。Blaster長期バックテストのまとめ長期のバックテストを行ったところ、比較的高い勝率とプロフィットファクターとなりました。販売ページに記載の情報だけではわからなかったリスクが顕在化しました。それは、過去に3年以上も利益にならない期間があり、相対ドローダウンも大幅に増えたということ。実際に運用するに当たっては、上記の点をしっかり認識した上で運用する必要があります。相対ドローダウンに関しては、複利運用ですのでこの程度は個人的には許容範囲内です。直近三年(2012/7/1~2015/7/1)の相対ドローダウンは販売ページにあるバックテストによると、5.805%となっているので、6%~25%程度までの間で利用者のリスク許容度に合わせて停止条件を決めておくとよいでしょう。総損益に関しては、約10.5年で+68592.24ドルとなり、当初資産の約7.86倍程度になったこととなります。ある程度時間をかけてじっくり資産を増やしていく方に向いているのではないでしょうか。EA「Blaster」の検証この度、FX-onで販売されている「Blaster」というEAを検証させてもらえることになりました。フォワードテストを始める前にどんなEAなのかまとめてみたいと思います。「Blaster」のフォワードテストですが、当初テスト期間を3ヶ月間としていましたが、提供いただいたEAに使用期限が設定されており、8月いっぱいで利用期限が切れてしまったため、フォワードテストを終了しました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。(20)FX人気ブログランキング当サイトが役に立ちましたらクリックしていただけると嬉しいです。私が利用中のFX業者MT4自動売買においてメインで利用中。スプレッドも狭いしサーバーも安定しているのでお勧め。(20)FX人気ブログランキング当サイトが役に立ちましたらクリックしていただけると嬉しいです。