品切れのためご注文いただけません。本講演では、リスクを扱うための予測モデリングを、実務家、特にアクチュアリーの視点から紹介します。予測モデリングは「精確な予測を生み出す数理的なツールやモデルを作り上げていくプロセス」として定義することができ、その思想自体はそれほど新しいものではありませんが、ビッグデータの時代になって、その重要度は急速に増しています。保険や年金のリスク管理の専門家であるアクチュアリーたちはいま、予測モデリングの基本を習得することが国際標準として求められています。そこで、その際に求められる予測モデリングの「基本」とは何かについて、概要を紹介します。本講演ではリスクという観点にも着目します。ここでいうリスクとは「不確定」かつ「避けたい」もののことであり、保険会社その他の金融機関が直接に専門的に扱っているものが典型です。したリスクを扱う実務家にとっては、不確定の度合いの高いデータに対して単純性を保ったまま高い予測精度が発揮できるモデルが必要です。ところが、現時点で広く紹介されている予測モデリングの手法は、パターン認識の課題(不確定の度合いは高くない)にはうまく対処できるというものがほとんどです。実のところ、リスクを扱う実務家が満足できるようなモデルは現時点では十分整備されておらず、まだまだ基本的なモデルから開発していく必要があります。参照)を簡単に紹介します。三菱UFJ信託銀行)退社(年金アクチュアリー)。モデリング論」ほか非常勤講師。※Rを使った実習は行いません。※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。16:30(3時間)※開始時刻の30分前より、入場できます。地図はこちらお申込みに関する注意事項お申込みについて定員になり次第、受付を終了いたします。お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を主催社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。受講案内について開催が確定次第、主催社よりメールにてご連絡いたします。キャンセルはお受けしかねます。ラリーのフォーキャスト2020オーディオブック無料視聴Podcastポッドキャスティングの受信ソフトにこのバナーのアドレスを登録すると、新しいオーディオブックが更新された時に自動でダウンロードされ、より便利にお楽しみいただけます。このアイコンをiTunesにドラッグ&ドロップすると自動的に登録されます。