相場の科学こんにちは、マイクです。間が空いてしまいましたが、前回のMAの話では、EMAを実際に計算する際に用いる式を導出し、その式がEMAの持つある重要な特徴を示していることを指摘しました。p(t)+(1-\alpha)\mathrm{EMA}(t-1)\tag{1}\]但し、\[\alpha=\frac{2}{n+1}\tag{2}\]でした。(p(t)-\mathrm{EMA}(t-1))\tag{3}\]式(3)の左辺は、ひとつ前の時刻からのEMAの増分、つまり、EMAの角度を表しています。式(3)の右辺は、現在のローソク足の終値とひとつ前のEMAとの差分に係数\(\alpha\)を掛けたものになっています。ここで、\[0<\alpha<1\]なので、EMAの角度が正の時には、現在のローソク足の終値はEMAより上にEMAの角度が負の時には、現在のローソク足の終値はEMAより下にそれぞれ存在することがわかります。EMAの角度が0(水平)の時には、現在のローソク足の終値はEMAと一致していることになります。ここで「マイクの定理」を思い出してください。「マイクの定理」とは、遅行スパンとSMAの角度との関係を表す等式です。時刻\(t\)に対応する期間\(n\)の遅行スパンとローソク足との乖離は\[D_n(t)=p(t)-p(t-n)\tag{1}\]と表される。\(p(t)\)は時刻\(t\)の終値。時刻\(t\)における期間\(n\)の単純移動平均線\(\mu_n(t)\)の角度\(A_n(t)\)を考える。隣り合ったローソク足の横軸方向の間隔を、期間\(n\)で基準化し\(1/n\)とすれば、\[A_n(t)=n(\mu_n(t)-\mu_n(t-1))\tag{2}\]と表される。この時、\[D_n(t)=A_n(t)\tag{3}\]が成り立つ。「マイクの定理」によれば、SMAの角度は、同期間の遅行スパンとローソク足との乖離に等しいのでしたね。これがSMAとEMAとの決定的な違いになります。チャートで確認してみましょう:赤がEMA、緑がSMAです。確かに、EMAの角度が負(下向き)の時はローソク足(終値)がEMAより下に、EMAの角度が正(上向き)の時はローソク足(終値)がEMAより上に、それぞれあることがわかりますね!そして、Aのローソク足を見てください。終値がEMAと一致していますね。その時、EMAは確かに水平になっています!次にBの部分を見てみましょう。ローソク足がSMAより下にあっても、SMAは上向きのままですね。これは遅行スパンが対応するローソク足より上にあるからです。EMAはローソク足がEMAを下回ると同時に、スパッと下向きに転じています。これがSMAとEMAとの最も特徴的な違いです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。225先物取引など)には共通した相場原理が存在します。)的手法で分析した研究成果と、それに基づく日々のトレード事例などを発信しています。同じ志を持つ方々との交流の場にできればと考えています。プロフィールマイク:民間の研究所で確率論に基づく推定・制御の研究開発に従事。「人に感動を与えたい」という夢の実現に向け独立。トレーディングに関するセミナー/スクール/講演会の講師として、延べ数百人の受講生を指導。こんにちは、マイクです。こんにちは、マイクです。こんにちは、マイクです。先週は週明けからユーロ・ポンドが軟調となりました。こんにちは、マイクです。こんばんは、マイクです。黒田総裁の記者会見がありました。こんにちは、マイクです。あけましておめでとうございます。マイクは新年を旅先で迎えました。こんにちは、マイクです。こんにちは、マイクです。今年もあと1週間余りとなりましたね。こんにちは、マイクです。行うものではありません。本情報は記事作成日時点で、信頼できると思われるデータや情報に基づいて作成しておりますが、その正確性について保証するものではありません。本情報の取り扱いについては、利用者の責任において行って頂きますようお願いいたします。当ブログを参考にして行われたトレードで、いかなる損害が生じましても一切の責任を負いませんので予めご了承ください。~マイクのトレード学研究記~」に掲載されている文章・画像・構成など、全てのコンテンツの著作権は当ブログの製作者であるマイクに帰属します。その他の法律で保護されています。なく利用することを固く禁止します。著作権侵害については担当弁護士より関係機関に通報いたします。