「マーケットの魔術師」となるために修行中。バン・K・タープ師匠には感謝。私はその先へと進んでゆく。経験を積んで、悟りの世界へ。22:07リスクを理解していない場合、それは非常に危険なものとなる。そのリスクをどのように理解できるのかが今日のレッスンだった。そのリスクを計測する方法の1つに標準偏差がある。システムにもよるが、たいていのシステムは負けが続く期間が存在する。そのようなシステムであれが標準偏差は大変有益なリスク計測方法となる。)から標準偏差を算出する。図のとおり思ったよりも簡単にエクセルで作成できました。(変化率とSTDEV関数を使用して比較的簡単に算出可能)この数値は0から100を超えるくらいの範囲で算出され、目安は次の通り。「0.05」--------債券市場で9%のリターン「3.18」--------株式市場で17.3%のリターン「111.22」-----商品先物市場で4%のリターン(1年間で5回も口座を吹っ飛ばすことになるが)アメリカの危険な商品先物のファンドのリスクレベルは9.07〜18.86とのことでした。この標準偏差の素晴らしいところは、リスクの計測の中に資金管理も盛り込まれていることでした。確かに、負けが続く場合にトレードをスローダウンさせるか、様子見にするか判断することができそう。このコースがひと段落したら、検証をスタートする予定なので、その時に、このリスク測定を使わせてもらおう。あー明日も楽しい1日となりますように。|Commentname:email:url:comments:Cookieに登録Trackbackトラックバック機能は終了しました。証券や為替取引は元本が保障されている金融商品ではありません。相場の値動きによっては、元本割れや予期せぬ損害を被る可能性もあります。実際のトレードはご本人様の判断でお願いいたします。当ブログを利用・参考にして被った金銭的及びその他いかなる損害につきましても、一切対応できかねます。ご了承の程、よろしくお願いいたします。