ID:nEGfR1WFこれは岡三オンライン証券にあったサンプルだけど、これを改良(自分のロジックを追加したり)すれば、よさそうな気がした。ID:h65Y84ke196自分で書いたコードなのに、時間を置いて後々読み返してみると自分で難読なのにそりゃねえぜミスターw速度も勿論だけど、可読性を高める知識とかどこで身につけるんだ?ここにいるマスター達に色々聞きたいわ。可読性を高める為に気にしている事を。ID:JHMDrihD売買システムをjavaで作っていずれはクラウドコンピューティング化してお金を儲けようかと思ったがちと敷居が高いか...まあがんばる。記述形は成果物ではない、ということだ。シストレでは、確実に儲かる法則がもしあるなら、それを記述に落とすまでのコストはほとんど無視できるだろう。一般的なソフトウェア開発では、課題・問題を記述に落とすまでのコストの方が問題なのだ。砂からブロックを作るところから始めてると、一生市場に追い付けないよ。ID:s9u4ot5E188その通りだ。長期低迷相場で有効性が高い。ID:s9u4ot5E208単純なロジックが通用しにくくなって、複雑なロジックが必要になっているからこそ、処理系やロジックを実装する際のアルゴリズムを考えなければいけなくなっているのだよ。ヒルベルト変換や最大エントロピースペクトラム分析の利用したサイクル抽出を、数千銘柄に対して実行するとなると、比較的高速で動作するフレームワークの利用やOSネイティブなDLLの作成などを考える必要に迫られる。ID:251D+7bg単純なロジックが通用しにくくなって、複雑なロジックが必要になっているからこそ、処理系やロジックを実装する際のアルゴリズムを考えなければいけなくなっているのだよ。ID:jPnNZzuX同じシステムトレーダーでも単純派と複雑派でのいさかいですか。見てる時間が違うんだろうと思うけど、短くなればなるほど複雑になっていくんだろうね感覚的なものだけど。ID:s9u4ot5E214単純でも自己最適化する複雑なシステムでも勝てるものがあるが、有効性が長続きするのはもちろん後者だ。指数に限れば、40年間ほどPFを2.5前後に保っている。ID:Z7aKnbv+214その華麗なるシステムは貴殿が運用しているものですか?相当な財産が形成されているのでしょうね。ID:4cfmf/GIいえいえ。ID:s9u4ot5E216ああ、このシステムを新興とボロで運用したら、50万円が7年で420万円になった。リーマンショックとそこからの回復で稼げた部分が大きいので、自己最適化するトレンド追従システムにとってここ3年が特に楽な相場だったことは考慮に入れるべきではあるだろう。相場の性質に応じて変化し続けるため、今後も長期に渡って有効性を維持できると思う。平均3ヵ月弱のホールドを行うこのシステムにとって、相場の性質の変化は実のところ緩慢だ。ID:xSIhlhOA本当に何も苦労せずにほったらかしで年率20%の俺ってやっぱ凄いな。ID:ZNlZwdPoバックテスト結果をP/Fと期間だけで語られてもなんか・・。試したら儲かる手法を発見した!と思っても、ずっとあとになってプログラムのバグでそう見えるだけだった、となりかねないから、道具の使い方も重要だと思う。ID:XEkwvz1D223ただ、このスレでやる必然性もそれほどないことは確かだ。ID:towLQdL/2197年で8倍と。PF2.5なのに?と思いましたが、ピリオドが長いのですね。私はPFは小さくても短期で複利運用で回す派です。分析を行うバックエンドで、異なる処理系を持って、接続した方がいいんだろうな。能力と保守性を両立するにはどうしてもそうなるだろうな。ID:s9u4ot5E225そのあたりはシステム開発の動機にも関係してくるんじゃないか?俺は暴落突っ込み買いや回復初期期のランダムウォークまがい相場の買いを裁量で行っているので、システム化が必要なのは裁量で空振りしてしまいがちな新興中長期上げトレンドを取ることだけだけだ。ID:H7Jme23C俺の予想だけど、大抵のやつはスタートダッシュがよくないとシストレを続けられない。やめて、別のスト考え始める。ここに第一のハードルがある。スタートダッシュがうまくいったとして年率で計算すると1000%とかなるわけ。それでぬか喜びしてると、次第に平均への回帰で年率が減ってくる。年率100%割ろうものなら、これはイカンとやめてしまう。それまでの利益を守ろうと・・・ここに第二のハードルがある。これに耐えたやつは多分年率30%程度に落ち着くだろう。シストレの結果としてはまぁまぁといったところ。ID:xSIhlhOAどうせシストレやるなら年率で100%はないと。ID:s9u4ot5E230数十年に渡って有効性を維持できるシステムなら、+15%/年はかなりいいことになるね。231100%/年も出せるパターンは目立つ。目立つから、多くのトレーダーがそういうパターンを狙う。システムの有効期間は相当に限られてくると思う。システムをトレーダーが頻繁に改良するのであれば、裁量と変わらなくなる。裁量でやれれば、システムは不要なので、システム開発の動機付けがなくなる。ID:QX6iSTaE10%のDDでも許容できない。ID:s9u4ot5E234個別株データはないね。極長期の過去検証は指数に限定したものなってしまう。ID:xSIhlhOA233じゃあシステムやめたら?確率の収束信じてないじゃん。ID:xRJt0glG212過剰適応への対処が難しいよね。劣悪遺伝子でもある程度の確率で生き残れるように、「福祉政策」が必要になりそう。分足が半年程度しかなく、明らかにデータ不足を実感しています。ID:qmgVNpYX質問です。指標用のテーブルってみなさん作ってますか。日経平均とかダウとか為替とか。1990年から2000年の株価データ入ったけどめんどくさすぎワロタwしかも銘柄数がなんか足りてないし...あと2000年から今までデータをとってきて入れればバックテスト用DBはできる。ID:kJdwQ+N+年率で考えても意味ないでしょ、それこそ、高配当株とか、外国債券とかでいいってことになってしまう。超長期で年利+15%?何言ってんの?インデックス投資でもしたら?高利債券インデックスでもいいよ、HYGとか買えば?新興国株インデックスでもいい。シストレを安定させるためにどんどんハードルを下げていったら、シストレそのものの存在意義がなくなって、それはそれで「負け確定」だよw相当にズレた感覚の人が来たようだね。いろんな金融商品の存在を知らんし、売買したことないんでしょ。複雑さを追求すると、最初から値動きに投資するのではなく、オプション投資をした方がよくなるよ。そっちのは元々からブラックショールズ方程式がどうのの世界なんだからさ。複雑になるといけないのか?そういうストは結果として金融商品の性質そのものが別物とぶつかるからさ。オプション投資をシストレ対象にすれば、最初から値動きではなくボラティリティを対象にできるのだから、複雑さが利益につながると信じているならそうしたほうがいい。年で2〜4倍を目指してる。4年で100倍くらい。それくらいの(実現可能な)夢がないとやってられないよ。ID:ofvu36X9245あのさ、ごちゃごちゃ言ってるけど苦労して年率10%稼ぐより楽して年率200%稼ぐ方が上なんだよ。ID:+bltVh6eみんないくらぐらいで運用してる?自分は3千万です。ID:xRJt0glG241逆に単純にすれば勝てるのであれば、誰でも勝てる。数学者のハーストは+180%/年程度だったとか。245例えば400ドルから2億ドルを叩きだしたリチャード・デニスは、運用していたいくつかのファンドが解散に追い込まれた後、タートルズの方法論を既に棄却している。単純な手法が通用しなくなった。複雑さが利益に通じるとは限らないが、同じことは単純さにもいえる。複雑さについての多くのトレーダーの幻滅は、複雑さが誤ったところに適用されているシステムが存在するからだろう。複雑さが役に立つのはデータフィルターの部分だけだ。複雑さは必ず何らかの遅延を含むため、シグナルフィルターやフェイルセイフの部分に適用すれば、市場の動きに対して出遅れる。データフィルターは銘柄の選択からノイズ除去までを含む。タートルズなら、銘柄群の選定から20日間レンジの確認までがデータフィルターになる。良い銘柄の選定や、より良い期間の設定には、複雑さが役に立つだろう。出来高やボラティリティの分析は銘柄選定の役に立つし、サイクル抽出は期間設定の役に立つ。ID:oNHCCIb3生徒は学校の先生より賢くはなれないのかと同じ。ID:JzBu+yC8年率なんてリスクのとり方次第でいくらでも高くできる。ID:YhxJlwG0連投してるキチガイを相手にしないように。ID:pgRzXv0w別に複雑でも数学者的な知識でも何でもいいんだけど、その知識自体の出所と言うか、取得に至った動機が問題だわな。大学かなんかで学んだ知識なのか、それともトレードに勝つために新規で獲得した知識なのか。ID:ofvu36X9257別にドローダウン大きくしなくても上げられるよここでダラダラ長文列ねて色々な試行してる人より。俺はシステムよりもっと簡単な方法でやってるけど勝率95%ぐらいだし、ドローダウンも5%ぐらいなもん。それで年率は244%。嘘だと思うだろうけど、本当。ID:u2DaWmEj245同意。このスレは、1分足レベルの初心者から経験も知識も豊富なベテランまで玉石混交。超長期で年利+15%ってwww。それが確実なら、年収2000万以上の条件でファンドマネージャーとしてのお呼びがかかると思う。230オレがまさに「スタートダッシュが決まった」例だった。バックテストでPF5以上のストが見つかって、実運用でもすばらしい結果だった。1年くらい成功が続いた後、買ったり負けたりのトントンになって、結局撤退した。そのときに稼いだ1億で、まったり生活に移った。ID:wK9ijSOsまぁ、年利よりは金額が重要だよな。ID:SWrhq8H3むしろFXみたいに24時間取り引きになった方が、シストレは楽になるんじゃないかな。儲かるかどうかはともかく。ID:4eBO0J3Eしかし負けサインばらまいて金取ってるやつむかつくな。自分はトレードしないで一定収入だもんな。ID:LZZ0isPz268いや、最悪。シストレの大敵は意味のないデータ類、それとその除去アルゴリズムは高難易度だから。板の薄い時間帯や銘柄の難しさはハンパじゃない。ID:LZZ0isPzとにかくデータが命のシストレあるいはテクニカルは、ほんとココ大事だよ。ID:LZZ0isPz変な時間帯はトレードしなければいいとだけ思っている人も居るかもしれないがその時間帯をシグナル用ソースとして使っているなら、試しにそれに対する売買も中止して別の時間帯のデータを使ってストラテジを構築してみるといいそれだけでもかなり損益が安定するようになるから。ID:1oOTrlQg夜間の個別を作ると、この時間帯を利用して、腐れ価格操縦クンがうじゃうじゃ湧いてくるのは見えているからなFXなんかに至っては、市場をうまく運用していくためにいるはずのマーケットメーカーからしてストップ狩りとか、本当アレだしな。自動トレードは、ちゃんと自分が起きて監視していないと格好の餌食にされる、だからといって儲かるわけでもないので中心は日中となるのだがこうなるとデイトレシステムしか作れなくなって、オーバーナイト型システムが著しく作りにくくなるね。ID:B2pFoAU9すみません、過去の逆日歩データってどこかにないでしょうか。ID:4KKWJcxi277そうだよなぁ。原資が動いてないのにどうしろって言うんだよ。ID:4KKWJcxi大証もうかってないんだっけ。四本値と出来高だけだけど...とりあえずこれから簡単なルールでとりあえず動かしてみる。ID:M3h3c1mzハイレベルプログラマーが多い中。最後の逆行%フィルタリングかける作業はVBA半分シート操作半分でやってるわ。(あらかじめトレード期間内の最大逆行%はVBAで取っておいて)保有日数とかPFとかは若干違ってくるかもだけど大体プラスならそれで良し的な考えだわ。ID:d3PSJjs1システム作るの面白いなあとりあえずトヨタを1990年から100株ずつ始値で買い、終値で売りを繰り返すと半年で4万ほど負けることが分かった。ID:DorxxGq+277あからさまなリーマン囲い込み狙いだねまともに売買できない所に誘い込んだところで、すぐに大敗してみんな去ってゆくんだがね、実際にトレードして居ないで儲け話の皮算用だけしているとしか思えない、全然分かってないと思うよ。日本の市場で重要なのは制度ではなくて魅力的な商品なんだよ、どれだけ制度いじっても売買できる商品がなかったらトレードなんかしない。リーマンに出来ることなんて知れている、やっても精々寄りか引けで買いを出すだけだ、短期でも精々週間サイクルのスイング以外不可能、もしくは長期のみ、ザラバに張り付くなんて絶対に不可能だしやったところで勝てやしない。一時的に人集めはできても、いずれは四散するのは目に見えている。商品先物をやめた理由の一つは、この長時間営業化も一つある、これがあって以来一日中相場に張り付いているクズ以外まったく勝てなくなってしまった。無理すれば出来るが俺は夜は寝たいからやめた。基本的に、ザラバのトレード量が多すぎて、日中だけではさばききれない程になったときに営業時間は延ばすべきなんだ。なければリーマンをカモ葱にして餌食にする糞市場を作り出しているだけだ。リーマンの売買など俺の作っているシステム以下であろうこと事は明白だしな。日本では世界を代表するような証券取引所は作れない、アメリカがコケても次は中国。日本ではどうあがいても成長株の出現も考えにくいし、取りあえずここで取引という事になる経済規模もない。B級証券取引所にしかなれない以上は、魅力のあるB級証券取引所にしてほしいもんだね。B級証券取引所に役に立つ理由を求めるなら、風変わりな証券取引所と銘柄だよ、世界標準に倣ってはいけない。メジャーでない銘柄をポートフォリオに組み入れる理由はただ一つ、他と連動しないからだ。連動したらポートフォリオの役に立たんからな。ニューヨーク・新興国家だけやってりゃいいって話になる。ID:DorxxGq+制度が風変わりであると、長期トレードでは連動しても短期トレードでは利益が全く連動しなくなる、ここが重要。長期の連動性をなくすのなら、証券各社がETFなりで何か考え出すべき。ID:d3PSJjs1284そうでした。ID:d3PSJjs1遅いのはDBアクセスを減らせばいいんですよね。最初にその銘柄の5000件取ってきて全部格納しとくやり方に変えてやってみます。ID:myR7y50n昼休みなくなっても前場引と後場寄はのこるんだよね。トヨタを1990/01/04から、100株ずつ、初期100万持ち始値買い、終値売りを続けてたら2003/11/18に破産したあああ。手数料考慮なしかつ最低単元数買えなくなっても続けてたのでまだまだあれだけど...データベース参照は一度に1回にしました。ありがとうございました。前場寄ではダメなの?昼休みなくしても仕方ないが注文上のなんらかのタイミングが欲しいね。前場で勝負して午後はまったりって専業クンも多そう。