システムトレードのみ。優位性があると思いついた手法は、全てエクセルに落とし込み検証する。・金・プラチナ・ゴム・コーンのデイトレシステム・コーンのスイングシステム・225システム(4種)を運用しています。14:59:39最近家族がタバコをやめろとうるさい。以前は妻だけが言っていたのだが、最近は7歳の長男と4歳の長女もうるさい。妻が言うには、肺がん末期はもの凄く痛いらしい。気になるのでネットで調べてみた。打ち回る位痛くて、呼吸をするのも大変。喉に呼吸用の穴を空けられる。死にたいと思っても、死ねないのが見ている方も辛いそうだ。強いストレスを感じてタバコを吸いに行った。TOCOMにシステム変更により、取引手法が変わった。石油製品に関して、期近5本の寄り付きを見て期先の売買を決定するシステムを運用していたのだが、6限月一斉寄り付くので中止した。ガソリンの方張りも中止。・金・プラチナ・ゴム・コーンのデイトレシステム・コーンのスイングシステム・225システム(4種)に変更した。225は時間枠をずらしたりして4つのシステムを運用しているので、計9つのポートフォリオとなっている。CXは新システムのデータが半年位揃うまでは、資金配分を極端に少なくした。14:18:20今日、ダンゴ虫を見た。2匹いて、1匹がもう1匹の上に重なるように乗っていた。交尾か・・・ダンゴ虫って、こういう風に交尾するんだなと感心しながら、ふと高校時代にしていたクラブの先輩の事を思い出した。大学時代にその先輩と一緒にゴルフをした時、2匹のトンボが重なり合って楽しそうに飛んでいるのを見て先輩は、「なんでお前らがセッ○スできて俺がセッ○ス出来へんのや!」と言いながら、ゴルフクラブを振り回してトンボを追いかけていた。(先輩、それは「セッ○ス」ではなく、「交尾」ですよ・・・)その光景を思い出しながら、「自分はあの先輩よりは上品だな。」と思ってみたり、「ウェブ日記でこういう事を書いている以上、大差ないかな。」と考えてみたり・・・さて、相場の話に移るが、今まで自分が考えた投資方法や投資に対する取り組み方は、誰にも言った事が無かった。真似されては困るからだ。世の中は廻り廻っていると考えているこの頃、自分が情報を公開する事は、自分にとってもプラスになるのではないかと考える様になった。事実、秋山さんを含め相場の世界において自分が尊敬している人は、多くの情報を公開している。いう訳で、公開できる範囲内で日記に書いていこうと思う。個人的な主観や思い込みも有るかと思うので悪しからず・・・まず今回は「デイトレに対するこだわり」を書きたいと思う。自分はデイトレと鞘取りしかしない。方張りオーバーナイトはしないのである。方張りオーバーナイトと比べたデイトレのメリットを書いてみる。・オーバーナイトリスクを避ける事が出来る・ST張り付き仕切れないという事に成りにくい続いてデメリット・売買が頻繁なため、手数料が多くかかる・スリッページをくらう・注文の手間が多いデイトレとオーバーナイトの変動幅について考えてみる。ガソリンを例に取ると、引け⇒翌日寄りは寄り⇒引けのおよそ50%増しの変動幅が有る。夜によく動くという事である。ポジションサイズを主幹として考えると、日中は10枚取引に対してオーバーナイトは7枚の割合でほぼ同じある。中長期でポジションを持つと仮定した場合、適正なポジションサイズを保とうとするならば、新規で10枚⇒大引けで7枚⇒寄りで10枚⇒大引けで7枚・・・・・と枚数を変化させていかなければならない。・オーバーナイトは朝まで損切り出来ない・換算値がストップ幅を大きくうわまわり、翌日損切り出来ない・安眠できない(夢に出てくる)という理由でオーバーナイトはしない。安眠できないというのは、ポジションサイズを少なくするとか、寝る前は相場の事を考えない様にするとかで軽減は出来るが、それでも回避はする事が出来ない。デイトレの難しさは注文の入れ方である。注文の入れ方については、結構奥が深く、長くなるので、また次回気が向いた時に書いてみようと思う。23:39:55毎日システム通りにトレードをしていると同じことの繰り返しである。最近は、石油製品がSTに張り付く日が多くて、更にする事がなかった。時間に余裕が有ったので、システムトレードを改良してみた。商品口座では石油製品のみを運用していたのだが、フトした思い付きで他の銘柄も作成し、ポートフォリオを組んでみた。昔、石油関係のシステム同士でポートフォリオを組んだのだが、結局良いほうのシステムを単独で運用する方が効率が良かったので、ポートフォリオ構築あまり意味がないと勝手に解釈していたのだが、よく考えると同銘柄であるから、分散投資になっていなかったんだろうな。二つのシステムの相関を出してみたら、係数は0.4位だった。今回は、金・プラチナ・ゴムを追加したら、目覚しくパフォーマンスが向上した。どの銘柄同士も係数は0に近かったので、相性は良いと言っていいだろう。マイナス相関の方が良いのか。プラチナのサインが出たので取引をしてみたら40万くらいプラス。思った以上にレートがデカイ。明日からは、少し枚数を減らそう。枚数調整が肝になってきそうだな。今日は、娘がピザを食べたいと言ったので、久しぶりに宅配ピザを頼んだ。3歳なので、一切れで十分である。本人は一切れでは少ないと言う。妻が包丁で切って一切れを3つに分けて与えたら、満足そうに食べてた。22:38:26暇を見つけてはシステムを検証・改良をしている。何年も使ってる石油製品のシステムが久しぶりに改良する事が出来た。ある条件下で取引を「休む」事にしたらパフォーマンスが非常に良くなった。石油取引はオフ会を境に7勝4敗。優位性を感じた株のシステムを構築したが、なかなかのパフォーマンスだ。ドローダウンの割りには収益率が良い。株は信用取引でもたいしたレバレッジをかけれないので、実弾運用するか悩んでいる。資金は効率よく回さないといけないしなぁ。14:13:04現在検証しているシステムの検証は殆ど終わったが、結果はパラメーターを固定する方法より少し悪かった。参考する期間が長いのかもしれない。条件を変えて検証をしてみよう。ユウさん、相場つきの変化は大きいですね。参加者の種類や数や価格が変化すれば、当然相場もまた違った動きをすると想定しておかなければ、過去の相場の動向に固執しすぎる事になり、非常に危険です。かのツキを分けて貰ったのかも知れない。昨日、現物通貨オプションの価格が知りたくて、久しぶりにSynthesisBankのプラットフォームにログインしたら、SaxoBankに変わっていた。メールが来ていた様だが、邪魔くさくて見ていなかった。SynthesisBankはSaxoBankのプラットフォームを使っていたので違和感は無いが、Saxoは口座開設出来ないって聞いたからSynthesisBankで開設したのに・・・まぁいいっか。ここは口座開設をするのに苦労した。現在、海外口座はこことIB(InteractiveBrokers)を持っているが、IBの場合はウェブやメールで完結するのだが、SynthesisBankは電話がかかってくる。必要だから電話してくるっていうより、電話が好きみたいだ。「書類送ってもらえましたか?」とかメールで済むのにね。夜中2時とか平気で電話してくるし、時差考えてくれって感じだ。口座開設してしまえば一切電話がないので良いのだが、ある日解らない事があったのでチャットで質問した。