†フォワードテストとは、バックテストで最適化済みの戦略が未来の値動きに対して機能するかを確認するためのテストです。バックテストではうまく機能しているんだけど、その先も問題なく機能するのか?を検証をするためのテストです。フォワードテストはカーブフィッティングの検出に非常に有効なテストです。フォワードテストの方法には大ざっぱに分けて2種類あります。2000年から2007年のバックデータを持っている場合に、2000年〜2006年までのデータでバックテストをおこない、パラメータを決定します。そのシステムに対して、今度は2007年のデータに対して検証し、システムが機能するか確認するというわけです。バックテストでカーブフィッティングしていた場合は、フォワードテストの結果が悪くなります。明日以降(未来)の市場でもシステムが機能するか確かめる方法です。運用直前の最終確認として行われる検証方法です。