ネタたまには株や競馬以外の話題でも。私は去年の6月から筋トレを始めた。筋トレには以下のようなメリットがあるからだ。R基本的に競馬なんてやるべきではないと私は思っている。胴元の取り分が多いからだ。宝くじに比べればまだましだが、それでも賭け金の20~30%は胴元に取られることになる。今回は、ちょっと思い立って競馬の予測をやってみることにした。手数料を考えると恐らく儲からない(少なくともこの手法単体では厳しい)ので、過剰な期待はしないように。※この記事を読む人は下にあるFacebookのコメント欄まで読んでください。Javaポートフォリオ最適化と聞くとMarkowitzの平均分散モデルを思い浮かべる人が多いかもしれない。Selection、以下OLPS)という手法が研究されており、これが目覚ましい成果を挙げている。OVSクオンツ達の間では、株価の予測は難しいが株価のボラティリティ(値動きの激しさ)を予測することは比較的簡単だとよく言われている。この記事では実際にRのrugarchパッケージを使って株価のボラティリティ予測を試してみる。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。