-続き株式投資-AI投資・HFT・アルゴ不定期掲載となった感じが全くしませんが、気にしないで下さい。前回に引き続き、三菱UFJ信託銀行のAI日本株式オープンについて検証します。今回検証するのは、日次予測に使用されているディープラーニングです。以下に分かる範囲で列挙していきます。(1)入力変数およそ300の入力変数を採用。「当社が持つデータ全てを入力データとして使用している」とのこと。翌日のTOPIXの上昇/下落(3)分析ツール海外製のオープンソフトウェア。TensorFlowではないようです。(4)ニューラルネットモデル中間層が多層に設定されているとのことですが、層数は不明です。上記の参考資料(1)と(2)に、ディープラーニングに基づいてTOPIXを取引した場合のバランスカーブが記載されています。検証期間は資料(1)が10年3月~15年9月、資料(2)が12年3月末~15年8月末となっています。両者を比較すると殆ど同じ結果となっており、基本的に同じ手法を用いた結果と考えられます。資料(2)では2015年8月のチャイナショックでの損失を回避できるように修正されています。◆検証内容および結果では上記のディープラーニングの効果とは、果たしてどのくらいのものなのでしょうか。ここでは、一般的な「とある手法」を用いて同様の取引を行った場合の結果と比較を行います。なんと、殆ど同じ特性を再現できてしまいました。「とある手法」とは、これまでのコラムから容易に想像できると思います。入力に使った変数の数は、わずか「2」です。ノンパラな手法ではないため、なぜこのような挙動となるのかしっかりと理由付けができます。AI投信にこのディープラーニングモデルが採用されているかどうか、実際のところは不明です。今回私が行った手法は公開しても何ら問題のないレベルと考えていますが、手法の公開によりバッシングを受けた事例がありますので、公開は差し控えさせて頂きます。はてなブログPro起業して得た資金の運用方法を模索し、日本株のシステムトレードにたどり着く。最近は暗号通貨トレードに執心中。(1)はてなブログをはじめよう!love-profitさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。