Technology/H」(以下「AT/H」)を売買審査管理システム(TIMS:株式会社DSB情報システム)に実装いたしました。運用を開始してから約8ヶ月が経ちましたので、これまでの売買審査におけるAI導入の成果についてお知らせします。マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)として実施した売買審査システムの機能拡充についてもお知らせします。2018年8月、大量の虚偽注文により第三者の注文を誘引する相場操縦の形態である「見せ玉」の審査にAT/Hを導入しました。具体的には、売買審査システムによる一次抽出審査対象をAT/Hがスコアリング、そのスコアにより見せ玉形態ではない取引の判定を一部AT/Hに委ねる、つまり人手による審査を行わない取引形態(「白判定」)の見極めに利用しています。導入開始してからAT/Hの「取引スコア」の精度検証を同時に進めている段階ではありますが、導入効果が明確に出てまいりましたのでお知らせいたします。売買審査システムが一次抽出した審査対象のうち「白判定」をAT/Hに委ねる閾値を慎重に見定めている段階ではありますが、現在、一次抽出の70%強をAT/Hの「白判定」に委ねられる段階まで進んでいます。これにより、審査時間が大きく短縮されており、従来の審査時間から現状では半分以下に短縮され、大幅な効率化が果たされています。スコアリングモデルのメンテナンスを継続的に実施して行きますので、精度向上によりさらなる効率化が実現すると考えています。<AT/Hによる白判定の割合推移>効果2:スコアリングにより審査が高度化AT/H導入前は、1次抽出された審査対象を人手により網羅的に審査を行っていましたが、AT/Hが見せ玉の疑義の強い順から0.9999~0.0001のスケールでスコアしますので、この「取引スコア」の高い順に審査を行うようになりました。これにより、疑義の高い取引に対して、より深度ある調査が可能になり、審査にメリハリが出て実効性も向上していると判断しています。上述のような効率化、高度化への貢献に加えて、売買審査要員の育成にもAT/Hが、今後、一役を担うのではと考えています。売買審査の現場での課題は、審査スタッフ不足の解消と後継者の確保です。基本はOJTで時間をかけてベテランのノウハウを伝授していくこと等が必要ですが、AT/Hが算出した取引スコアと判定要因を学ぶことが審査要員育成の一助になるのではと考えています。当社は引き続きスコアリングの精度向上を進め、他の相場操縦審査へ導入を進めて参ります。内部者取引やなりすまし審査等においても、順次AI導入の検討を進めており、売買審査全体の高度化及び審査の効率化を同時に達成することを目指して参ります。Customer:KYC)や各種データ(入出金・入出庫・IPアドレス・約定等)を売買審査システムに集約することで実効性のあるAML/CFT態勢構築、及びなりすまし検知に向けたシステム開発を進めて参りました。なりすまし検知に向け参考情報の拡充。モニタリング」のシステム監視を開始し、膨大な取引データから異常値を検出。Diligence(EDD)調査のリスクベース・アプローチを実現。商品ごとのリスク評価等を評価項目に加え、現時点でのAML/CFTリスク評価が完成。<総合リスク管理システム(IT基盤)>今後も、IT基盤を活用し、バックオフィス部門やフロント部門を加えたワークフロー化を果たし、全社を網羅する総合的なAML/CFTリスク管理が行える態勢を構築して参ります。上記リスク評価をベースとした「総合リスク管理システム」は、当社がノウハウを提供し株式会社DSB情報システムが開発したものですが、今後、リスク評価体制を構築する上でのノウハウの提供によるお手伝いも行って参ります。トムソン・ロイター社、モーニングスター社、株式会社フィスコ、株式会社FXプライムbyGMO、ジャパンエコノミックパルス社、株式会社みんかぶ、野村インベスター・リレーションズ株式会社からの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。