2018-07-281984年からのデータを用いて分析していて分かったことがある。約2.2倍になっているにも関わらず、である。バブル時代の大きな伸びと、そこからの下落が与えている影響が非常に大きいのである。データでは、1993年までしか配当データがないので、変動益のみで計算します。すると、過去30年の運用成績は0.1838%。過去30年の運用成績は9.89%。ITバブル、リーマンショックという金融危機を経験したものの、30年間前からS&Pに投資をしていれば、年間10%近い成績を残せることができています。ちなみに、過去50年間まで遡って運用成績をみると9.73%でした。分析すべきデータの期間を延ばすか、逆に縮めて、1993年頃より後のデータを見ないと、まともなバックテストができないように感じる。自体のパフォーマンスを大きく上回る投資効果が得られてきたことが分かっている。暴落時のリスク(一般的な意味で)も大きく、扱いには注意を要する。投資先を株式クラスだけにせず、債券クラスへの投資も行うことで、シャープレシオが向上することが分かっている。付近でシャープレシオが大きい。優れたパフォーマンスの、良い商品である。銘柄の入れ替えも行ってくれる。100指数の方がパフォーマンス(伸び)が良いのである。2.28%であり、2009年からは年率が6.5ポイント程異なる。用いるとパフォーマンスが良いのではなかろうか、と推測できる。パフォーマンスが良い。可変レバレッジドのなんたるかや、過去の分析については、可変レバレッジド・ポートフォリオが優秀なもう一つの理由や2002年~2009年を再現する(可変レバレッジド・ポートフォリオ)を参照してほしい。組み合わせについて見ていく。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。