2019年10月17日MACDのシンプルなゴールデンクロスやデッドクロスの手法は勝てるのでしょうか?結論から言うと、勝てません。FX全通貨ペアの過去20年間のデータでバックテストして分かったことを全てお伝えします。今回はMACDのシンプルな手法がFX市場で勝てるのか?を検証していきます。テストするのは以下の2つのMACDを使った手法です。MACDとシグナルラインのゴールデンクロスとデッドクロス(0ラインの位置を考慮)MACDとシグナルラインのゴールデンクロスとデッドクロスエグジットは固定日数エグジットを採用します。エントリーから5日、20日、60日の経過でエグジットする3パターンをテストします。今回はエントリーシグナルの優位性を調べたいので、エグジット戦略は最大限シンプルなものを採用しました。検証方法の詳細は以下の通りです。過去20年間の日足データを使って検証しましたので、テスト結果はある程度信頼できます。※通貨ペアによってばらつきありスプレッドはMT4のデフォルト(現在の値)に設定していますMACDとシグナルラインのゴールデンクロスとデッドクロス(ゼロラインを考慮)まずはゼロラインを考慮したMACDのクロスの手法をバックテストします。2のようにMACD(青)がシグナル(赤)を下から上に抜いた時がゴールデンクロス、1のように上から下に抜いた時がデッドクロスとなります。0ラインという水平に引かれているラインとの位置関係でフィルタをかけます。1のようにデッドクロスが0(ゼロ)よりも上で発生した場合は売りサインとなり、2のようにゴールデンクロスが0よりも下で発生した場合は買いサインとなります3のようにデッドクロスが0よりも下で発生した場合はエントリーサインになりません。ローソク足がクローズしてサインが確定したら、次の足の始値でエントリーします。MACDのパラメーター設定は一般的に使用される12,26,9を使用しています。エントリーから5本のローソク足が経過したら決済まずはエントリーから5日で決済した場合のバックテスト結果です。ご覧の通り、ほとんどの通貨ペアでマイナスとなりました。全通貨ペアの損益曲線を合成したグラフを見てみましょう。1999年~2006年までは少し勝てていますが、2008年頃から一気にパフォーマンスが悪化し、右肩下がりになっています。エントリーから20本のローソク足が経過したら決済エントリーから20本のローソク足が経過したら決済も見ておきましょう。傾向は5日エグジットと似ていますが、成績は改善しました。トータルではプラスとなっています。全通貨ペア合成の資産曲線を見ると勝てる時期と勝てない時期が明確に分かれているようです。過去20年間で勝てる時期と負ける時期があり、最終的にはトントンという感じです。エントリーから60本のローソク足が経過したら決済エントリーから60本のローソク足が経過したら決済も見てみます。これはもう全然だめです。全通貨ペア合成の資産曲線を見ても、ところどころレンジ気味に上げる時期もありますが、ほぼ右肩下がりとなっています。0ラインの位置を考慮して0ラインよりも上ならデッドクロスを、0ラインよりも下ならゴールデンクロスのみエントリーする手法には優位性が無いことが分かりました。0ラインを考慮せずにMACDのクロスでエントリーさらにシンプルにして、0ラインとの位置関係を考慮せずに単純にMACDのゴールデンクロスとデッドクロスのみで売買した場合にはどのような結果になるかを検証してみます。0ラインを意識する先ほどの手法に全く優位性が無いので、さらにシンプルにした手法で右肩上がりに勝てるという結果はまったく期待はしていません。完全に右肩下がりになる「逆シグナル」になっていたらおもしろいなという期待を込めてテストしてみました。検証方法の詳細は先ほどのテストと全く同じ、20年間の日足を使って主要な全通貨ペアでバックテストしました。エントリーから5本のローソク足が経過したら決済ほとんどの通貨ペアでマイナスになっています。気持ちいいぐらいに負けていますね。全通貨ペア合成資産曲線を見ると、かなり右肩下がりになっています。2019年までは完全に横這い、それ以降は右肩下がりですね。逆シグナルといっても過言ではないと思います。エントリーから20本のローソク足が経過したら決済これも負けている通貨ペアが多いですが、少し改善したようです。いえ、資産曲線をみると5日決済と同じような傾向ですね。2009年あたりからは右肩下がりです。エントリーから60本のローソク足が経過したら決済エントリーから60日と保有期間をさらに伸ばすと、さらに負けることが分かりました。勝てている通貨ペアもちらほらありますが、28通貨ペア合計の損失は劇的に増えています。(5日決済の2倍、20日決済の4倍程度)全通貨ペア合成損益曲線をみると、完全に右肩下がりになっているのが分かります。完全に逆シグナル判定ですね。MACDのゴールデンクロスとデッドクロスでエントリーし、60日ぐらい長期保有する方法は完全に逆シグナルになることが分かりました。ここまできれいな右肩下がりになるのはたまたまかもしれないので、逆シグナルとして使って売買すれば安定して勝てるかは分かりません。MACDのシンプルな手法は勝てるか?の結論MACDのシンプルなゴールデンクロス/デッドクロスの手法は、0ラインを考慮してもしなくも勝てないことが分かりました。0ラインを考慮せずにシンプルにMACDとシグナルラインのクロスでエントリーし、60日保有する場合は逆シグナルといっても良いぐらいに綺麗な右肩下がりの資産曲線になることが分かりました。MACDは長期・短期2本の移動平均線の差です。シグナルラインとはMACDの移動平均です。MACDとシグナルラインのクロスで売買するのいうのはあまりにも短絡的といってよいでしょう。いういった短絡的な手法を逆シグナルとして使って安定して勝てるか?といのは興味深いところです。そのあたりのところは今後詳細にバックテストをして追求していきたいと思います。以上で、MACDのゴールデンクロスとデッドクロスの手法は勝てるか?の解説を終わります。最後までお読みいただき、ありがとうございます。最短で勝てるようになる方法は、プロの方法でトレードの練習を繰り返すことです。ヘッジファンド出身者に教えてもらった方法が一番理想に近いのは間違いないかなと。「エリオット波動を実践したいけど難しすぎる!」と思っていませんか?このページでは、FXや株の実践に使える具体的なエリオット波動の売買戦略を解説します。[...]エリオット波動のフェイラー【逆張りが上手になる】エリオット波動を使った売買戦略によく使われるフェイラーという考え方を理解すると、ダブルトップやダブルボトムの逆張り戦略をより高度に実践することができるようになります。[...]エリオット波動のトライアングルとは?【トレードに活かす意外な方法】トライアングルってどんなパターン?どうやってトレードに活かすの?と思っていませんか?トライアングルは単に「持ち合い」というだけでなく、その後に起きやすい意外なことを示唆しています。[...]エリオット波動のジグザグとはこのページでは、エリオット波動のジグザグパターンについて解説します。始めてエリオット波動をカウントしようとした時、どうやって数えたらいいのかまったく見当がつかないと思います。そんな時にガイドラインとなるルールがあります。それらをいくつか覚えるだけでエリオット波動の数え方が分かってきます。[...]エリオット波動とは?何に使う?どう役立つ?【まずがここから】エリオット波動って何?ダウ理論とどう違うの?と思っていませんか?この記事ではエリオット波動の基礎知識を分かりやすく解説します。これからエリオット波動を学びたいと思っている人はまずこの記事を読んでください。サンチャゴ専業投資家。トレード対象はFXと株。スタイルはややゆったり目のスイングトレード。現在トレードのセミオートマ化に取り組んでいます。相場環境の認識と方向性の決定は人間が行い、エントリーシグナルを待つチャート監視にはシステムにさせるのが理想と考えます。