当ブログの記事に共感していただけたら、また読みにきてもらえると嬉しいです。読者の方が多くなると更新励みになります^_^(以前からの投稿に、加筆&リライトしました。「コツコツドカンを回避するにはどうしたら良いか?」についてお話していきます。(少しづつ加筆していく形になりますがご了承下さい。少額での利益を積み重ねていく(コツコツ)ものの、ある日大きな損失をだす(ドカン)ことを指します。今すぐにこのページを閉じて下さい。_)mコツコツドカンで悩んでいる方へ一方でコツコツドカンで悩んでいる方には是非お読み頂きたいと思います。別に何かを売るわけでもないし、煽っているわけでもありませんのでご安心くださいwただ、日本の色々なトレーダーの方のお話を伺うと9割以上がこちらに入ってしまっているのではないかと思います。該当する方はこれからお話することを実行していくことで徐々に改善していけますのでぜひご覧下さい。以下の—————–部分は「自己紹介&当ブログで実現したい夢」でも似たような話をしておりますので、お読み頂いた方は飛ばして下さい。当ブログを訪れて下さり感謝しています。運よく3代続く投資家の家系に生まれ、20年間の投資人生で、1年を除いて負け越した年はありませんでした(その1年も大きな負けではなく十分リカバリー可能な範囲でした)。投資を始めた際に一番最初に言われたことが、ファンダメンタルズでもなくテクニカルでもなく、リスク管理の大切さです。中高生の頃から投資・金融教育をしてこなかった日本の社会的問題だと思っています。今までマーケットの世界で色んな経験をさせてもらいました。それを今度は社会へ恩返しをしたいと思い、このサイトは立ち上げております。その為、このブログではリスク管理の大切さを、角度を変えて何度もお伝えしていくつもりです。これは自分の残された人生のテーマだと思って取り組んでいきたいと思っています。私ごとになりましたがお読み頂きありがとうございます!—————–さて、それではコツコツドカンの話に戻りましょう。パターンコツコツドカンに陥っている方はどちらかに当てはまると思います。自分のケースがどちらかを確認してみましょう。1勝率が高くて、利益が少ない。2勝率が低く、利益も少ない。そもそも勝率を把握されていない方もいらっしゃると思います。大丈夫です!これから少しづつ進んでいきましょう。勝率の定義を確認しましょう。勝率=利益がでた取引数÷全取引数になります。本日はまずご自身のトレードが1なのか2なのかを確認してみましょう。目指すべきところはこちらです。勝率が高く、利益も多い。勝率が低いが、利益は多い。(ポイントはこちらでも勝ち組トレーダーへ行けるということです!)あなたのケースは12のどちらだったでしょうか?まず2の方からいきましょう。こちらの方はリスク管理に加えて基本的な相場の原則(ダウ理論など)の本質的な理解が不十分な可能性があります。リスク管理をしっかり学んでから、相場の勉強を始めましょう。これからコツコツとやっていけば十分身につきますので安心して下さい。勝率が高くて、利益が少ないかた。→まさにコツコツドカン型です。今の所は自分がコツコツドカン型の投資をしてしまうタイプだと認識して頂ければ結構です。今後の投稿できちんと解決策、改善策はお示ししていきますので安心して下さい。答えを言うと、コツコツドカンを回避するのには数学(統計学)を使うことになります。皆さんに統計学を勉強して下さいと言っているのではない点はご理解下さい。平均利益を求めましょう平均利益=全トレードのうち、勝ちトレードの利益を合計し、勝ちトレード数で割ったもの。平均損失=全トレードのうち、負けトレードの損失を合計し、負けトレード数で割ったもの。文字だけだとわかりづらいので具体的な数字で確認してみましょう。160よってここで計算してみましょう。平均利益=140÷6=23(端数切り捨て)平均損失=160÷4=40と出ました。要はコツコツドカンを再現してみました。現状を知ることが何より大事です。損失が大きくなってしまうケースのカラクリがわかったと思います。平均利益と平均損失まで求めましたね。そこからもう一歩踏み込んでリスク管理の方法をさぐっていきましょう。平均利益と平均損失の比率をリスクリワード比率(通常RR比率と書くことが多いです)と呼びます。失それでは早速上記の例で計算してみましょう。上記の例で気づかれたと思いますが、勝率だけよくても利益は出せません。RR比率が低くても利益が出せません。勝率とRR比率のバランスが大事なのです。よってどちらを改善していくべきなのか、またはいずれかを改善していくべきなのかを検討する必要があります。仮に勝率が60%で、トータルの利益がプラス(つまり合計利益額が合計損失額が上回る)になるのはどのような状態かを考えてみましょう。そのためには勝率と期待値がどのような関係にあるのかを考える必要があります。以下で考えていきましょう。期待値まず期待値という考え方を導入しましょう。簡単にいうと1「得られる値」を2「確率」によって重み付けした数値ということになります。(以下では1は「得られる値」、2は「確率」を表しています。)簡単な例を出します。サイコロで1から4の目が出たらそれぞれ20円、5から6の目が出た場合にはマイナス30円とします。この時1から4の目がでる確率は4÷6です。得られる値はいずれも20円。一方で5から6の目がでる確率は2÷6です。得られる値はいずれもマイナス30円。トレードへ期待値の概念を導入するではトレードで期待値を導入してみましょう。それぞれ勝率、負け率(=1-勝率)となります。(注意)平均損失の値はプラスで計算しますが(上記の例なら40)、得られる値としてはマイナスですよね。よって平均損失の前にマイナスをつけます。ここは間違いがちなので注意してくださいね。この期待値がプラスになることではじめてトレード全体の損益がプラスになります。場合の条件を考えます。以下では12は外しますね。>負け率÷勝率ここまできたら見えてきましたね。負け率は(1-勝率)ですので最終的には以下の関係式が得られます。率これがトレード全体損益をプラスにするためつまり勝つためのRR比率と勝率の関係です。リスク管理をする上ではとても大事なので覚えておきましょう^_^勝率60%のときのRR比率は?この不等式に勝率60%を代入してみましょう。60%=0.6となります。これを踏まえて計算するとRR比率>0.4÷0.6RR比率>0.666666....となります。0.666666....より大きい値が条件式ですので0.67となります。これで求まりましたね。勝率60%の時はRR比率が0.67以上であればトータル損益がプラスになるということですまとめ利益を継続的に産み出していくためには、1.まず自分のトレードの勝率とRR比率を知る2.どこを改善していけば良いかを考える(それは勝率かもしれませんし、RR比率かもしれません。あなたのケース次第で変わってきます)3.その為にはどのような行動をしていけば良いかを考える。必然的にRR比率を意識して、損失を減らして利益を伸ばす戦略を取ることになります)その為の戦略として、「損小利大」を常に頭に置いておくことです。利益はできるだけ伸ばすということです。その為の具体的戦略としてトレンドに一旦のったら、早めに利確をしない為のトレーリングストップや、ロスカットラインを買い(売り)注文したときから、売り(買い)での逆指値注文を置いておくことが考えられます。同時にメンタル面も鍛える必要があります。ロスカットラインに逆指値を置いていても、いざその金額に近づくと金額変更してしまうと意味がないですよね。(未実現の)損失状態となったらそれが利益に反転するのを待つようになります。その結果、ズルズルと損失が拡がってしまいます。ここに勝率が高くても、利益が伸ばせない原因が眠っています。そのような行動をとらない為に、普段から練習をする必要があります。具体例を出すと、TradingViewでは過去のチャートに遡って一本ずつチャートを動かす機能が付いています。いった記号が出てきます。この>で一本ずつローソク足が進められます。(日にち、数字は全て仮定です)といった一連の練習を繰り返していけば、本番のトレードでも実践できるようになります。私はこの練習をする為に、10年ほど前から某社の高いチャートソフトを使っていました。年間10万ちょっとです。それがTradingViewでは無料アカウントで出来るんですから驚きです。2018-2020当ブログの記事に共感していただけたら、また読みにきてもらえると嬉しいです。記事は見つかりませんでした。Investors)の内容・募集要項コメントを残すコメントをキャンセルプロフィール投資の水先案内人Nekkoといいます。京大卒で投資家をしています。投資はファンダメンタルズ分析とテクニカル分析を駆使して約20年間やってきました。Reserved.テキストのコピーはできません。