2019年10月9日この記事では、FX市場における移動平均乖離率を使った逆張り売買ルールのバックテスト結果を解説します。結論から言うと、FX市場全体で勝てる手法が見つかりました。勝てるFXトレーダーを目指すあなたにとって興味深い記事になるでしょう。移動平均乖離率の売買シグナルを検出するレーダーや特殊なインジケーターも入手できます。最後の方で動画解説もしております。移動平均乖離率とは、価格が移動平均線から何パーセント離れたか?を示すインジケーターになります。インジケーターをチャートに表示して使うことはありません。移動平均乖離率が一定数を超えている銘柄や通貨ペアをスクリーニング(抽出)するといった使い方をします。移動平均乖離率を使った逆張り手法とは移動平均乖離率のパーセンテージが一定数よりも大きくなったら逆張りでエントリーします。短期的な反発の値動きを取って速攻逃げる手法が、移動平均乖離率を使った逆張りシステムになります。画像で例を見てみましょう。買いの例チャートに移動平均線が表示されています。このように、ぐっと価格が下がって、移動平均線から一定のパーセンテージ以上の値幅で差が開いたら、逆張りで買う。そこからの反発を取るということになります。逆に売りのシグナルも見ておきます。急激に価格が上がって、移動平均線から上方向に乖離し、その乖離率が一定数以上になれば、逆張りで売るという売買ルールになります。場合は、短期的な戻りで利食いします。行き過ぎた動きに対して逆張りして少しだけ利益を取るという手法です。移動平均乖離率を使った逆張り手法は、株式市場で非常に優位性の高い手法です。FXでも機能するのでは?ということで徹底的にバックテストすることにしました。バックテストした方法まず、移動平均線の本数設定ですが、25本、75本、200本設定の移動平均線を採用しました。単純に最も良く使われる設定だからです。次に移動平均線から何パーセント乖離しタラエントリーするか?ということですが、3%、5%、7%でバックテストしました。エグジットルールは、シンプルに日数経過でエグジットです。5日、20日、60日でエグジットするパターンをテストしました。エントリーの優位性を調べたかったので、エグジット手法は最もシンプルな方法を採用しました。それ以外の細々したテスト方法については以下の通りです。※通貨ペアによってばらつきありスプレッドはMT4のデフォルト(現在の値)に設定していますでは、早速テスト結果を見ていきましょう。移動平均乖離率(25本)から3%乖離まずは、25本移動平均線から3%乖離したら逆張りエントリーし、5日、20日、60日でエグジットする手法のバックテスト結果になります。5日、20日でエグジットに関しては、最終的にはプラスになっていますが、ドローダウンが非常に大きいです。2008年あたりのリーマンショックの時のドローダウンが大きくなっています。次に、25本移動平均線から5%乖離を見てみましょう。良いのが見つかりました!5日で決済は、かなり良い結果になっています。リーマンショック時のドローダウンはありますが、トータルでは大きく勝ち越していて、綺麗な右肩上がりの資産曲線になっています。保有期間が長くなるにつれて、パフォーマンスが落ちるようです。移動平均乖離率(25本)から7%乖離25本移動平均線から7%乖離を見てみます。これも、5日エグジットが良い結果になっています。20日エグジットも良いですね。60日持つとかなりパフォーマンスが落ちます。次は、移動平均線の本数設定を大きくします。75本移動平均線から3%乖離です。全体的に良くないですね。移動平均乖離率(75本)から5%乖離75本移動平均線から5%乖離。これもほとんど同じですね。保有期間が長くなるとマイナスになります。移動平均乖離率(75本)から7%乖離75本移動平均線から7%乖離のパターンです。7%乖離になると、少し良くなります。リーマンショック時のドローダウンがかなり大きいですが、最終的にはプラスになっています。次に、さらに移動平均線の設定数を大きくして、200本移動平均線から3%乖離です。これはかなり悪い結果になりました。移動平均乖離率(200本)から5%乖離200本移動平均線から5%乖離も悪い結果でした。60日でエグジットするパターンだと、逆シグナルでエントリーすると安定して勝てそうなぐらいです。移動平均乖離率(200本)から7%乖離200本移動平均線から7%乖離です。優位性が無いようです。移動平均線の設定は25本がパフォーマンスが良いということが分かりました。極端な動きに対する逆張りを狙う戦略なので、25本ぐらい(短め)の方が動きを捉えやすいのでしょう。基本的にどのパターンでも保有期間が短い方が(5日エグジット)パフォーマンスが良いことが分かりました。大筋の流れに逆らったトレードで損切りが遅れると致命傷になるという経験則的な話とも一致する2008年末~のリーマンショックの際に大きなドローダウンが出ます。逆張り手法なので、強烈なトレンド相場では機能しにくいということですね。具体的にどんな手法で逆張りすべきか?(復習)25本移動平均線から5%乖離したら逆張りでエントリーし、5日でエグジットするのが良いということが分かりました。FX市場ではこういった売買ルールの逆張りが機能しやすいようです。勝てる設定でのバックテスト結果の詳細を見ておきます。25本移動平均線から5%乖離したら逆張りエントリーして5日エグジットです。資産曲線は、先ほども見ていただきましたが、リーマンショックの時以外は、このように右肩上がりになっています。数値の詳細は以下の表のとおりです。トレード回数は、28通貨ペア合計、過去20年間で978回でした。1トレードあたりの利益は41ドル。1万通貨でトレードした場合です。利益の合計は、4万米ドルとなっています。日本円だと400万円ちょっとぐらいですね。ほとんどの通貨ペアで利益になっていますが、損益がマイナスになった通貨ペアもありました。CHFJPY、GBPNZD、NZDCAD、USDJPYでトータルマイナスとなっています。全ての通貨ペアでプラスになったわけではないので、そこは注意が必要です。移動平均乖離率を使った逆張り手法に役立つインジケーターこの記事でバックテストして見つけたFX市場で勝てる移動平均乖離率を使った逆張り手法に役立つ3つのインジケーターを作成しました。移動平均乖離率のインジケーター1つめは、シグナル点灯している通貨ペアを探すレーダースクリーンです。今回見つけたFX市場で安定して勝てる逆張りシグナルだけではなく、順張りのシグナルも検出します。エクセルのような画面で、全通貨のシグナル点灯状況を表示します。Heikin_Rader2つめは、日足の移動平均線を下位足に表示するインジケーターです。Daily_MA_Any3つめは、普通の移動平均乖離のインジケーターです。これらのインジケーターは、当サイトの無料ブログツアーというメルマガの1通目でお渡ししております。まとめFXの全通貨ペアを対象に移動平均乖離率を使った逆張りストラテジーのバックテストを行った結果、安定して勝てることが分かりました。日足25本移動平均線から5%乖離したら逆張りし、5日程度で利食いするとパフォーマンスが良いリーマンショックの際に大きなドローダウンが出ていたこの手法の実践に役立つインジケーターを作った以上で、FXの移動平均乖離率についての解説を終わります。最後までお読みいただき、ありがとうございます。最短で勝てるようになる方法は、プロの方法でトレードの練習を繰り返すことです。ヘッジファンド出身者に教えてもらった方法が一番理想に近いのは間違いないかなと。「エリオット波動を実践したいけど難しすぎる!」と思っていませんか?このページでは、FXや株の実践に使える具体的なエリオット波動の売買戦略を解説します。[...]エリオット波動のフェイラー【逆張りが上手になる】エリオット波動を使った売買戦略によく使われるフェイラーという考え方を理解すると、ダブルトップやダブルボトムの逆張り戦略をより高度に実践することができるようになります。[...]エリオット波動のトライアングルとは?【トレードに活かす意外な方法】トライアングルってどんなパターン?どうやってトレードに活かすの?と思っていませんか?トライアングルは単に「持ち合い」というだけでなく、その後に起きやすい意外なことを示唆しています。[...]エリオット波動のジグザグとはこのページでは、エリオット波動のジグザグパターンについて解説します。始めてエリオット波動をカウントしようとした時、どうやって数えたらいいのかまったく見当がつかないと思います。そんな時にガイドラインとなるルールがあります。それらをいくつか覚えるだけでエリオット波動の数え方が分かってきます。[...]エリオット波動とは?何に使う?どう役立つ?【まずがここから】エリオット波動って何?ダウ理論とどう違うの?と思っていませんか?この記事ではエリオット波動の基礎知識を分かりやすく解説します。これからエリオット波動を学びたいと思っている人はまずこの記事を読んでください。サンチャゴ専業投資家。トレード対象はFXと株。スタイルはややゆったり目のスイングトレード。現在トレードのセミオートマ化に取り組んでいます。相場環境の認識と方向性の決定は人間が行い、エントリーシグナルを待つチャート監視にはシステムにさせるのが理想と考えます。