「FXでボリンジャーバンド2σでの逆張りをしてみようかな」と思っているあなた。待ってください!FXの全通貨ペアでバックテストしましたので、その結果を見てからにしましょう。全通貨ペアで検証することで、ボリンジャーバンドを使って安定して勝つ手法のカギとなりそうなヒントも得られたのであなたも参考にしてください。まとめ今回バックテストするボリンジャーバンドを使った手法ボリンジャーバンドを用いた手法としては以下のようなものが有名です。今回は1の2σでの逆張り手法の検証を実施します。2と3の順張り手法については、売買ポイントが明確に(定量的に)定義されておらず機械的な検証が難しいため、次回以降の課題とします。ボリンジャーバンドの2σでの逆張りとはどんな手法なのか、チャートの画像で解説します。ボリンジャーバンドのインジケーターをMT4のチャートに適用します。ボリンジャーバンドはMT4に標準装備されているはずです。ありますので、チャートにドラッグしてください。期間は20が最も一般的な設定です。3本のラインが表示されます。上のラインが+2シグマのライン、下のラインが-2σのライン、真ん中のラインは普通に移動平均線です。今回は+2シグマにタッチで空売り、-2σにタッチで買いという手法を検証します。このようにめちゃくちゃシンプルな手法です。利食いと損切りは設定せず、特定の日数経過で勝っていようが負けていようがエグジットするルールとします。した優位性を調べたいので、こういったシンプルな検証方法を採用しました。今回の検証方法の詳細は以下の通りです。※通貨ペアによってばらつきありスプレッドはMT4のデフォルト(現在の値)に設定していますボリンジャーバンド2σで逆張り(期間設定20で検証)ボリンジャーバンドのパラメーターで、もっとも一般的な期間「20」での検証結果です。2σで逆張りし、エントリーから5本のローソク足が経過したら決済します。全通貨ペアの過去20年間の日足での検証結果は以下のようになりました。赤(トータルで負け)が目立ちます。主要28通貨ペアの損益曲線を合成したグラフです。横ばい、トータルでは負けています。優位性は無いようです。ポジションの保有期間を伸ばした場合も検証してみます。先ほどはエントリーからローソク足5本で決済でしたが、今回は20本のローソク足が経過したら決済とします。パフォーマンスが悪化しています。それならさらに保有期間を延ばして、エントリーから60本のローソク足が経過したら決済も検証してみます。あらら、これはひどい。ほとんどの通貨ペアでトータルマイナスとなり、合成資産曲線も右肩下がりとなりました。これほど右肩下がりなら、むしろ逆シグナルで売買すれば安定して勝てそうなぐらいです。ボリンジャーバンドの2σタッチでは逆張りするのではなく、思い切って「エイっ」と順張りでエントリーし、60日ぐらい長期保有すれば安定して勝てるかもしれません。ボリンジャーバンド2σでの逆張り(期間設定75で検証)ボリンジャーバンドの期間設定を長くした場合にどのような傾向が見られるのかを確認するため、期間を「75」にした場合の検証も行ってみます。5本のローソク足が経過したら決済はどうでしょうか。期間20の同じエグジット設定よりも悪くなっています。エントリーから20本のローソク足が経過したら決済はどうでしょうか。これも良くないですね。エントリーから60本のローソク足が経過したら決済はどうでしょうか。きれいな右肩下がりになりました。20本設定のときと同じように、75本設定のボリンジャーバンドでも2σで逆張りして長期保有(60日)すると逆シグナル的に負けることが分かりました。ボリンジャーバンド2σでの逆張り(期間設定200で検証)期間設定をさらに長くした場合にどのような傾向が見られるのかを確認するため、期間を「200」にした場合の検証も行ってみます。エントリーから5本のローソク足が経過したら決済はどうでしょうか。