区別するため、前回・前々回の記事で述べたような移動平均を「単純移動平均」と呼ぶことがある。1」とあるのが本来の移動平均線で、12月24日終値から計算された平均値は、12月8日の位置にプロットしてある。25日移動平均線と同じものである。2」とあるのが多くのトレーダーにもお馴染みの、ただし本来的ではない移動平均線である。例の「遅延」を埋めるためのものならば、要は赤い線、本来の移動平均に近似する何かを作りたかったのだと解釈できる。近づいているようにも見えるし、さほど努力が実っていないようにも見える。それぞれの計算法は省略するが、簡単に解説すれば、直近のデータに重みを与えた平均である。いや、もはや平均でさえない気もする。平均値の位置をずらした時点で科学から遠のき、それこそ「乖離」ていたのに、さらに怪しさを増している。怪しくとも、実践に役立つなら問題ないではないか。うちの最適な移動平均、最適な平均期間を検証している(ジョン・J・マーフィー『先物市場のテクニカル分析』きんざい参照)。検証に使われたのは、トレーダーにお馴染みの位置へプロットしたものである。単純移動平均なんと、ほとんどの市場で単純移動平均が有効となっている。このときメリル・リンチ社は、2本および3本の移動平均を使う方法についても調査している。考案者の努力、実らなかったようである。#2以下では2013年にさかのぼり、フーリエ変換に一目均衡表、ギャン・アングルを用いながらドル/円の分析をおこなう。