一部の金融機関において、数万次元規模のモンテカルロシミュレーションを使ったリスク管理・経営リソース配分が行われるようになってきた。この分野では、非線形特性を持ち互いに相関のある膨大な数の変動要因をモデル化する。通常、この種のテクノロジーは経済学的見地から解説されるが、その工学的側面も十分に興味深い。熾烈な競争下にあり企業機密を意識する産業研究の常として、その詳細は公表されていない。そこで本稿では、世界的にも数少ない信用リスク管理シミュレーションシステム製品を持ち、上位金融機関をユーザーとする当社の経験をもとに、その工学技術について概説する。セミナーで配布した資料「金融に変革をもたらす大規模信用リスクシミュレーション」(pdf)はこちらからご請求いただけます。2000年5月に学会から出版される予定となっております。モンテカルロシミュレーションNumTechhttps://www.numtech.co.jp/ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、最先端の金融リスク管理ソフトウェアパッケージ製品の開発・保守サポートを提供するソフトウェア開発会社であると共に、高機能コンピューティング(HPC)、並列モンテカルロ・シミュレーションおよび金融モデリングに高い知識と経験をもつコンサルティング会社としての側面をもちます。ニューメリカルテクノロジーズ株式会社お問い合わせ採用メニュ。