若干ヒマができたので久々にブログを書いてみました今後もすきを見て更新していきたいです。・シンプルなHYPER空売り・マザーズ先物の寄り引け売り・騰落レシオによる年1回あるかないかぐらいの暴落仕掛けはじめに私自身はもうこのシステムを運用していません。このシステムよりもっといいシステムを開発したからというのが一つ、もう一つはどうしてもエッジ(優位性)が消えてしまったようにしか思えないからです。直近の成績がよくなったらこのページは予告なく消します。・レバレッジETF(1570)1本です。・レバレッジETFは売買代金がものすごいため、1億円ぐらい平気で仕掛けられます。・寄り付き08:55~09:00に相場が見られること。・楽天証券を使わない場合は、当日11時30分~14時55分ぐらいまでに5分ほど時間が必要になります。これは楽天証券のセット注文と大引不成を利用することで、決済注文を自動化できるのですが、SBI証券では昼休みに引け成り注文が必要になるためです。・手数料は0にしています。これは楽天証券の1日信用(100万円以上約定の場合)を利用すれば、手数料が本当に0にできるからです。・順張り買い、逆張り買い、順張り売り、逆張り売りの4種を組み合わせた戦略(4-way殺法(かっこいい))になっています。・いずれの期待値もプラスです。※以下閾値が2%の場合を書いています。閾値は上下させることで取引数やリスク、リターンを調整できます。→翌日寄り差しで買いを仕掛けます。決済は当日引けなりです。→翌日寄り差しで売りを仕掛けます。決済は当日引けなりです。※レバレッジかけて2%動いた場合なので、日経平均が1%動いた場合とほぼ同じです。「ほぼ」としたのはETFの値付けはどうしてもずれが生じるためです。・翌日判定分(順張り)3レバレッジETF(1570)の始値が前日終値比2%以上プラスの場合(つまりGUした場合)→当日、成行売りでしかける。決済は当日引けなりです。4レバレッジETF(1570)の始値が前日終値比2%以上マイナスの場合(つまりGDした場合)→当日、成行買いでしかけるする。決済は当日引けなりです。※つまり当日判定分は08:55ごろ寄り付きの板を見ていて、寄り付きの値を推測する必要があります。2%に達するか達しないかの場合、想定通りの仕掛けにならない恐れがあります。1.8%のところで約定したり2.2%のところで約定しなかったからといって極端に結果がわるくなるわけではありません。1と2は正反対、3と4も正反対の仕掛けになっています。勘のいいひとはお気づきだと思いますが、1の買いと4の売りシグナルが同時に出ることがあります。この場合は取引を見送ることをお勧めします。レバレッジETFが上場した日から見ています。MAX_DD=9.55%上記はレバレッジ1倍で全額仕掛けた場合です。資金100万なら、1570を100万分取引した場合です。複利ありで計算しています。閾値を大きくしたほうが期待値は増え、DDも減りますが、取引数とリターンも減ります。これだけ見ると運用に値しそうですが2018年以降がダメダメで、ひどい状況です。下の図をみてください逆に成績がいいのは2013年のアベノミクス初期です。ダメになったかそもそも1570レバレッジETFはリーマンショックの時代には存在せず、アベノミクス相場が始まる直前の2012年4月から始まったものです。2018年のような軟調な相場では実力を発揮できないというのが一つ考えられるでしょうもう一つはミスプライスの影響という考え方です。レバレッジのない日経平均連動ETF(1321など)で、閾値を半分の1%にしてみて検証してみればわかりますが、1570と比較して明らかに成績が悪いです。本来は1321は1570と比較してリスク・リターンが半分になっていないとおかしいはずがそうではありません。ここで一つ仮説が成り立ちます。レバレッジETFは極端な価格変動のときミスプライスが起きて有利な位置で約定できる可能性があり、それをうまく利用したのがこの4-way殺法という考え方ができます。なると、ミスプライスがなくなったところでこの戦略の優位性も消え失せます。twitterでもちらほらレバレッジETFの裁定取引をしている人を見かけるようになりましたし、ミスプライスはかなり減っているのではないでしょうか。2018年に続き2019年も傾向は変わりません。これからどうするか1570についてはもう期待していませんし、この戦略ももうつかうことはないでしょう。考え方は参考になると思います。FXやビットコインもそうですが、新しく出てきた金融商品にはまだ手付かずのエッジ(優位性)が残されている可能性が高いです。この戦略に2013年ぐらいに気づいていれば爆益だったことからもわかります。・取引できる環境を作る(口座開設とか)・バックテストするためのデータを用意する・エッジを探す(バックテストなど実施)・エッジを使って儲ける・エッジがなくなったらさっさと退散をできるようにならなくてはいけないなと思いました。エッジを探すのが厄介で、バックテストに使えるデータが少ない中、どれだけ自信をもって多くの資金を投入できるかがカギとなってくる気がしています。まとめ・1570の4-way殺法は2017年までは使えたけどそれ以降はダメダメ・復活の見込みもなし。・別の新しい金融商品が出てきたときに応用はできるはず。むかし読んだある本には、「ストップ安張り付きの後、完全一致の瞬間が買いチャンス」と書いてあ...記事を読む日経平均の犬2018(途中経過)2017年末に日経平均の犬を記事にしました。今回はその途中経過ですが、結論から言うとかなりいい出来になっています。株...記事を読む楽天証券に移って3か月たったので良い点と悪い点を挙げてみる。損する?SBI証券や松井証券、GMOクリック証券には証券会社に株を貸して金利を受け取る「貸株サービス」があります。銘柄によっては20%といった高...記事を読む四季報のタイトルごとのリターンを計測するこばおです。以前書いた記事「(四季報)独自増額の銘柄を買うと儲かるのか」が人気記事になっているので、今回は四季報のタイトルについてよ...記事を読むシステムの自作が無理な人におすすめのシステムこばおです。私は最近も数十万円の仕掛けを忘れてしまって愕然とした記憶があります。日経平均の犬こばおです。思うところがあって日経平均の犬を調べてみました。その前に「日経平均の犬」について軽...記事を読むほかのシステムトレーダーと違うなあと思う点システムトレードを始めて3~4年ほどたち、徐々に自分のスタイルが固まってきた気がする昨今です。今回は私の利用しているストラテジーを公開してみようと思う。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイトAuthor関東圏に住まうアラサーのSEです。妻1子1と暮らしています。自作プログラムを7~8種類稼働させて投資しています。ご連絡は以下のメルアドまでお願いします。views適時開示ランキングからわかること。こばおの投資情報室.。