HYPER空売り料を分析する。返り書評IPO/POホームシストレ方法論HYPER空売り料を分析する。非自動更新系の記事こばおです。SBI証券にはHYPER空売りという仕組みがあります。通常は空売りできない銘柄についても、HYPER空売りを使えば空売りすることができます。デメリットも多く・HYPER料という手数料がかかる。・当日中に決済する必要がある(決済しない(できない)場合、翌日の寄り付きで強制決済+HYPER料が保有日数分かかる)・在庫切れの場合(ほかの人がすでに大量に空売りしていた場合)、売ることができない。いうデメリットがあります。システムトレーダーにとって高額なHYPER料は死活問題です。HYPER料は毎日SBI証券のサイトにアップされています。そのCSVをダウンロードして分析してみました。(2017/6/22のデータ)HYPER料は率で置き換えるべきまずSBI証券のサイトはHYPER料を絶対的な金額で書かれていますが、これを率に置き換えます。カネコ種苗(1376)の場合、終値1475に対して、HYPER料が2.9円です。0.197%となります。これは絶望的に高い数字だと、デイトレ経験のある人はわかるのではないでしょうか?通常、デイトレの往復手数料なんて0.1%を切る程度が多いと思いますが、HYPER料だけでその倍がかかっています。取引手数料や信用金利は別途かかってきます。後述しますが、HYPER空売りのストラテジーなら往復手数料は0.7%ぐらいにするのが無難だと思います。0.7%では生半可なシステムでは利益を生み出せません・・。乖離率とHYPER料率を比較してみる次に、移動平均乖離率とHYPER料率を比較してみます。いうのも、通常HYPER空売りを仕掛けるのは暴騰して高くなった株に、逆張り的に仕掛けることが多いと考えられるためです。仕掛ける対象ではない銘柄のHYPER料がいくら安くても意味はありません。結果は以下の通りです。・HYPER料の最低率が0.2%程度のラインにある。・HYPER料の最高率は1.0%を超えない(これはオフィシャルな情報でもあります)・移動平均乖離率があがるほど、HYPER料も上がる傾向にある。相関係数を計算すると、0.15程度なのでそこまで強い相関はない。全体を平均すると、HYPER料率は0.33%です。乖離率>20%で絞ると、0.38%に上昇し、乖離率>30%で絞ると、0.40%にまで上昇します。これは6月22日時点での情報であり、今後は変わっていくかもしれません。HYPER空売りが広まれば広まるほど、HYPER料は下がっていく可能性があります。昨年にも平均値は求めたことがあるのですが、HYPER料が下がっている傾向はありません。(ちなみに過去のHYPER料はどんどんSBIのサイトから消えてしまうため、欲しい人は毎日ダウンロードする必要があります)この時点でHYPER空売りをシステムトレードに利用するのはかなりハードルが高いことがわかるかと思います。実際、私も実用に耐えうるシステムを作ったことはありません。私の周りにHYPER空売りでぼろもうけしている人を一人も知りません。燃えるということもあり、定期的にHYPER空売りにチャレンジしては打ちのめされる、というのをこれまで二回繰り返しています。損する?SBI証券や松井証券、GMOクリック証券には証券会社に株を貸して金利を受け取る「貸株サービス」があります。私はGMOクリック証券をメインで利用しています。GMOクリック証券にはVIPプランがあり、以下のいずれかの条件を満たすと、手数料が優...記事を読むドルコスト平均法の利益UPを考える~最適な入金タイミング~私は本業がサラリーマンであり、安定的な収入があります。毎週、貯金額から一定額を入金して投資しています。(大きな出費があると入金を減らした...記事を読むSeekingalphaのストラテジー型ETF紹介がおもしろい。アメリカの投資情報サイトに「Seekingalpha」があり、その中にストラテジー型ETFとそのリターンを一覧化したページがあります。今週の成績は-0.23%でした。...記事を読む日本電産(6594)が自社株買いをしている!?こばおです。過去の開示を見ていて気付いたのですが、日本電産(6594)が自社株買いをしていることに驚きました。今週の成績は+0.76%(TOPIXは+1.21%)でした。月・火だけですが、連休のさなかということもあり、比較的平穏な一週間でした...記事を読むトレードシステムの優先順位と余力配分について逆張りを主力にしてシステムトレードしている人は先週~今週は多くのシグナルが点灯したのではないでしょうか。あまりにシグナルが...記事を読む個人投資家パフォーマンスランキングこばおです。個人投資家パフォーマンスランキングというサイトがあることを最近知りました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイトAuthor関東圏に住まうアラサーのSEです。妻1子1と暮らしています。自作プログラムを7~8種類稼働させて投資しています。ご連絡は以下のメルアドまでお願いします。views適時開示ランキングからわかること。こばおの投資情報室.。