非自動更新系の記事こばおです。日経新聞のマザーズ先物特集に気になる記事がありました。第3回マザーズ先物上場前はマザーズと日経平均のボラティリティの比率は1.39倍だったのが、マザーズ先物上場後は1.28倍まで下がった=つまり、マザーズのボラティリティが下がった、といいたいようです。いえ、にわかには信じられない部分があります。期間短すぎ上場前は10年ほどの期間で計算しているのに、上場後は1年弱の期間です。上場して1年弱しかたっていないのでデータがないため仕方ないのです。システムトレーダーならぴんと来ると思いますが、バックテストの期間が短いと一般的に信頼性は落ちてしまいます。マザーズの上位を占める銘柄の動きによるものマザーズ指数の上位銘柄は大体同じ顔触れです。せいグループ、CYBERDYNE、ミクシィで全体の3分の1を占めています。よってこれらの3銘柄が材料を出してボラティリティが上がると、マザーズの先物のボラティリティも上がり、その逆もしかりです。最近はそーせいグループは一時の勢いはなく、ミクシィもモンストが良くも悪くも安定しているほか、自社株買いで下支えしたりするなどボラティリティが下がる方向の様相ばかりに見えます。CYBERDYNEも「うんこ事件」が終わって落ち着いていますし。日経平均のボラが上がっただけでは?マザーズ指数と日経平均のボラの比率が下がったということは、分子が小さくなったか、分母が大きくなったかのいずれかです。記事では分母が大きくなっていないかの検証が皆無でした。本当はTOPIXとマザーズ先物を比較してほしかったのですが・・日経新聞のサイトだから仕方ないのでしょうが。こんなに気にしているかというと、マザーズのボラが本当に下がっているなら、もっとリスクを取りに行ってもいい(逆にリスクを取らないと過去と比べてリターンが下がる)ことになるからです。上記の通りそういったことを心配するほど相場は変わっていないように見えます。昨年の夏、マザーズ先物の上場の頃、私は結構神経をとがらせていました。それまで有効だったシステムが、マザーズ先物のせいで機能しなくなるのでは、と恐れていたからです。実際は杞憂だったのですが、今後、取引数が増えてきた時にどうなるかは未知の部分があります。引き続き、注視していきたいと思います。今週の成績は-0.23%でした。...記事を読むGMOクリック証券のVIPプランが改悪?(改善?)された件5月22日(月)からGMOクリック証券のVIPプランが変更されるそうです。私は一度もVIPプランを取ったことがないのですが、手数料を低減...記事を読む某無料デイトレメルマガのリターンを検証こばおです。昨年12月某投資アナリストの発行している無料デイトレメールマガジンを購読しました。1平日の8...記事を読む乞食活動で種銭を貯める(クラフトボス)こばおです。ちまたではクラフトボスが品不足なようです。ラテ」が一時出荷停止--...記事を読む1カ月半ぶりにドローダウンを脱出こばおです。今週の結果は+4.49%と4週続伸。一か月半ぶりにドローダウンを脱出して過去最高値へ。早いものでもう8月末の優待が近づいています。7月は鳥貴族が売り禁で結局1つも仕掛けませんでした。8月20日期...記事を読む2017年の日経平均、高値めどは26000円!?こばおです。前回と比較して具体性に乏しいという指摘があります...記事を読むトレードシステムの優先順位と余力配分について逆張りを主力にしてシステムトレードしている人は先週~今週は多くのシグナルが点灯したのではないでしょうか。あまりにシグナルが...記事を読む即金のIPOを初値で買って儲かるのか?今回は過去に失敗したシステムトレードの事例を紹介したいと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイトAuthor関東圏に住まうアラサーのSEです。妻1子1と暮らしています。自作プログラムを7~8種類稼働させて投資しています。ご連絡は以下のメルアドまでお願いします。views適時開示ランキングからわかること。こばおの投資情報室.。