順張りさんが得た投資技術や日記を公開するブログです。VIXを使った勝率の良いトレード方法VIXとは何だろうかVIXとは、恐怖指数と呼ばれ暴落時に急上昇する特徴がある指数になります。S&P500のボラティリティを表していると言われていますが、計算式が複雑すぎて一般人には何がなんだかわかりませんw興味ある方はwikipediaに書いてあるので、リンクを確認してください。VIX恐怖指数wikipediaへのリンク正直、投資をするのに、この計算式を理解する必要はありませんし、理解したとしても活用ができないと思います(笑)わからないよりはわかっていた方が良いとは思いますが・・・。それに、理解している投資家をネット上で探しても一人も見つけられないので、たぶん理解してる人はいないのでは・・・。考えていますw投資家に必要なのは、計算式を理解する事ではなく、VIXがどうなった時にどういう事が起きる可能性があるのかという知識をつけることだと思います。このページの目的は、VIXが異常値を示した時に、世界同時株安という株価の暴落する可能性があるという事を説明するページになります。VIXが低すぎることが問題ではないよく、VIXが歴史的な低ボラティリティで、いつ暴落が起きてもおかしくない!と言っているメディアがたくさんあります。確かに、低ボラティリティ状態の時には、株価の大暴落を引き起こす可能性があるのですが、それは、まだ起こっていない状態の時に警告をしており、いつ暴落が起きるのかという議論が全くされていなかったりします。議論されていたとしても全く当たりません(苦笑)この警告を真に受けた人は、それは大変だ!とアタフタすると思います。少々の下落で大暴落の可能性が出てきたと思い込んでしまい、酷い人になると、空売りをしなくてはいけない!と焦って空売りをしてしまい、踏み上げを食らうといった事もあるようです。VIXの見方は低ボラティリティの状態がいつまで続くのか?という意味のない見識と議論ではなく、VIXが異常値を示した瞬間に、これは変だと気付けるように、知識を知って研究しておくというのが重要になります。(必ずそうなるわけではない)VIXが下落しているのに、日経平均株価も下落している時は底値の前段階である↓はVIXのチャートです。最高値の日時は2014/10/15でした。↓は日経平均株価です。最安値は2014/10/17でした。チャートを見てもらえばわかりますが、VIXは基本的に指数に反比例するのにも関わらず、日経平均株価と比例するように下落しました。これは、底値の前段階の時によく現れる動きです。底値の前段階という事は、VIXをがピークを付けて下落を始めたとしても、株価の下落は止まらないと言うことです。VIXがピークを付けても株価の底はまだ見えてないとも言えます。VIXがピークを付けてから日経平均株価の底値到達は2週間以内になる事が多いのが特徴です。底値の前段階というタイトルにしました。VIXは月足2本で天井になるVIXは月足が2本で天井になる傾向にあります。いうか、それ以上になる事がほとんどありません^^;あの、リーマンショックですら、月足2本でピークを付けました。見ればわかりますが、月足2本目が最高値になっている事が多いようです。日足で数えて底値から12本~22本の上昇でピークを付けています。これも傾向であり、今後も絶対そうなるとは限りません。VIXの周期は5ヶ月周期で高値をつけるVIXは約5ヶ月周期で高値を付ける傾向にあります。なるのか分からないですし、今後変わる可能性もあります。現在はそういう周期で高値を付けていると言うことを覚えておいても良いかもしれません。参考までに画像を貼っておきます。2015/8/252016/1/222016/6/232016/11/022017/3/202017/08/092018/1/23この流れで行くと2018年6月2018年11月2019年4月2019年9月2020年4月が危ない月となりそうです。※そういう周期性があるという事だけなので、信憑性も何もないので参考程度にしてくださいVIXの数字を調べるのに使いやすいサイト順張りさんは、こちらのChartparkというサイトを使わせていただいてます。VIXだけでなく、色々な指数のチャートを掲載しておりチャートも見やすいですし、テクニカル分析まで出来るというサイトなのでオススメです。前回と比べてVIXが高値を超えているかチェックするVIXは基本的に、ずっと右肩上がりに下落し続けるという特徴があります。関わらず前回高値を超えるというのは、通常ではあり得ないので、もし前回高値を超えるようなVIXの上昇を確認できたならば要注意かもしれません。市場の変化が起きている可能性があります。日経平均株価が最高値付近から少し下がった所で、VIXは前回高値を抜くという傾向にあるので、抜き始めたら注意が必要です。これまでの傾向として、1年半以内に歴史的な大暴落が起きてます。2007年7月2日にVIXが前回高値を超えています。高値を超えてから約1年3ヶ月後でした。リーマン・ブラザーズの破綻は2008/09/16でした。↓の画像はリーマン・ブラザーズ破綻時の日経平均株価の日足チャート2010年5月3日にVIXが高値を超えました。高値を超えてから約1年3ヶ月後でした。次に高値を超えたのは、2014年10月1日です。2015年8月3日にVIXが急騰しました。高値を超えてから約10ヶ月後でした。このように、前回の高値を超えてから1年半以内に次のVIXが急騰するポイントが来ていることがわかります。今後もこの傾向が続くかはわかりませんが、今の所こういう流れにあるというのは頭に入れておいても良いのではないでしょうか。順張りさんが検証をした結果から、勝率が良さそうなトレード方法は5ヶ月周期の2回目の月足でVIXを空売りする方法が有効だと分かります。これには弱点があります。空売りには返済期限が付いています。運が悪く、VIXが、なかなか落ちてこないという事も考えられます。現物資産で投資が出来ればいいですよね。そんな願いを叶える商品があります。それは、VIXベア【証券コード2049】という商品です。チャートを見てもらえばわかりますが、無限に上がり続けてます(笑)この商品は、VIXが下げると上がるという商品になっており、現物で買うことが出来ます。予定通りにいかず、VIXが下がらず急騰し続けても、VIXの特性上いずれ元の値段に戻るように設計されているので、塩漬けにしておけば勝てるという神商品です(笑)VIXベアの説明パンフレットを見つけたので、こちらで商品説明が色々書いてます。追記この記事を書いた翌日にこの商品は早期償還が決定され、無くなってしまいました。追記sinfuruさんからVIXの法則を教えていただいたので合わせて読んでみてください。勝てないトレードの原因は色々ありますが、一つに情報収集しないという所があると思います。自分一人で情報を集めようとするのではなく、本やツイッターや掲示板、投資顧問など積極的に情報収集しておくべきです。次に、その情報に対して分析を行い、それは良いトレードになるのかどうかを考えます。情報を見てもそれが正しい情報なのか分析できなければいけません。そのためには積極的に情報を取りに行く貪欲さと常に勉強し新しい知識と古い知識を混ぜ合わせてより良いトレード手法の開発も必要になります。その次に心理的な問題が立ちはだかります。良い情報と手法で8割は勝てるトレーダーの条件が揃いますが、残り2割の心理的問題が情報やトレード手法を信じる心を折りにかかります。どんな方法でも、100%勝てる手法はなく一回負けたからトレード手法変える人が多い印象を受けます。これは心理的な問題です。良い情報を知りたいという方は、投資顧問に登録しておくのが良いでしょう。投資顧問をバカにしてはいけません。投資顧問になるには金融の世界で最低3年以上の実務経験を要してしかも結果を出してなければなれない職業です。5000万以上純財産額がなければなれないので、ガチな投資の実力者しかなることが出来ない仕事というのはあまり知られていない事だと思います。評判が良くない投資顧問というのも存在するのは確かなので、今回は評判が良い投資顧問を紹介しておきます。僕も登録してますが、ここだけでも最低限登録しておきましょう。MJI投資顧問は評判がよく登録しておくと良い投資方法や情報が手に入る可能性があるのでやっておきましょう。情報を制するものは、時代を制するのはいつの時代も変わりません。情報の仕入先を増やしておくのは最善の一手になります。その情報をどのように料理するかは自分の実力なのです。そのための勉強ですよ。小さな努力ですが、「人生が変わる」「投資成績が変わる」きっかけというのは、このような小さな努力によるものです。良いキッカケになるので、やりましょう。MJI投資顧問に登録しに行く僕が作った個別銘柄用クロームアドオン無料提供中もしかすると限定化してしまうかもしれないので、お早めにどうぞ個別銘柄用クロームアドオン無料提供しています。順張りさんよろしければシェアお願いしますTwitterFacebookGoogle+LinkedInPocket四季報の予想は「当たるのか」「当たらないのか」検証してみた。今回は年末高後の日経平均株価は年始から下落する傾向にあるという話をしていきます。PERとは日本語に直すと株価収益率といいます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。PVYahoo掲示板(textream)のIDはこちらです。プロフィールサイトの管理人は順張りさんです。投資資金50万円から初めて現在投資資金1000万ぐらいの投資家です。気になる銘柄をつぶやいてます。ブログが大好きで毎日4時間以上かけて更新してます。投資系特化ブログで1000記事目標にして書いてます。1日1記事以上人の役に立つ良い記事を書くことを目標としてます。最初に書いたページにこのサイトの概要を書いています。お問合わせはこちらからお願いします。順張りさんはツイッターもやっています。IDが@aisansansansanと無茶苦茶なのは適当に作ってしまったからです。aisansansansan最近の投稿アナリスト100人による2020年の日経平均株価予想をまとめてみた。お問い合わせお問い合わせはこちらからお願いします。