Reference_WinAPI_FatalAppExitメッセージボックスを表示し、アプリケーションを終了します。他の方法で終了できない場合のみアプリケーションはFatalAppExitを呼びます。FatalAppExitは常にアプリケーションのメモリを解放し、そのファイルを閉じることができるわけではなく、その場合はシステムの一般的なエラーがおきます。予期しないエラーが起きたアプリケーションは自身の全てのメモリを解放し、メインメッセージループから処理を返すことで終了します。関連こちらも参照MSDNライブラリでFatalAppExitを検索して下さい。