(確率過程)は、リスクフリー金利、現時点の株価、および配当利回りにも依存しています。containerとして使っています)。HestonModelのコンストラクターは、(モデルが前提としている)Processクラスのインスタンスを引数として取り、それをメンバー変数に保存した上で、Calibrationの対象となるパラメータの設定を行っています。arguments_にそれぞれ保存します。制約条件は-1から+1の範囲内であること、その他のパラメータは、すべて正の値であることが制約条件です。各パラメータの初期値は、Processのインスタンスから取り込まれます。)が定義されており、それぞれの現時点の各パラメータ値を取り出します。値を返しますが、このモデルのパラメータはすべて定数なので時間の指定は特にいつでも問題ありません。)メソッドが呼び出されます。Quote(市場価格)はそのままで、モデルパラメータは新しいものになります)。Processインスタンスを取り出して使う場合に、常に更新されたものが用意されているようにする為です。Processインスタンスを生成すべきでは無いのではないかと思っています。Processインスタンスの役割が、モデルパラメータとイールドカーブのデータを保持するだけなら、それらのデータ用のインスペクターを定義しておけば、PricingEngineがそれらを直接使う事ができます。すれば、Calibrationのステップ毎に、新しく複雑なインスタンスを生成する手間を省けるかもしれません。読者の方が、今の実装方法ではなく、そういった動作が出来る新たなプログラムコードを開発・実験されるなら、歓迎します。Observerとして登録します。)メソッドでインスタンスが入れ替わるので、このインスタンスに登録する必要性はありません。Handleに対し直接登録します。説明したいくつかのインスペクター関数を含め、以上でモデルの実装は完成です。VanillaOptionインスタンスの価格計算をする事です。ついて説明できなかった事をお許し下さい。Hestonモデルを使ってヨーロピアンオプションの価格式の解析解を実装するもので、コードのコメント欄には5件の論文と本を引用しており、650行にも及ぶコードです。ここで使われている数学の知識が無い人にとっては、まったく訳の分からない内容かもしれません。興味があれば、QuantLibライブラリのソースコードで確認して下さい。<ライセンス表示>QuantLibのソースコードを使う場合は、ライセンス表示とDisclaimerの表示が義務付けられているので、添付します。