Ver.1.1.1「効率的フロンティア計算シート」を更新しました。アセットアロケーションを入力し[グラフ作成]ボタンを押下すると、効率的フロンティアのグラフを描画します。ダウンロード【主な新機能】6資産まで拡張できるようになりました。マシンパワーや用途に合わせ、シミュレーション件数を変更できるようになりました。[データシート]を分離し、オートフィルタやソートを行えるようにしました。オートフィルタを使用した場合は、リアルタイムでグラフに反映します。[データシート]はグラフ作成直後はシャープレシオの降順でソートされており、先頭のデータがシミュレーション結果から求めた最適ポートフォリオとなります。資産配分の変更がリアルタイムでグラフに再反映されるようになりました。近似二次曲線が描画できるようになりました。効率的フロンティアを数値処理するときに扱いやすくなると思います。資本市場線(CML)を描画し、リスク資産と無リスク資産を組合せることが可能となりました。【お願い】このExcelシートで作成したグラフをご自分のブログ等で公開したいと思われる方は、下記イメージのようにグラフエリアのみの公開であれば、僕の許可は不要です。ご自由に公開していただいて構いません。(ついでにこのページをリンクしていただければありがたいです!)このページへのリンク、トラックバックに関してはフリーですが、ダウンロードファイルへの直リンクはお控えください。Excelマクロを含んでいるという性質上、このページ以外からの再配布は認められませんのでご了承ください。ご意見、ご要望、不具合報告はこちらにご記入ください。【ご注意】このExcellファイル内ではマクロを使用しています。一般的にExcelマクロはセキュリティ上、大きな問題があります(悪意があれば、カンタンにウィルスになります)ALT+F11でExcelマクロのソースコードを確認して危険性がないことを確認のうえ、実行されることをお勧めします。10:30変更)ブログ上でVer.1.1.0となっていましたが、Ver.1.1.1の表記ミスでしたので修正しました。リンク先ファイルは変更ありませんので、再ダウンロードは不要です。08:00補足)デフォルトで入っている国内REIT、外国REITのリスク・リターン・相関係数はサンプルです。各自で適切な値に設定のうえ、ご使用ください。『有効(効率的)フロンティア』という概念で表されます。分配する投資の仕方です。確定拠出型年金とかで勧められています。[小金持ち父さんの資産設計塾(?)]現在の私のポートフォリオは、まだまだ未完成です。一応、内藤忍氏の提唱している標準的なアセットアロケーションを参考にポートフォリオを調整中(売りはなしで買い増しだけで)です。元々のポートフォリオ(と呼べる代物でなかったですが)が、債券クラスの多いものでしたので、まだその影響を受けてまだ株式比率が少なめです。[インデックス投資でラクラク投資信託生活♪]アセットアロケーションを上手に設定することで投資のリターンとリスクをコントロールできるそうです。インデックス投資を始めるにあたり、資産分散について考えてみました。どの程度のホームバイアスをかけるのか?という事です。エマージング株への投資金額比を、市場規模比例ではなく、表3-4-1(2009/9/13/アップ、項目番号(3-4)の記事に掲載)のリターン、リスク、相関係数からの推計に基づいて決めることを試みる。日本債券:先進外国国債:日本株式:先進外国株式:エマージング国株式=87:4:12:0:8(「最適短期ポートフォリオ」と命名)は期待リターン2.18%、期待リスク3.11%であり、一括投資後3年以上経過すると元本割れは無く、短期投資(ただし3年間以上)に適している。2年以内に使う予定のお金は預金で保有すべきである。藤田郁雄(銀座人)の最適ポートフォリオRSSを表示する@niftyが提供する無料ブログはココログ!。