本気資金のRisk値を決める1本人のリアルデータ添付が無いEAブログは100%便乗釣りブログ。今回は本気資金のRisk値を決めたいと思います。ESCADAの時のようにギャンブラーkawasumiにならないようまず長期バックテストにてRisk値を振り分けて許容ドローダウンを見極めます。その後、短期バックテストにて1年あたりのターゲット損益を決めたいと思います。今回の最重要チェックポイントこの時点でチェックするべき最重要課題は「相対ドローダウン」です!相対ドローダウンとは最大残高に対して最大○○%ドローダウンしたか?という値です。相対ドローダウン10%という意味は手持ち資金が100万円だった場合には最大ドローダウン10万円を想定できる。手持ち資金が250万円だった場合には最大ドローダウン25万円を想定できる。ユーロドルの許容ドローダウンを見極める全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。Sinkaは5分毎(1バー毎)に動作するので始値でもTPとSL以外の動作には問題ありません。全ティックと始値で比較し問題ない事が確認できるよう最初に掲載します。16.44Risk5になると最大10ロットに到達しているので正確なDDは計測出来ていません。ドル円の許容ドローダウンを見極める全ティック確認は時間が掛かるので始値で確認していきます。Sinkaは5分毎(1バー毎)に動作するので始値でもTPとSL以外の動作には問題ありません。全ティックと始値で比較し問題ない事が確認できるよう最初に掲載します。16.85Risk5になると最大10ロットに到達しているので正確なDDは計測出来ていません。19.80持続可能な経営を目指すのがkawasumi的運用の基本なので最大ドローダウン%を2回程度は喰らっても自力で立ち直れるレベルで運用したいところ。なるとRisk値3.0が本気資金を運用する限界ではないか?と判断します。Risk4.0以降となると本気資金を運用するには危険なレベルです。