2012そもそもシステムトレードとは?~PART3前回の記事で紹介したロジックは以下の通りでしたね。15日移動平均線が25日移動平均線を上抜きしたら(ゴールデンクロス)、「買い」25日移動平均線が25日移動平均線を下抜きしたら(デッドクロス)、「売り」3新規注文から14日が経過したら決済する4ただし、その前に反対サインが出たらドテンする結果は次の通りでした。勝率;43.4%PF;1.07同じ条件で、今度はメタトレーダーのバックテスト機能(StrategyTester)を使って実験してみましょう。具体的なやり方については、追々記事にすることにして、今回は、損益曲線だけアップしておきます。こんな感じで損益曲線が出ます。決済日=14日後でした。決済日=7日後という組み合わせだとどうなるんでしょうか。別の組み合わせだとどうなるんでしょうか。日足ではなく1時間足を使うとどうなるんでしょうか...。試したくなりますよね。いった要望に対して、メタトレーダーでは、それを素早く検証してくれる機能=最適化(optimization)機能が搭載されていて、EAさえ手元にあれば、だれでも簡単にこの機能を使うことができます。具体的な操作方法については、これも追々説明するとして、今回は、私がこの最適化を行った結果、以下の組み合わせがベストであることが分かりました。結果は以下の通りでした。勝率;43.5%PF;1.43トータル利益は10倍近くも増え、見違えるほど立派なシステムが完成しました。これは、あくまでも過去の値動きにおいては一番いいパラメーターの組み合わせだったということに過ぎず、これが未来にもそのままあてはまるという保証はどこにもありません。かかわらず、パラメーターを過去の値動きに合わせ過ぎて、実運用ではほとんど勝てないシステムを作ってしまうことを、カーブフィッティング(過剰最適化)といい、我々システムトレーダーがよく陥る罠であることは十分注意したいところです。カーブフィッティングについて、もう少し踏み込んで考えてみたい方は、こんなFXの日記をぜひご参照ください。インジケーター作成代行を承ります。編集Jimdoあなたもジンドゥーで無料ホームページを。