興味あることをただ積み木のように積み上げていく場所です。現状、わたしは、比較的安全な銘柄を中長期で保有していくのがよいと感じています🙂ただ、そればかりでは成長しないと思いまして、中長期保有と並行して短期トレードの経験を比較的安全な方法で積んでいくことにしました。いうわけで、今回は短期トレードのやりかたについて考えていきます✍トレードは、期間に関わらずルールが大事だと感じます。会社を調べてその将来性に賭けるという長期投資と異なり、短期トレードは細かいルールにしたがって売買するので、ギャンブルの要素が強くなると思います。ギャンブル(投機)は投資と異なり聞こえはよくないと思いますが、『期待値が1を超える』ギャンブルであれば、試行回数を増やすことでプラスになる可能性は高いので、それほどあぶないものではないかもしれません🙃ただ、わたしの考えているものが本当に『期待値1を超える』なら・・・という注意付きですが😱😱さて、売買をするにあたって、サポートしてくれるツールが必要です。今回は「ボリンジャーバンド」を使ってみようと思います。ボリンジャーバンドについての説明はネット検索するとたくさん出てくるのでそちらをご参照ください🧐ボリンジャーバンドを使う理由は、わたしにとって「内容が理解できるものだった」からです。他にもいろいろなテクニカルの手法がありますが、現時点でわたしが使えそうなものということで選んでいます。【2019年12月追記】さらに検証してみた。売却タイミング《ルール決め》触れるな危険!KZOのボリンジャーバンド投資では、ここからわたしが考えている売買方法について書いていきます。購入タイミング終値が前日のボリンジャーバンド+2σを超えていたら購入。実際に終値では買えないので、15時ちょい前で決断です。売却タイミング終値が前日のボリンジャーバンド+1σを下回りそうなら売却。こちらも終値では買えないので、15時ちょい前で決断です。※後半にも書きましたが、売却タイミングは場合によって『+1σ』より『+2σ』に近い段階で売却したほうがいい場合がありそうです。したがって、『+1σ』は、最悪ここを下回ったら必ず売却するラインという認識です。※ボリンジャーバンドは、解釈が分かれるようですが、今回のルールでは終値が『+2σを超える=トレンド発生(not反転)』ととらえることにしました。ボリンジャーバンドの+2σを超えるというのを1つのシグナルととらえて、全体の傾向(上昇トレンドなのか下降トレンドなのか)をみて、順張りで入るか、逆張りで入るかを決めることにしました。検証してみた過去3年の値動きからこのルールを使ってどれぐらい利益を取ることができたか検証してみました。2017年まず2017年です。この年は、3勝8敗と負け越していますが、レバレッジETFで大相場があったのでこのルールを採用していれば、21%プラスになっています😋ボリンジャーバンドの特徴であるトレンド発見が光った1年でした🌟(ただ、こういう年は珍しいのかなという気もします。続いて2018年です。レバレッジは約10%プラスでしたが、Wインバースが足をひっぱり最終損益は1%を切る結果でした。このWインバースの連敗は、ルールに問題があるように感じさせます。そこで、改良案を考えています。(詳細は後半で)レバ・チャートWインバ・チャート2018年結果2019年そして最後に今年2019年。今年は、レバレッジ、Wインバースともにまちまちの勝率でトータル3%程度の利益です。検証まとめ2017年から3年間みてきましたが、3年ともプラスで終わっています。試行回数が十分とはいえませんが、期待値が1を超える可能性はあるのかなと思います😆この結果は終値で売買する前提で計算しています。実際に終値では売買できないので結果は多少ずれてくると思います。大相場があった年はいいですけど、レンジ相場だと苦しいですね。なんとかならないかなぁ😖もう少し改善するために...さきほどの検証で、Wインバースの勝敗は、3年トータルで6勝11敗でした。レバレッジETFの勝敗は9勝9敗でした。勝敗よりも損益ですが、Wインバースは負けすぎかなと😑ということは、このルールがWインバースには不向きなのかなと思うようになりました。考えて、こんなことを思いました🤔ボリンジャーバンドの+2σを超えた状態は、トレンド発生のサインです。大きなトレンド(例えば200日移動平均線)がその逆方向のトレンドの場合、いったん上昇するものの大きなトレンドの力でまた元に戻されてしまうのではないかと。大きなトレンドの動きを踏まえて、それと逆方向の動きをしたときは、+1σになるまえに利確や損切りをした方がよいのかもしれません🙂この仮説を当てはめると、2017年と2018年のWインバースの勝率が悪くて、2019年に勝率が改善しているのもなんとなくわかります。2017年2018年2019年2019年11月時点のまとめ普段からニュースなどで米中貿易交渉や各国の経済指標などをみながらわたしなりに相場を予想しますがまぁあたりません・・・😩この原因は、わたしに知識と経験がまだまだまだまだ不足しているからでしょう。この状態で「わたし」ベースにトレードするのは危険だとようやく感じました😅ただ、知識や経験が不足しているからといって、参加しなければ一向に上手くならないのもまた事実です😑そこで、考えたのがルールに基づいた短期トレードでした。【2019年12月追記】さらに検証してみた。今回は、移動平均線を合わせて使うことで改良できそうだったので、再び検証してみました。結果をみてるからいえるという部分は多分にあります。【1357】チャート結果&考察2016年の+2σ到達時の移動平均線の状況を踏まえた結果は以下の通りです。この結果を考えてみます。⭐レバレッジETF(1570)レバレッジETFの結果は、20、100、200日の移動平均がプラスになっている状態で、+2σを超えると勝ちやすいという結果です。仮説ですが、100日、200日移動平均がそれなりに角度をもって下降トレンドの時は、+2σを超えてもその後上昇する可能性は低いといえそうです。この状況で+2σを超えた時は、買わないか、逆張り(わたしの場合はWインバを購入)するのがよさそうです。⭐WインバースETF(1357)Wインバースの結果は、3種の移動平均線が上向きでもすべて負けています。ここからわかるのは、移動平均線の上昇がゆるやかな場合は、長くトレンドは続かない可能性があることです。3種の移動平均線がプラスのタイミングで+2σを超えたのが3度ありましたが、いずれも+1σ到達を待たずに短期間で売却していれば利益を出すことができています。【1357】チャート結果&考察2017年の+2σ到達時の移動平均線の状況を踏まえた結果は以下の通りです。この結果を考えてみます。⭐レバレッジETF(1570)2017年は、2016年と異なり、3種の移動平均線が揃って上向きでも、2勝4敗と勝率は負け越しました。負けているケースは+2σ到達前10日程度の20日移動平均がゆるやかな場合です。一方で上昇しているのは、+2σ到達前10日程度の20日移動平均が下げているケースです。⭐WインバースETF(1357)2017年は、2016年のレバレッジETFと同じで、100日と200日移動平均がそれなりの角度をもって下降トレンドです。したがって、20日移動平均が上をむいてもまた戻されてしまっています。【1357】チャート結果&考察2018年の+2σ到達時の移動平均線の状況を踏まえた結果は以下の通りです。この結果を考えてみます。⭐レバレッジETF(1570)2018年は、100日、200日の移動平均線の傾きがゆるやかになり、上にも下にも触れる可能性が高くなったと思います。⭐WインバースETF(1357)この年の前半もWインバースの200日移動平均はそれなりの角度をもって下落しているので、エントリーしないか逆張りで対応するのがよさそうです。後半からは徐々に移動平均線が水平に近づいてくるのでどちらにもいきそうです。【1357】チャート結果&考察2019年の+2σ到達時の移動平均線の状況を踏まえた結果は以下の通りです。この結果を考えてみます。⭐レバレッジETF(1570)2019年前半は、200日移動平均線がゆるやかに下向きなので、上昇する力が弱いと考えて入らないまたは逆張りする感じかと思います。⭐WインバースETF(1357)Wインバースは、100日、200日移動平均が比較的水平に近いので、+2σを超えたらエントリーするのでそれほど間違いなさそうです。保有期間は短めで考えておく必要がありそうです⚠ルールの改良さて、ここまでをふまえてルールを改良します。⚠付帯条件1⃣20,100,200日移動平均線が揃って上向きの場合は目をつむって買う。2⃣100,200日移動平均線がゆるやかに下向きの時は、買わないor逆張りする。3⃣100,200日移動平均線がそれなりに角度をもって下向きの時は逆張りする。⭐WインバースETF(1357)1⃣移動平均線の傾きがそれなりに角度をもって上向きでない限り、購入後3営業日以内。安くてうまいスシローの決算書から想像する外食産業の未来おすしの記事です。先日スシローに行ってきました。おすしを食べながらふとスシローの安くておいしい秘密が知りたくなり、決算書を調べてみることにしました。調べる中で、スシローの特徴や強みが分かりました。その強みがこれからの外食チェーンをリードしていくのではないかと感じます。そんな妄想をつらつら書いてみました。6個目)6月11日も株の積み木を重ねました。今日は下落するだろうと思っていた日経平均ですが、予想に反して上がってしまいました。負けが続きましてまじめに指標をみるのも疲れてきたので今日もアノマリー関連で調べてみました。曜日別の日経平均株価の騰落額です。これをみると...幸せな曜日は何曜日?...。1個目)6月4日の株式投資の日記です。ここ最近下げ続けの日経でしたが、本日は下げ止まった感じで終わりました。米中貿易戦争やらメキシコへの関税やらまだまだ不透明な部分がありますので引き続きリスクを回避しながらETFへ投資をしていこうと思っています。おまけでインバースのETFの値動きについてちょっと調べたことを書いています。(株の積み木27個目)株式投資の記事です。わたしのポートフォリオ作成もいよいよ終盤です。今回は、優良ハイテク企業を選択しようと思います。Microsoft、Apple、Intelの3社の中から1社を選びます。調べる中で、現在のハイテク産業はプロダクトからサービスへの流れが強まっていることを感じました。記事を読む【2020年1月】初期ポートフォリオ作成完了~そして第1回点検へ~(株の積み木30個目)株式投資の記事です。昨年夏から取り組んできた最初のポートフォリオの作成を終了しました!記事ではチャートをみながら選んだ銘柄の現状を確認しています。今年は選んだ銘柄の決算を追いながら、ポートフォリオを確認する1年にしようと思っています。記事を読む目的から考える私の株式投資の楽しみ方。今日は自分が楽しめる株式投資の方法について考えてみました。私の場合楽しむためには儲けることだけではダメで知的好奇心が満たされていくことも必要なことに気づきました。それを両立させるために、投資方法を目的別に分けることを思いつきました。このやり方でしばらく進めます!記事を読む【2019年8月】あれから1年が経ちました。信越化学・株の積み木11個目)株式投資の記事です。1年前に考えてみた信越化学の株について再検討してみました。信越化学は相変わらずの優良企業ですが、景気後退が忍び寄る中で、そこまで業績が伸びていかない時期のように思えるので、うまく下値でひろって利益に結び付けたいと考えています。3Q決算(株の積み木22個目)株式投資の記事です。先日、米国株のエクソンモービルが四半期決算を発表しました(3Q)。内容は去年に比べてだいぶ悪かったですが、2019年度の2Qとそれほど変わらない内容で、株価は決算後上昇しました。配当目当てのわたしとしては、現在の株価水準と配当利回りそして37年連続増配という3つの事実で保有するいい機会かなと感じています。記事を読むメドピア(6095)の株を買うタイミングを考える。(株の積み木8個目)株式投資の記事です。今日は、メドピア(6095)について購入タイミングを考えてみました。考えるにあたって、少しテクニカル分析を使ってみました。テクニカル分析をすることで、売買タイミングにある程度根拠をもつことができるので、無駄な思考を避けることができるなぁと感じます。ポジションはウリだけど、両建て作戦へ。2個目)6月5日の株の積み木を重ねました。日経平均は大幅に値を戻しましたが、各種指標は依然として悪いままなので下への力が強いのではと思っております。下落するにしても直線的に下落することはあまりないので、しばらくは両建てで進めていこうと思っています。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト~KZOについて~自由に楽しく健康に生きれたらと思って日々過ごす社会人。転職を2回ほどし、現在は小さな会社で働いています。水耕栽培、ウイニングポスト(競馬ゲーム)、投資、読んだ本の感想などを記事にしています。このブログを通じてつながりができることや、どなたかのお役にたてることがあったら嬉しいです!妻と娘の3人家族。2Q決算~【2020年1月】『岩田さん』ありがとうございます。