ATRチャネルブレイクアウト編22017.08.02チャート分析あれこれ過去の検証記事はコチラ!目次ATRチャネルブレイクアウトを徹底検証。総括ATRチャネルブレイクアウトを徹底検証。今回は、こんなトレードルールの検証をしています。(ルールの詳細はコチラ!)今日はいよいよ「どれくらいの利益がでたのか」を発表します!じゃじゃ~んとね!!検証の結果(表)何はともあれ、まずは数字を!資金の推移なんと今回の検証結果は、元金1000万円が23倍になっています!!(前回、ドンチャンブレイクアウトは21倍)ただ気になるのは70%のドローダウン。どの時点かはわかりませんが、一時的に70%の損が出たということ。1000万円が順調に1億円になって、それが3000万円まで減ってしまう――。そんな推移があったということです。相当なタフガイでないと耐えられませんね...。売買成績を年毎に区切って分析したものです。勝率やリスクリワード(RR)、期待値、V率などは、おおむねドンチャンブレイクアウトより優秀です。気になるのが、16年間で、年単位のマイナスが7回あること――。これもなかなか厳しい結果です。最終的には儲かるのですけどね。銘柄別の売買成績こちらは銘柄別で分析してみたもの。分散投資しているので一概には言えませんが、やはり単一銘柄で取引していくのはリスクが高いようです。16銘柄中、5銘柄がトータルでマイナスという結果に。推移としてはこんな感じです。長期の運用らしい大きな特徴が現れています。注目するべきは、青:資金(決済済み)とオレンジ:資金(未決済含む)の間隔が広いことです。未決済の期間が長いことから差が大きく開いています。前回のグラフと比較すると良くわかります。個人的に少し驚いたのは、オレンジ:資金(未決済含む)が青:資金(決済済み)より低い場面が少ないということです。エントリーしてからプラス方向に動く傾向が非常に強いということが言えると思います。資金の推移(%)これは決済済みの資金の推移をパーセントで表したものです。最終的に約24倍になっています。やってシンプルにみると、2009年から2014年に大きなドローダウンがあったことがよくわかりますね。年毎の資産の推移(%)一番利益を上げたのは、リーマン・ショック後の下げトレンドのようです。2008年が約2.5倍の利益(つまり3.5倍に)。それに対してマイナスの年は小さく(といっても大きいのですが...)おさまっているのがわかります。基本的には一定の幅でおさまらなければならないのですが、大きく逸脱しているタイミングがちらほらと。このタイミングで、いくつかのポジションが大きくマイナス方向に動いたことがわかります。基本、正常に機能したかどうか確認するためにみます。Nの推移のグラフで大きくマイナス方向に動いたことがわかると書きましたが、このグラフでも同様の現象が確認できます。ドローダウンの推移ドローダウンが多いですね。7割近いのドローダウンが2回もあります。何度も書きますが、いくら儲かってもこれはキツイ。ドローダウンの期間なんと最長で4年以上ものドローダウンがあります。