損益の違いは、意外とちょっとの差でけっこう変わってきます。「大した差ではない」とボクは考えています。それに対してドローダウンが大きい。これは非常にキツイです。いう意味で「ドンチャンブレイクアウトの方が優秀」としたいところです。純資産の方の損益をみると、差が大きく開いていますね(ATRチャネルブレイクアウトの方が良い)。個人的には、2016年のマイナスが小さい(ATRチャネルブレイクアウト)のもポイントが高い。甲乙つけがたいですね。顕著なのは、売買回数ですね。ATRチャネルブレイクアウトは、投資にかける時間というコストに対する費用対効果は抜群です。ドローダウンにさえ耐えられるのなら、超長期の手法として回してみるのも面白いかもしれません。N比(期待値)もATRチャネルブレイクアウトの方が格段に良いですね。なってくるとATRチャネルブレイクアウトに軍配が上がるような気がします。ドローダウンが気になる。全体の数字を見てみました。超長期のトレンドフォローの結果ですが、取引回数が大きく違っても出る結果には大差がない。良い面の方が多いように思えます。これは次回以降、細かくチャートをみていくとわかるのですが、小次郎講師がいう「チャートはフラクタル」に通じるところがあるように思えます。小次郎講師のチャート。