*Admin*昔の相場日誌22018-01-23(Tue)昔を振り返り、何が問題だったのか?1つは確率論に基づきトレードするという思考になっていないことです。頭ではわかったつもりになっていました。ローソク足がどうなった時だとか、テクニカル指標のパラメーターがどうなった時に価格が反転する確率が高いのかなどという事を必死に探し求めていました。トレードでは“手仕舞い”というものがあります。価格が反転する確率だけを求めても、手仕舞いという要素が抜けているので期待値が不明なのです。この指標が示せば6~7割の確率で価格が反転するから買いだ!...としても、手仕舞い次第でプラスにもなるしマイナスにもなるのです。ここを見落としているので自分の手法の厳密な期待値がわかりません。高確率で反転するのだから仕掛けだけして後の手仕舞いはテキトーに...とでも考えていたのでしょうね。自分の手法の期待値が不明なので、相場を当てることにより利益>損失の構図に持っていこうとします。高精度で当てようとするトレードをしようとすると次から次へフィルターをつけるようになります。エントリーの条件を縛り、完璧な条件がそろった時だけエントリーしようとします。過去のチャートを振り返り“こういう時は高精度で価格が反転するだろう”と考え、その時だけエントリーしようとするのですが、そもそもそれは完璧なのでしょうか?例えば押し目買いをしようとして、値幅、時間が充分に経過し、支持線と考えられる個所。他の時間軸の方向性も同じ向きをしている。このように充分すぎるほど条件が整った時が完璧な条件になるだろうと考えていました。この条件を他全ての箇所に機械的に当てはめて統計を取ったのでしょうか?いや、取っていませんでした。過去のチャートの利益になる箇所だけ都合よく引っ張り出して条件を出しているにすぎませんでした。手仕舞いは考慮していないので結局いくら好条件でも手仕舞い次第ではトータルで負けてしまうのです。