2019/12/02実装して日記まで書いてますが非公開の手法が大量にあります。多少の優位性が見られたため分析していた為です。私は同日売買を可能に修正してProtraを利用しています。仕様では時価計算が狂うとのことでできませんが、デイトレなどもバックテストが必要なので改造してます。同じ日に売買を2回以上記述可能にして欲しい修正コードは、SimulateBuiltins.cs(Github)にあります。cosisin氏が使っている陰線ストラテジーの劣化版の有効性検証2014年02月08日の日記のcosisin氏が使っている陰線ストラテジーの劣化版をバックテストしてみます。私が使っている陰線ストラテジーの劣化版です。ちなみに私の使っているやつはシグナル半分で期待値7%です。これでは味気ないので、相場によって仕掛ける銘柄数を変えます。1相場が中期的に強いときは上位10銘柄に仕掛けます。次の4枚がその画像です。2中期的に弱いが、ダウが下がっているとき、反発するかもしれないので、上位5銘柄仕掛けます。3中期的に弱くて、ダウが上がっているとき、高値掴んで叩き落される可能性があるので、上位2銘柄のみ仕掛けます。4最後の2枚は相場によって仕掛け銘柄数を変えたやつをまとめて最適分散したものです。シグナル数変えずにちょっと期待値よくなったでしょ。こんな感じで相場の状況によって仕掛け銘柄数を変えると、安定しやすくなると思います。細かく条件設定したり、優先順位を色々変えたりすると過剰最適化の恐れがあるので程々に。Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。Length(codes))Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。1998/01/05~2019/09/13における成績です。全銘柄1998/01/05~2019/09/13における成績です。-24.80%利益曲線は次のとおりです。まとめ優位性はあるものの、近年の利益率は非常に少ないです。実験しましたが、指値買い無しでは優位性がありません。個人的には指値無しで増加傾向のあるストラテジーに対して、安定化するために指値を使っているストラテジーが良い手法だと思ってます。「電車に一人で乗れない自分が変!」と思った宇多田ヒカル。台風19号(ハギビス)が、3連休の関東を直撃する可能性が高まってます。...MM手法(BB、RSI、ADX、MACD)の有効性検証(protraシストレ)少し複雑な投資手法のバックテストにチャレンジしてみます。...イザナミのサンプル手法の検証(protraシストレ)インターネット上にProtraのサンプルコードが見つかりません・・・。...Pythonによるシステムトレード(sbi証券ログイン)10年前にシステムトレードをVBSで検討したが、結局何もせずに終わった。Recognizerで画像分析(Pytorch編)これまでディープラーニング(深層学習)の実装にはKerasを利用していました。