Abstract最終年度である平成13年度は研究の重点を複雑系としてみた経済現象にしぼり、「経済物理学」と「人工市場」の二つ研究グループと接触を保ちながら、経済物理学はポジティブフィードバックによるマルチエージェント・シミュレーションの考察と、高頻度金融データの高速コンピュータ解析の両面から研究を発展させた。(Springer,2002)と題した本に出版された。この中で、ごく単純な2パラメータモデルが二つの相に分かれ、その臨界点に対応する値でちょうど実際の高頻度金融データと同じ統計性を示すことを具体的な形で明らかにした。人工市場の持つべき性質を知る目的と、統計物理学的な研究方法の応用として、高頻度金融データ(TICKデータ)を多数入手し、これを整理して様々の面からこのデータの性質を調べた。スケール不変な統計性から乱流との類似を明らかにしたり、細かな動きの中に定常的なパターンを見出し、予測可能性を調べたり、多国間の為替の同時取引を仮想的に行った場合に裁定機会がどのくらい現れてその緩和時間はどのくらいか、などについて具体的な知見が多く得られた。これらの成果発表と、情報収集を兼ねて国内の研究会や学会、国際シンポジウムなどに数多く参加した。最後に複雑系経済学の国際的な研究センターの一つである、サンタフェ研究所を2月に訪問して、本研究費の補助を得て行ってきた研究成果についてのセミナーを行い、所員達の意見を聞く機会を得た。