売買ルールの過度のカーブフィッテングに注意2012-04-01FX自動売買やシステムトレードの成績で非常に好成績を叩き出しているデータがあるのですが、それはカーブフィッテングしたものである可能性があります。過去の相場に合わせ過ぎることカーブフィッテングとは、テクニカル指標などで、パラメータ(各要素の設定日数など)を調整して、特定の期間により良い成績をでるようにすることです。「2本の移動平均線の交差で売買を判断する」という売買ルールであれば、当初は『14日と21日の交差』で売買を判断していのを、成績が悪いからといって『5日と18日』に更新したして、年間の収益や勝率の向上をさせようとすることです。収益を伸ばすためにある程度の調整は必要ですが、過度に調整してしまうと全く成果のあがらない売買ルールになってしまいます。「特定の期間により良い成績がでる」ようにしてしまうと、例えば2011年に良い成績がでるように調整・設定しても、2010年、2009年に良い成績がでるとは限りません。2012年以降についても2011年と同じような成績を残せる可能性は低くなってしまいます。例として2005年のドル/円レートを見ると、9月頃からは一本調子のドル高が進みましたが、このトレンドに合うようにパラメータを調整すれば、かなりの好成績を出せる売買ルールが完成します。2006年以降はこのようなトレンドが発生するかは分からないので、その売買ルールが好成績が出せるかわかりません。このような理由から、過度にカーブフィッテングされた売買ルールを作る場合、もしくは自動売買ソフトを買う場合は注意が必要です。最近の投稿FX自動売買で仮想デスクトップを使おう!FXDDFX自動売買ソフト【W2C-Clipper】を買いました。Reserved.FX自動売買で稼ぐための実録・実戦情報サイトです。FXシステムトレードでシステマチックに勝つために必要な心がけ、システムの選び方などを紹介していきます。専業トレーダーでない人間でもFXで勝ち続けるためのノウハウを伝授します!常勝システムトレーダーになる!30代サラリーマンのFXチャレンジ。